- Quant / Trader / Programmer in ShangHai
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And I have done a lot of academic research on financial markets.
From 2012, I work as a Quant.
Forex, stock and futures are my main trading varieties.
I can use MQL4, MQL5, C++, MySql, and Python.
1. Was ist das? Die klassischen Bollinger-Bänder und der Bollinger-Band-Indikator, die in das System integriert sind, haben dieselbe Durchschnitts- und Abweichungsperiode. Und die Methode des Durchschnitts ist nur die einfache Methode des gleitenden Durchschnitts. Die verwendete Abweichungsmethode ist nur die Standardabweichungsmethode. All dies schränkt unsere Forschung ein, denn: Manchmal möchten wir Durchschnittswerte mit längerer Periode + Abweichungen mit kürzerer Periode haben. Manchmal
Dieser Artikel beschreibt die Konstruktion des benutzerdefinierten Optimierungskriterium R². Anhand dieses Kriteriums kann die Qualität der Saldenkurve einer Strategie abgeschätzt und die bestgeeignete Strategie ausgewählt werden. Die Arbeit diskutiert die Grundsätze der Konstruktion und die statistischen Methoden, die in der Schätzung der Eigenschaften und Qualität dieser Metrik.
Bevor wir einen Roboter auf einem Handelskonto starten, testen und optimieren wir ihn in der Regel anhand der Kurshistorie. Es stellt sich jedoch die berechtigte Frage: Wie können uns die Ergebnisse der Vergangenheit in Zukunft helfen? Der Artikel beschreibt die Anwendung der Monte-Carlo-Methode, um benutzerdefinierte Kriterien für die Optimierung der Handelsstrategie zu erstellen. Zusätzlich werden die EA-Stabilitätskriterien berücksichtigt.
In diesem Artikel werde ich erzählen, wie man durch das Kreuzen einer sehr bekannten Strategie mit einem neuronalen Netz erfolgreich handeln kann. Es wird um die Strategie Thomas Demarks "Sequential" unter Verwendung künstlicher Intelligenz gehen. Wir werden NUR nach dem ersten Teil der Strategie arbeiten, dabei verwenden wir die Signale der "Setzung" und "Kreuzung".
Dieser Beitrag möchte eine Variante eines adaptiven Systems vorstellen, die aus vielen Strategien besteht, von denen jede ihre eigenen "virtuellen" Handels-Operationen durchführt. Echter Handel wird in Übereinstimmung mit den Signalen der in diesem Augenblick gewinnbringendsten Strategie ausgeführt. Dank der Verwendung des Objekt-orientierten Ansatzes, der Klassen zur Arbeit mit Daten und der Handelsklassen der Standardbibliothek, macht die Architektur des Systems einen einfachen und aufrüstbaren Eindruck. Jetzt kann man leicht adaptive Systeme mit Hunderten von Handelsstrategien erzeugen und analysieren.
1. Hintergrund der Entwicklung Forex ist ein Verhältnis, das sich von Futures und Aktien unterscheidet. Wenn z.B. der EURUSD gestiegen ist, kann es sein, dass der EUR fällt und der USDX noch mehr gefallen ist. Ich glaube, jeder weiß, dass der US-Dollar-Index ein wesentlicher Referenzindex in der Forex-Analyse ist . Im MT5-Client ist es sehr wertvoll, den US-Dollar-Index zu sehen. Ähnlich ist es, wenn Sie den Index anderer Devisen im MT5-Client sehen können, was für den Handel sehr wertvoll ist
1. Warum habe ich diese Reihe von Indikatoren entwickelt ? Ich habe festgestellt, dass die meisten Händler mehrere Zeitrahmenindikatoren verwenden müssen. Normalerweise wechseln sie den Zeitrahmen, um die Indikatoren zu sehen. Sobald jedoch der Zeitrahmen gewechselt wird, können Sie die entsprechende Beziehung zwischen dem Preis im kleineren Zeitrahmen und dem Indikator im größeren Zeitrahmen nicht mehr sehen. Beispiel: Wenn Ihr Preisdiagramm im H1-Zeitrahmen ist, können Sie die Indikatoren H4
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