Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 43): Adaptive lineare Regressionskanalstrategie"
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Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 43): Adaptive lineare Regressionskanalstrategie :
Die Strategie des linearen Regressionskanals legt eine lineare Regressionsgerade nach der Methode der kleinsten Quadrate über eine festgelegte Anzahl von Balken an, um die Richtung und Stärke des zugrunde liegenden Trends zu ermitteln, und fügt anschließend parallele Bänder in einer definierten Anzahl von Standardabweichungen oberhalb und unterhalb der Regressionsgeraden hinzu, um eine obere und eine untere Grenze zu bilden. Auf diese Weise entsteht ein dynamischer Preiskanal, der die erwartete Preisspanne in einem Trendmarkt darstellt: Ein innerhalb des Kanals oszillierender Preis deutet auf eine Fortsetzung hin, Berührungen oder leichte Durchbrüche der Grenzen bieten Rücksetzereinstiege, während erhebliche Abweichungen eine potenzielle Erschöpfung oder die Notwendigkeit einer Neuberechnung der Regression anhand neuerer Daten signalisieren. In der Regel kaufen wir, wenn der Kurs unterhalb des unteren Kanals schließt, und verkaufen, wenn der Kurs oberhalb des oberen Kanals schließt.
In unserer Implementierung berechnen wir die Regressionssteigung, den Achsenabschnitt und die Standardabweichung über einen konfigurierbaren Zeitraum und erstellen den Kanal nur dann, wenn die absolute Steigung den Mindestschwellenwert überschreitet, um eine Richtungsänderung zu bestätigen. Der Kanal wird vom ältesten Balken des Zeitraums bis zu einem zukünftigen Punkt verankert, der um einen Prozentsatz seiner Dauer verlängert wird und in zwei farbigen Zonen (rosa obere Hälfte, hellgrüne untere Hälfte) mit durchgezogenen Trendlinien für die obere, mittlere und untere Grenze gefüllt ist. Bei jedem neuen Balken wird der Kanal entweder um einen Balken nach rechts erweitert, wenn der Preis in seinem Bereich bleibt, oder er wird vollständig neu erstellt, wenn der Preis über einen bestimmten Prozentsatz der Kanalbreite hinaus abweicht.
Der Handel wird bei sauberen Ausbrüchen innerhalb des Kanals mit festem Pip-Stop-Loss/Take-Profit, maximal gleichzeitigen Positionen pro Richtung und einer Option für den inversen Modus eröffnet; alle Positionen in einer Richtung werden sofort geschlossen, wenn die Mittellinie überschritten wird. Die Beschriftungen für die oberen, mittleren und unteren Kanäle bewegen sich mit dem rechten Rand, und Pfeile markieren jeden Eintrag. Im inversen Modus wird einfach die Kauf- und Verkaufslogik vertauscht, sodass dasselbe Programm mit Ausbrüchen die Rückkehr zum Mittelwert anstelle von Fortsetzungs-Rücksetzer handeln kann. Wir dachten uns, dass dies für den Fall, dass wir das Gegenteil machen wollen, hilfreich sein würde. Kurz gesagt, hier ist eine visuelle Darstellung unserer Ziele.
Autor: Allan Munene Mutiiria