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Neuer Artikel Expert Advisors Basierend auf Beliebten Handelssystemen und Alchemie der Handelsroboter Optimierung (Forts.) :
In diesem Artikel fährt der Autor fort mit dem Analysieren der Umsetzung von Algorithmen einfachster Handelssysteme und führt ein in die Automatisierung von Backtests. Der Artikel wird nützlich sein für beginnende Trader und EA-Autoren.
Wenn Sie an der detaillierten Problemlösung an dem Beispiel eines fertigen EA interessiert sind, finden Sie diese in dem EA-Code Exp_5_1.mq4, welcher der EA aus dem vorherigen Aritkel ist, Exp_5.mq4 modifiziert für Backtests. Tatsächlich gibt es keinen großen Unterschied in der Optimierung dieses EA, verglichen mit einem einfachen Expert Advisor. Ich denke allerdings, Backtest-Variablen sollten nicht optimiert werden, ausgenommen Opt_Number, obwohl Sie anderer Meinung sein können.
Es ist wichtig daran zu denken, dass wir nach der Optimierung während des Testens die Ergebnisse nicht innerhalb des Optimierungs-Zeitraums erhalten, sondern danach, jenseits des rechten Rands! Es ist nicht die beste Entscheidung alle Backtest-Optimierungen innerhalb eines Durchlaufs mit genetischem Algorithmus zu machen, es ist viel interessanter jede Backtest-Optimierung einzeln tiefer zu analysieren, ohne die Optimierung der Eingabe-Variable Opt_Number.
Aber auch in diesem Fall erleichtert ein solcher Ansatz des Verständnis des EA-Verhaltens. Und es sollte daran gedacht werden, dass Sie den Wert der externen Variable Opt_Number von Null bis zu einem bestimmten Maximalwert ändern können, der auf die folgende Art festgelegt werden kann: von dem gesamten Zeitraum, in dem alle Backtest-Optimierungen durchgeführt werden (in Monaten), subtrahieren Sie den Zeitraum der Backtest-Optimierung (Opt_Period) und subtrahieren den Backtest-Zeitraum (Taet_Period). Fügen Sie dem erhaltenen Wert Eins hinzu. Das erhaltene Ergebnis wird das Maximum der Opt_Number Variable, wenn Period_Shift gleich Eins ist.
Handelssysteme basierend auf der Kreuzung von Zwei Bewegungen (Movings)
DIese Variante an Handelssystemen ist ziemlich bliebt. Untersuchen wir nun den zugrunde liegenden Algorithmus solcher Strategien. Für Long-Positionen sieht der Einstieg-Algorithmus fogendermaßen aus:
Autor: Nikolay Kositsin