Diskussion zum Artikel "Selbstoptimierende Expert Advisors in MQL5 (Teil 9): Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte"

[MetaQuotes]

Neuer Artikel Selbstoptimierende Expert Advisors in MQL5 (Teil 9): Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte :

Dieser Artikel beschreibt den Aufbau einer Strategie des Kreuzens zweier gleitender Durchschnitte, die Signale aus einem höheren Zeitrahmen (D1) verwendet, um Einstiege auf einem niedrigeren Zeitrahmen (M15) zu steuern, wobei die Stop-Loss-Niveaus aus einem Zeitrahmen mit mittlerem Risiko (H4) berechnet werden. Es werden Systemkonstanten, nutzerdefinierte Enumerationen und Logik für trendfolgende und zum Mittelwert rückkehrende Modi eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf Modularität und künftige Optimierung mithilfe eines genetischen Algorithmus liegt. Der Ansatz ermöglicht flexible Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen und zielt darauf ab, die Signalverzögerung zu verringern und das Handels-Timing zu verbessern, indem Einstiegsmöglichkeiten im unteren Zeitrahmen mit Trends im oberen Zeitrahmen abgestimmt werden.

Bei unseren ersten Versuchen haben wir statistische Modellierungstools eingesetzt, um Überkreuzungen gleitender Durchschnitte im Voraus zu prognostizieren. Wir haben Fortschritte in dieser Richtung gemacht und festgestellt, dass unter den richtigen Marktbedingungen die Vorhersage von Überkreuzungen gleitender Durchschnitte genauer sein kann als die direkte Vorhersage von Preisen. Daraufhin entdeckten wir eine weitere Methode, um die Verzögerung weiter zu verringern. Bei diesem Ansatz werden die Periodenlänge der beiden gleitenden Durchschnitte so festgelegt, dass sie einen gemeinsamen Wert haben, und stattdessen werden Überkreuzungen erzeugt, indem ein gleitender Durchschnitt auf den Eröffnungskurs und der andere auf den Schlusskurs angewendet wird. Bei diesem Ansatz werden die Periodenlängen der beiden gleitenden Durchschnitte so festgelegt, dass sie einen gemeinsamen Wert haben, und die Überschneidungen erzeugt werden, indem ein gleitender Durchschnitt auf den Eröffnungskurs und der andere auf den Schlusskurs angewendet wird.

In dieser Diskussion erkunden wir einen weiteren einzigartigen Ansatz, den wir bisher nicht in Betracht gezogen haben. Wie bei den meisten Problemen im Leben und in der Mathematik gibt es mehr als eine Möglichkeit, ein Problem anzugehen, und jede Lösung bringt ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich. Indem wir diese Alternativen abwägen, wollen wir verstehen, wie viel Kontrolle wir über die Verzögerung im System ausüben können.

Hier werden wir versuchen, was ich als Strategie des Double Moving Average Crossover, Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte bezeichne. Wie in Abbildung 1 dargestellt, wird die klassische Kreuzungsstrategie mit gleitendem Durchschnitt in der Regel auf einen einzigen Zeitrahmen mit zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Periodenlängen angewendet. Im Gegensatz zu unserer vorherigen Diskussion – bei der beide gleitenden Durchschnitte eine feste Periode hatten – kehren wir dieses Mal leicht zum klassischen Ansatz zurück und erlauben den beiden Indikatoren, unterschiedliche Perioden zu verwenden.

Das Problem bei dieser ursprünglichen Form ist, dass die Bestätigung von Einstiegssignalen oft zu spät kommt – nachdem die Bewegung bereits begonnen hat – was zu verspäteten Einstiegen oder verpassten Chancen führt. 

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana