VeltrixCoilBreak

Veltrix CoilBreak ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der nach Phasen geringer Marktvolatilität Breakouts handelt.

Die Idee hinter der Strategie ist einfach. Märkte bewegen sich oft eine Zeit lang innerhalb relativ enger Kursspannen, bevor sie eine stärkere Bewegung vollziehen. Anstatt zu versuchen, jede Marktbewegung vorherzusagen, wartet Veltrix CoilBreak auf diese ruhigeren Phasen, identifiziert die Spanne und sucht nach einem bestätigten Ausbruch.

Der EA nutzt vier Zeitrahmen zur Bewertung jedes Handels. M30 dient zur Bestimmung der Marktrichtung, M15 identifiziert die Konsolidierungsspanne, M5 prüft auf einen Ausbruch und M1 wird zur Bestätigung des Einstiegs verwendet.

Das bedeutet, dass ein Trade nicht einfach deshalb eröffnet wird, weil der Kurs über ein kürzlich erreichtes Hoch oder unter ein kürzlich erreichtes Tief steigt bzw. fällt. Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, bevor ein Einstieg in Betracht gezogen wird.

Wie funktioniert das?

Der Prozess beginnt auf dem M15-Chart, wo der EA nach einer Phase geringer Volatilität sucht. Er nutzt den ATR und Messungen der jüngsten Kursspanne, um Bedingungen mit engen Kursschwankungen zu identifizieren.

Sobald eine geeignete Spanne gefunden wurde, überprüft der EA die Marktrichtung auf dem M30-Chart. Ist die Richtungsbestätigung aktiviert, werden Trades nur in Richtung dieser Tendenz in Betracht gezogen.

Anschließend wartet er darauf, dass eine M5-Kerze außerhalb der identifizierten Spanne schließt. Danach wird der M1-Zeitrahmen auf eine Einstiegsbestätigung überprüft.

Bleiben die Bedingungen gültig, berechnet der EA die Positionsgröße auf Basis des gewählten Risikoprozentsatzes und eröffnet den Trade mit einem anfänglichen Stop-Loss und Take-Profit.

Handel mit mehreren Währungen

Veltrix CoilBreak kann mehrere Instrumente in einem Chart überwachen. Die Standard-Symbol-Liste umfasst:

• EURUSD

• GBPUSD

• USDJPY

• AUDUSD

• XAUUSD

Sie können die Symbolliste entsprechend Ihrem Broker und Ihren Handelspräferenzen anpassen. Jedes Instrument wird separat bewertet, wobei der EA auch die konfigurierte maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen berücksichtigt.

Beachten Sie, dass der Handel mit mehreren korrelierten Instrumenten das Gesamtrisiko Ihres Kontos erhöhen kann.

Risiko- und Handelsmanagement

Die Positionsgröße basiert auf einem Prozentsatz des Kontoguthabens und nicht auf einer festen Lotgröße. Die Lotgröße wird anhand des Abstands zum Stop-Loss und der Handelsspezifikationen des Wertpapiers berechnet.

Die Standard-Risikoeinstellung beträgt 0,75 % pro Trade, kann jedoch angepasst werden.

Weitere Einstellungen für das Handelsmanagement umfassen:

• Anfänglicher Stop-Loss basierend auf der Coil-Struktur, mit einem ATR-basierten Mindestabstand.

• Standard-Take-Profit-Ziel in Höhe des 2,0-fachen des anfänglichen Risikos.

• Break-even-Anpassung, sobald der Trade 1R erreicht hat.

• Optionaler ATR-basierter Trailing-Stop.

• Filter für den maximalen Spread.

• Maximale Anzahl an Trades pro Tag.

• Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen.

• Tägliches Verlustlimit.

• Einschränkungen für Handelssitzungen.

• Optionale Zeit für die Zwangsschließung.

Jeder Markteinstieg soll mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen sein. Der EA verwendet nach einem Verlustgeschäft weder Martingale noch Grid-Recovery noch Lot-Multiplikation.

Handelssitzungen

Der EA verfügt über konfigurierbare Handelszeiten, die sich nach der Serverzeit des Brokers richten. Er ist auf die Handelszeiten in London und New York ausgelegt und bietet die Option, den Handel während der asiatischen Handelssitzung zu vermeiden.

Die Handelszeiten sollten an die Serverzeit Ihres Brokers angepasst werden. Verschiedene Broker können unterschiedliche Server-Zeitzonen und Sommerzeitregelungen verwenden.

Einstellungen und Anpassung

Die wichtigsten Strategieparameter können über die EA-Eingaben geändert werden, darunter:

• Handelssymbole und Positionslimits

• Einstellungen für ATR-Periode und Coil-Erkennung

• Kompressionsschwellenwerte

• Filter für die Marktrichtung

• M1-Einstiegsbestätigungsmodus

• Risikoprozentsatz

• Einstellungen für Stop-Loss und Take-Profit

• Break-even- und Trailing-Stop-Einstellungen

• Spread und tägliche Verlustlimits

• Handelszeiten

Dadurch ist es möglich, verschiedene Konfigurationen zu testen, ohne den Quellcode zu ändern.

Vor der Verwendung des EAs

empfehle ich, Veltrix CoilBreak zunächst im MT5-Strategietester zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto ausführen.

Nutzen Sie, sofern verfügbar, Tests mit Echtzeit-Ticks, testen Sie verschiedene Marktbedingungen und halten Sie einige historische Daten separat für Out-of-Sample-Tests bereit. Führen Sie den EA anschließend auf einem Demokonto aus, um zu überprüfen, wie er sich unter den Spreads und der Ausführung Ihres Brokers verhält.

Eine Breakout-Strategie wird nicht unter allen Marktbedingungen gute Ergebnisse erzielen. Falsche Ausbrüche, Seitwärtsmärkte, plötzliche Kursbewegungen aufgrund von Nachrichten und sich ausweitende Spreads können die Ergebnisse beeinträchtigen.

Es gibt keine garantierte Rendite und keine feste Gewinnquote. Backtesting-Ergebnisse sollten nicht als Versprechen für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.

Veltrix CoilBreak – Ein strukturierter Ansatz für den Volatilitäts-Breakout-Handel.