Diskussion zum Artikel "Untersuchung von Regressionsmodellen für kausale Inferenz und algorithmischen Handel" - Seite 2

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Guanlin Qi #:

Ich verwende „causal_regression_orig.py“, um die Header-Datei „ea“ zu erstellen, und kompiliere anschließend „ea“.

Das Ergebnis ist das unten abgebildete Bild „test_result“.

Es gibt so viel weniger Trades als in dem von dir geposteten Beispiel.

Was ist also der Unterschied zwischen diesen beiden?

Gibt es im Python-Tester viele Trades? Wenn ja, dann musst du die Schwellenwerte für die Eröffnung von Trades im MQL5-Programm neu einstellen – vielleicht sind sie zu hoch.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Gibt es im Python-Tester viele Trades? Wenn ja, dann müssen die Schwellenwerte für die Eröffnung von Trades im MQL5-Programm neu eingestellt werden – vielleicht sind sie zu hoch.


Das ist das Ergebnis des Python-Testers; ich verwende denselben Code, den du in diesem Beitrag angehängt hast. Ich habe im Konfigurationsfenster des MT5-Testers nachgesehen: Die Schwellenwerte „buy_threshold“ und „sell_threshold“ sind beide auf 0,0001 bzw. -0,0001 eingestellt, genau wie in diesem Beitrag.

Ich habe den Code überprüft und konnte keinen Unterschied feststellen.

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Guanlin Qi #:


Dies ist das Ergebnis des Python-Testers. Ich verwende denselben Code, den Sie in diesem Beitrag angehängt haben. Ich habe im Konfigurationsfenster des MT5-Testers nachgesehen: Die Werte für „buy_threshold“ und „sell_threshold“ sind beide 0,0001 bzw. -0,0001, genau wie in den Einstellungen in diesem Beitrag.

Ich habe den Code überprüft und konnte keinen Unterschied feststellen.

Im Artikel ist der Meta-Schwellenwert 0,001 angegeben; das könnte ebenfalls der Grund für die geringe Anzahl an Trades sein. Dieser Schwellenwert muss erhöht werden – versuchen Sie es für Testzwecke mit 0,01 oder 0,1. Das sollte funktionieren. Alle Schwellenwerte können später optimiert werden, um eine feinere Abstimmung zu erreichen.
 

Hallo Maxim, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst.

Eine Frage: Wie kann man sich vergewissern, dass der Expert Advisor nach der Berechnung des ONNX-Modells für den neuen Ticker und dem Ablegen der Datei im Ordner „Trend Following“ tatsächlich die trainierten Daten für den neuen Ticker verwendet? Bei anderen Tickers verhält sich der Expert Advisor identisch, selbst wenn man die ONNX_EURUSD-Datei löscht und eine andere einfügt. Muss man beim Wechsel des Tickers etwas am MQL5-Expert Advisor ändern?

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GOT.IT #:

Hallo Maxim, vielen Dank, dass du das mit uns teilst.

Eine Frage: Wie kann man sich nach der Berechnung des ONNX für einen neuen Ticker und dem Ablegen der Datei im Ordner „Trend Following“ vergewissern, dass der Expert Advisor nun tatsächlich die trainierten Daten für den neuen Ticker verwendet? Bei anderen Tickers verhält sich der Expert Advisor identisch, selbst wenn man die ONNX_EURUSD-Datei löscht und eine andere einfügt. Muss man beim Wechsel des Tickers etwas am MQL5-Expert Advisor ändern?

Hallo, im Code des Expert Advisors muss die .mqh-Datei mit dem neuen Ticker eingebunden werden

#include <Trend following/EURUSD_H1 ONNX include 0.mqh>

Das heißt, die markierte Datei muss durch eine andere Datei mit einem anderen Namen ersetzt werden, die vom Python-Skript generiert wurde.

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