Diskussion zum Artikel "Larry Williams’ Geheimnisse des Marktes (Teil 6): Messung von Volatilitätsausbrüchen anhand der Swings des Marktes"

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Neuer Artikel Larry Williams’ Geheimnisse des Marktes (Teil 6): Messung von Volatilitätsausbrüchen anhand der Swings des Marktes :

Dieser Artikel zeigt, wie ein Expert Advisor für den Ausbruch der Volatilität nach Larry Williams in MQL5 entworfen und implementiert werden kann, wobei die Messung der Swing-Range, die Prognose des Eröffnungsniveaus, die risikobasierte Positionsgrößenbestimmung und das Backtesten anhand realer Marktdaten behandelt werden.

Larry Williams schlägt eine alternative Methode zur Schätzung der kurzfristigen Volatilität vor, indem er die jüngsten Kursschwankungen misst, anstatt sich auf Indikatoren wie ATR oder Standardabweichung zu verlassen. Der Grundgedanke ist einfach: Die jüngsten Kursbewegungen liefern eine praktische Einschätzung, wie weit sich der Markt in der nächsten Sitzung bewegen kann.

Anstatt einen einzigen Swing zu messen, werden zwei verschiedene Swing-Distanzen anhand der Kursdaten der vorhergehenden abgeschlossenen Bar berechnet. Diese Swings werden in dem Moment ausgewertet, in dem eine neue Bar geöffnet wird, bevor eine Handelsentscheidung getroffen wird.

Larry definiert zwei explizite Swing-Messungen. Der erste Swing misst den Abstand zwischen dem Höchststand, der vor drei Handelstagen verzeichnet wurde, und dem Tiefststand des letzten abgeschlossenen Tages.

Damit wird das Ausmaß der Preisverschiebung nach unten während des letzten Handelsfensters erfasst.

Der zweite Swing misst den Abstand zwischen dem Höchststand von vor einem Handelstag (der Bar, der dem jüngsten unmittelbar vorausgeht) und dem Tiefststand von vor drei Handelstagen.

Damit wird die gegenläufige Bewegung innerhalb der gleichen Drei-Tage-Struktur erfasst.

Autor: Chacha Ian Maroa