Diskussion zum Artikel "Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 2): Mangelnde Reproduzierbarkeit"

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Neuer Artikel Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 2): Mangelnde Reproduzierbarkeit :

Der Artikel geht der Frage nach, warum die Handelsergebnisse bei verschiedenen Brokern selbst bei Verwendung derselben Strategie und desselben Finanzsymbols aufgrund dezentraler Preisfestsetzung und Datenabweichungen erheblich voneinander abweichen können. Der Artikel hilft MQL5-Entwicklern zu verstehen, warum ihre Produkte auf dem MQL5-Marktplatz gemischte Bewertungen erhalten können, und fordert die Entwickler auf, ihre Ansätze auf bestimmte Makler zuzuschneiden, um transparente und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten. Dies könnte sich zu einer wichtigen bereichsgebundenen Best Practice entwickeln, die unserer Gemeinschaft gute Dienste leisten würde, wenn sie auf breiter Ebene übernommen würde.

Für diese Diskussion habe ich nach dem Zufallsprinzip zwei Makler ausgewählt, die ich persönlich für den unabhängigen Handel verwende. Im Einklang mit unseren Gemeinschaftsrichtlinien, die Maklerwerbung untersagen, wurden ihre Namen geschwärzt und durch „Makler A“ und „Makler B“ ersetzt.

Mit Hilfe der MetaTrader 5 Python-Bibliothek habe ich vier Jahre lang täglich historische EURUSD-Daten von beiden Brokern angefordert. Bei der Überprüfung stellte ich fest, dass die Zeitstempel nicht übereinstimmten: Die Daten des einen Brokers reichten bis September 2019 zurück, die des anderen nur bis August 2020. Beide lieferten jedoch genau 1.460 Zeilen täglicher Daten und erfüllten damit unsere Anfrage.

Da die Makler dezentralisiert arbeiten, ist zu erwarten, dass sie in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten. Weniger offensichtlich sind jedoch die Auswirkungen der Sommerzeit, anerkannter Feiertage und anderer subtiler Diskrepanzen, die den Zeitstempelabgleich noch weiter verfälschen können.

Anschließend berechneten wir die 10-Tage-Rendite des EURUSD bei beiden Brokern und stellten fest, dass die numerischen Eigenschaften des EURUSD-Symbols nicht miteinander vereinbar waren. Die durchschnittliche 10-Tage-Rendite für EURUSD lag bei Broker A bei 0,000267, während die durchschnittliche 10-Tage-Rendite bei Broker B -0,000352 betrug. Dies entspricht einem Unterschied von etwa 232 % bei der erwarteten Rendite desselben Basiswerts.

Erschwerend kommt hinzu, dass die erwarteten Renditen von Broker A offenbar mit einem um 21 % höheren Risiko behaftet sind als die erwarteten Renditen von Broker B. Dies wurde uns durch die Tatsache suggeriert, dass die Varianz der Renditen zwischen den Brokern um denselben Betrag, nämlich 21 %, zunahm. 

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana