Diskussion zum Artikel "Markets Positioning Codex in MQL5 (Teil 1): Bitwise Learning für Nvidia"

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Neuer Artikel Markets Positioning Codex in MQL5 (Teil 1): Bitwise Learning für Nvidia :

Wir beginnen eine neue Artikelserie, die auf unseren früheren Bemühungen aufbaut, die wir in der MQL5-Assistentenserie dargelegt haben, indem wir sie weiterführen und unseren Ansatz zum systematischen Handel und zum Testen von Strategien verstärken. In dieser neuen Serie werden wir uns auf Expert Advisors konzentrieren, die so kodiert sind, dass sie nur eine einzige Art von Position halten - in erster Linie Kaufpositionen. Die Konzentration auf nur einen Markttrend kann die Analyse vereinfachen, die Komplexität der Strategie verringern und einige wichtige Erkenntnisse zutage fördern, vor allem, wenn man nicht nur mit Devisen handelt. In unserer Serie werden wir daher untersuchen, ob dies auch bei Aktien und anderen Nicht-Devisenwerten wirksam ist, wo Nur-Kauf-Systeme in der Regel gut mit Smart-Money- oder institutionellen Strategien korrelieren.

Heute dient dieser Artikel als Pilotausgabe einer neuen Serie, die wir mit „Markets Positioning Codex in MQL5“ einleiten werden. Diese Artikel werden sich auf die Erforschung des automatisierten algorithmischen Handels für Strategien konzentrieren, die hauptsächlich auf Aktien zugeschnitten sind und überwiegend eine Kaufpositionierung aufweisen. Unsere Anpassung des „Codex“-Konzepts beruht nicht nur auf „bitweisem Lernen“, einem strukturierten Ansatz zur Zerlegung von Indikatorsignalen in diskrete Muster, sondern auch auf der Einbeziehung des immer wichtiger werdenden „maschinellen Lernens“. Die Verwendung von diskreten Mustern, wie wir sie in den vorangegangenen Serien behandelt haben, kann später für überwachtes Training und Testen kombiniert werden. Ziel dieses strategischen Ansatzes ist es, verlässliche Signale für die Marktpositionierung zu finden, indem wir eindeutige Signalmuster isolieren und rigoros auswerten.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Nvidia Corporation (NVDA), ein gut etabliertes, sehr liquides und hochdynamisches Unternehmen, das zu einem großen Teil von technologischen Innovationszyklen und Unternehmensfusionen und -übernahmen angetrieben wird. Wir wollen diese Marktkomplexität nutzen und die Robustheit des Relative Strength Index (RSI) und des DeMarker-Oszillators in einem disziplinierten, taktischen Nur-Kaufen-Ansatz demonstrieren. Das vorgesehene Testfenster ist von August 2021 bis Juni 2024, um die Einschränkungen des Strategy-Testers von MetaTrader 5 zu umgehen, da Aktiensplits von Unternehmen beim Testen nicht berücksichtigt werden können. Im Live-Handel wird dies von den meisten Brokern gehandhabt, aber Strategy Tester muss dies noch in den Griff bekommen. Bei NVDA, dem wertvollsten Unternehmen der Welt, lagen die beiden jüngsten Aktiensplits sehr nahe an unseren Start- und Endterminen für den Test.

Eine unserer Hauptprämissen bei dieser Serie ist, dass in den letzten Artikeln, den MQL5-Assistenten-Artikeln, die bitweisen Muster, die wir hatten, nur unabhängig voneinander zu funktionieren schienen und bei der Verwendung des Bitmap-Eingabe-Integer-Parameters „patterns-used“ keine Traktion boten, wenn sie miteinander kombiniert wurden. Wir wollen daher ausführlich testen, ob dieses Phänomen, das eine strikte/unabhängige Verwendung von Mustern in Abhängigkeit von den eigenen Kenntnissen/Erfahrungen des Händlers erfordert, auch dann gilt, wenn wir eine bestimmte Position halten, z. B. wenn wir nur beim Testen long gehen. Als wir noch keine spezifischen Positionsanforderungen hatten, war das Argument gegen die Kombination mehrerer Muster, dass sie sich vorzeitig gegenseitig aufheben und somit beim Training „kurvenangepasste“ Ergebnisse liefern würden, die sich nicht auf die reale Umgebung übertragen ließen.

Autor: Stephen Njuki