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ArfimaPro - Erkennung von Marktregimen in Echtzeit
Die meisten Strategien scheitern daran, dass sie in Märkten, die sich im Mittelwert umkehren, dem Trend folgen und in Märkten, die sich im Trend bewegen, den Mittelwert umkehren. ArfimaPro löst dieses Problem durch die Messung der Long-Memory-Struktur des Marktes in Echtzeit unter Verwendung des Geweke-Porter-Hudak (GPH)-Schätzers des fraktionalen Differenzierungsparameters d - der ARFIMA-Schlüsselstatistik. Wesentliche Merkmale GPH d(t)-Schätz