Diskussion zum Artikel "Markets Positioning Codex in MQL5 (Teil 2): Bitweises Lernen, mit Multi-Patterns für Nvidia"

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Neuer Artikel Markets Positioning Codex in MQL5 (Teil 2): Bitweises Lernen, mit Multi-Patterns für Nvidia :

Wir setzen unsere neue Serie zur Marktpositionierung fort, in der wir bestimmte Vermögenswerte mit spezifischen Handelsrichtungen in überschaubaren Testfenstern untersuchen. Wir begannen mit der Betrachtung der Aktie von Nvidia Corp. im letzten Artikel, in dem wir 5 Signalmuster aus der komplementären Paarung von RSI und DeMarker-Oszillator behandelten. In diesem Artikel befassen wir uns mit den verbleibenden 5 Mustern und gehen auch auf die Optionen mit mehreren Mustern ein, die nicht nur ungebundene Kombinationen aller zehn Muster, sondern auch spezielle Kombinationen von nur einem Paar umfassen.

Das sechste Signal, das wir haben, erkennt Marktbewegungen, die eine „hohe Überzeugung“ haben, indem wir die Steigungsmetriken des RSI und des DeMarker mit der Hoch-Tief-Kursausdehnung zusammenführen. Dies signalisiert in der Regel eine Zunahme der Händleraktivität und der Volatilität. Die Kaufbedingung wird markiert, wenn die RSI-Steigung über 3 Balken positiv ist, und der DeMarker zeigt ebenfalls einen ähnlichen Zustand über seine 3 Balken an. Die Preisspanne des aktuellen Kursbalkens, wobei „aktuell“ für den jüngsten abgeschlossenen Kursbalken steht, der den Index 1 erhalten würde, wäre auch größer als die eines vorangegangenen Balkens mit einem optimierten Abstand in der Vergangenheit. Sobald der aktuelle Schlusskurs innerhalb der oberen 25 Prozent seiner Spanne liegt, würde dies einen Kaufdruck signalisieren. Das Chart würde wie folgt aussehen:

RSI-Steilheit(3) > 0, DeMarker-Steilheit(3) > 0, UND aktueller Balkenbereich (Hoch-Tief) > 1,2 * Durchschnitt(Bereich,10) (d.h. Bereichserweiterung) – Kurs muss in den oberen 25% des Balkens schließen.

p5

Nebenbei bemerkt, sind die Verkaufsvoraussetzungen bei unserem Nur-Kaufen-Ansatz auch dann erfüllt, wenn der RSI und der DeMarker über einen Zeitraum von drei Balken negativ sind und die aktuelle Hoch-Tief-Spanne stärker gestiegen ist als die vergangene Balken-Spanne. Dieser vergangene Benchmark ist abstimmbar/optimierbar, und wir passen seinen Zeitraum an den unserer verwendeten Durchschnittswerte an, um die Anzahl der optimierten Parameter zu reduzieren. Der Leser kann dies natürlich anpassen, aber der Grundgedanke dabei ist, dass man sich vor einer Kurvenanpassung hüten sollte.


Autor: Stephen Njuki

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