RiskRecovery

White Radian Oracle Risk Recovery ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einfachen RSI-Einstiegspunkten, der Filterung der Marktrichtung, ATR-basiertem Schutz und Risikominimierung auf Portfolioebene basiert.

Das System stützt sich nicht auf eine feste Lot-Multiplikation. Jede neue Position wird vor der Eröffnung eines Orders anhand des verbleibenden Korbrisikos bewertet.

Handelslogik

Der Expert Advisor verwendet den RSI mit einer Periode von 3 als Haupt-Einstiegssignal.

Standardmäßig:

• Kaufsignale werden erkannt, wenn der RSI den unteren Einstiegsbereich erreicht.

• Verkaufssignale werden erkannt, wenn der RSI den oberen Einstiegsbereich erreicht.

• Das Einstiegsverhalten kann zwischen den Modi „Touch“, „Cross“ oder „Touch-or-Cross“ umgeschaltet werden.

Zur Ermittlung der Marktrichtung wird ein gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 20 verwendet.

Wird ein deutlicher Aufwärtstrend erkannt, kann der EA Verkaufseinstiege einschränken. Wird ein deutlicher Abwärtstrend erkannt, kann er Kaufeinstiege einschränken. Bei Seitwärtsbewegungen oder flachen Marktbedingungen kann das System die Richtungsbeschränkung umgehen und weiterhin RSI-Signale nutzen.

Für Nutzer, die strengere Einstiegsbedingungen bevorzugen, stehen optional auch EMA-Ausrichtung und Engulfing-Filter zur Verfügung.

ATR-basierter Stop-Loss

Der EA berechnet den anfänglichen Stop-Loss anhand der Average True Range.

Die erste Position legt das Niveau für die Ungültigkeitserklärung des Korbs fest. Bei Erholungspositionen wird derselbe gemeinsame Stop-Loss verwendet, anstatt das Risiko kontinuierlich weiter vom Markt weg zu verlagern.

Dadurch bleibt der gesamte Positionskorb an eine vordefinierte Risikostruktur gebunden.

Risikobasierte Erholung

Recovery-Aufträge werden nicht einfach deshalb eröffnet, weil ein bestehendes Geschäft Verluste verzeichnet.

Bevor eine weitere Position eröffnet werden kann, prüft der EA:

• ob der aktuelle Warenkorb im Verlust liegt;

• ob sich der Kurs anhand einer ATR-basierten Distanz weit genug vom vorherigen Einstieg entfernt hat;

• den geschätzten Verlust aller offenen Positionen beim gemeinsamen Stop-Loss;

• das verbleibende zulässige Korb-Risiko;

• Mindestlotgröße und Volumenschritt des Brokers;

• die verfügbare Margin und weitere Sicherheitsbedingungen.

Die Lotgröße jeder Erholungsorder wird anhand des verbleibenden Risikobudgets berechnet.

Liegt das berechnete Lot unter dem Mindestlot des Brokers, kann der EA das Mindestlot nur dann verwenden, wenn das prognostizierte Gesamtrisiko weiterhin innerhalb des konfigurierten Korblimits bleibt.

Korb-Risikokontrolle

Die Strategie verwaltet das Risiko auf Portfolioebene, anstatt jede einzelne Position als eigenständigen Trade zu behandeln.

Zu den wichtigsten Kontrollmaßnahmen gehören:

Maximales Korb-Risiko
Definiert den maximal zulässigen prognostizierten Verlust für einen Handelskorb.

Weiches Risikolimit
Verhindert weitere Erholungs-Einträge, bevor der Korb das maximale Risiko erreicht.

Risiko-Sicherheitspuffer
Reserviert einen Teil des Risikobudgets für Spread, Slippage, Provisionen und Ausführungsdifferenzen.

Anfängliche Risikoverteilung
Legt fest, welcher Anteil des Korbrisikos der ersten Position zugewiesen wird.

Risikoallokation bei Wiederherstellung
Legt fest, welcher Anteil des verbleibenden Risikos jeder Wiederherstellungsposition zugewiesen werden kann.

Gewinnmanagement

Der EA enthält ein RR-Trailing-System auf Basket-Ebene.

Sobald der Korbgewinn die konfigurierte Gewinnschwelle oder das konfigurierte Risiko-Ertrags-Verhältnis erreicht, wird der Trailing-Prozess aktiviert.

Der Trailing-Abstand wird anhand des ATR berechnet und folgt der günstigen Kursentwicklung. Wenn sich der Kurs umkehrt und das Trailing-Niveau unterschreitet, schließt der EA den Korb.

Ein optionaler RSI-Ausstieg kann ebenfalls aktiviert werden. Bei Verwendung ist der RSI-Ausstieg so konzipiert, dass ein Basket erst nach dem entsprechenden Ausstiegssignal und standardmäßig nur dann geschlossen wird, wenn der Basket im Gewinn liegt.

Schutz vor Gegenbewegungen

Der EA kann einen bestätigten Ausbruch aus der MA20-Struktur überwachen.

Wenn der Markt einen bestätigten Ausbruch entgegen der Richtung eines aktiven Korbs verzeichnet, kann der EA seine Positionen schließen und den aktuellen Handelszyklus beenden.

Dieser Schutz wird ignoriert, wenn der Markt als seitwärts tendierend eingestuft wird, wodurch verhindert wird, dass gewöhnliche Schwankungen um den gleitenden Durchschnitt herum den Korb unnötigerweise beenden.

Hauptmerkmale

• RSI-Period-3-Einstiegssystem

• Einstiegsmodi „Touch“, „Cross“ und „Touch-or-Cross“

• MA20-Filter zur Trendrichtung

• Umgehung von Seitwärtsmärkten

• ATR-basierter Stop-Loss

• Gemeinsamer Stop-Loss für Erholungspositionen

• Risikobasierte Lot-Berechnung

• ATR-basierter Wiederherstellungsabstand

• Kontrolle des maximalen Korb-Risikos

• Flexibles Risikolimit und Sicherheitspuffer

• Konfigurierbare maximale Erholungsaufträge

• Risiko-Ertrags-Tracking auf Korb-Ebene

• Optionaler RSI-Gewinnausstieg

• Schutz vor Ausbrüchen gegen den Trend (MA20)

• Optionaler Spread-Filter

• Optionaler Handelszeit-Filter

• Schutz der freien Margin

• Einseitiger Handelsmodus

• Übersichtliche Statusanzeige direkt im Chart

Standardkonzept

Die Standardkonfiguration basiert auf einer einfachen Struktur:

RSI-Signal → Richtungsprüfung → ATR-Stop-Loss → Risikoberechnung → optionale Erholung → Gewinnmanagement für den Portfolio

Die Erholung wird nur genutzt, solange noch ausreichende Risikokapazität vorhanden ist. Der EA stellt das Hinzufügen von Positionen ein, sobald seine konfigurierten Risikobedingungen keine weitere sichere Order mehr zulassen.

Empfohlene Verwendung

Bevor Sie den Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, testen Sie das ausgewählte Symbol, den Zeitrahmen, die Brokerbedingungen, die Kontraktgröße, den Spread und den Kontostand im MetaTrader 5-Strategietester.

Die in der Kontowährung angegebenen Werte, einschließlich der Risikogrenzen für den Währungskorb und der Gewinnschwellen, sollten an die Kontogröße und das Handelsinstrument angepasst werden.

Verschiedene Broker können unterschiedliche Kontraktspezifikationen, Mindestlotgrößen, Spreads, Stop-Level-Anforderungen, Provisionen und Ausführungsbedingungen haben.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Historische Tests und frühere Handelsergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.