Indikatoren: Fisher Transform Indicator
Ein interessanter Artikel! Die Fisher-Transformation scheint ein weiterer momentumbasierter Indikator zu sein, ähnlich wie der RSI oder der Stochastik-Indikator. Zwar wandelt sie Verzögerungen in deutliche Umkehrpunkte um, doch bleibt abzuwarten, ob sie im Vergleich zu den klassischen Indikatoren eine höhere Genauigkeit oder weniger Fehlsignale liefert.
Phuong Tran der Stochastik. Zwar wandelt sie Verzögerungen in deutliche Umkehrpunkte um, doch bleibt abzuwarten, ob sie im Vergleich zu den klassischen Indikatoren eine höhere Genauigkeit oder weniger Fehlsignale liefert.
Danke für das Feedback! Du hast Recht, dass er zur gleichen Familie wie RSI und Stochastic gehört – er ist momentum-basiert und nutzt die jüngste Kursspanne. Der Hauptunterschied besteht hier in der logarithmischen Transformation, die Wendepunkte mathematisch schärft, aber ich habe noch keinen direkten Vergleich mit RSI/Stochastic hinsichtlich Genauigkeit oder Falschsignalrate durchgeführt. Das wäre ein guter Folgetest.
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Fisher Transform Indicator:
Ein auf statistischen Grundprinzipien basierender Fisher-Transform-Oszillator – dabei wird der Kurs auf einen begrenzten Bereich normiert und anschließend eine logarithmische Transformation angewendet, um scharfe, klar definierte Umkehrsignale zu erzeugen, anstatt der für herkömmliche Oszillatoren typischen allmählichen Wendungen. Der interne rekursive Zustand wird durch geeignete Berechnungspuffer verwaltet, um ein zuverlässiges und korrektes Verhalten bei Backtests zu gewährleisten. Aus der Artikelserie „Erstellung benutzerdefinierter Indikatoren für Anfänger“.
Author: Syed Jawad Hussain Naqvi