Once again, about the lokas. - page 21

New comment
 
kharko >>:
Результаты тестирования усреднения в обе стороны....

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль5478.85Общая прибыль17334.51Общий убыток-11855.66
Прибыльность1.46Матожидание выигрыша0.61

Абсолютная просадка6158.09Максимальная просадка11424.67 (10.85%)Относительная просадка10.85% (11424.67)

Всего сделок9050Короткие позиции (% выигравших)4535 (97.22%)Длинные позиции (% выигравших)4515 (97.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)8819 (97.45%)Убыточные сделки (% от всех)231 (2.55%)
Самая большаяприбыльная сделка2.05убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-51.32
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4496 (8852.68)непрерывных проигрышей (убыток)145 (-11379.96)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)8852.68 (4496)непрерывный убыток (число проигрышей)-11379.96 (145)
Среднийнепрерывный выигрыш188непрерывный проигрыш5


Небольшие изменения в коде и вот результат...

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; save=true; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль1017.46Общая прибыль1705.20Общий убыток-687.74
Прибыльность2.48Матожидание выигрыша1.16

Абсолютная просадка329.55Максимальная просадка365.78 (0.37%)Относительная просадка0.37% (365.78)

Всего сделок877Короткие позиции (% выигравших)439 (99.32%)Длинные позиции (% выигравших)438 (97.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)864 (98.52%)Убыточные сделки (% от всех)13 (1.48%)
Самая большаяприбыльная сделка2.04убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-52.90
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)448 (883.61)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-684.97)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)883.61 (448)непрерывный убыток (число проигрышей)-684.97 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш173непрерывный проигрыш3

With an initial deposit of 100,000, the result could have been better

 
khorosh >>:


Никто не сможет не зная ТС ответить на этот вопрос.

All right, then. Then let me ask you this.

All open positions are time shifted by one bar. They have the same lot size and SL and TP (SL and TP are not equal). Will this count as a lock?

 
sanyooooook писал(а) >>

With an initial deposit of 100,000, the result could be better.




Sasha, what if you try the version where you put buy to sell?
without imposing, just the matrix in the studio ........
 
sanyooooook >>:

с начальным депо в 100000 результат мог бы быть и поприличнее

First, look at the Maximum drawdown parameter. The initial deposit can be set to any amount, provided that it is greater than this parameter...

For example, in the last test 500 quid is enough... And the price range is about 2700 points.

Just the order execution technique without indicators, without guessing and without predicting levels... The market does everything itself...

 
baltik >>:




Сань а если ипробовать версию там гле Вы ставить бай ставиь селл

didn't get it

 
joo писал(а) >>

All right, then. Then let me ask you this.

All open positions are time shifted by one bar. They have the same lot size and SL and TP (SL and TP are not equal). Will this count as a lock?


Is the simultaneous existence of bai and sel positions allowed?
 
khorosh >>:


А одновременное существование баевых и селовых позиций разрешается?

In the CU, yes.

 
joo писал(а) >>

>> In TC, yes.


Well, if these multidirectional positions are opened and closed independently of each other and are not created to lock in a paper profit or loss, then it can hardly be called a lock.

 
khorosh >>:


Ну, если эти разнонаправленные позиции открываются и закрываются независимо друг от друга и создаются не с цель зафиксировать бумажные прибыль или убыток, то вряд ли это можно называть локом.

That's good. Will DC think so too? :)

He doesn't know my intentions.

 
joo писал(а) >>

That's good. Will DC think so too? :)

He doesn't know my intentions.


It is best to consult your brokerage company's customer service about this.
1...141516171819202122232425262728...61
New comment