Diskussion zum Artikel "Larry Connors‘ Strategien RSI2 Mean-Reversion im Day-Trading"

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Neuer Artikel Larry Connors‘ Strategien RSI2 Mean-Reversion im Day-Trading :

Larry Connors ist ein renommierter Händler und Autor, der vor allem für seine Arbeit im Bereich des quantitativen Handels und für Strategien wie den 2-Perioden-RSI (RSI2) bekannt ist, der dabei hilft, kurzfristig überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. In diesem Artikel werden wir zunächst die Motivation für unsere Forschung erläutern, dann drei von Connors' berühmtesten Strategien in MQL5 nachbilden und sie auf den Intraday-Handel mit dem S&P 500 Index CFD anwenden.

Larry Connors hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche quantitative Einzelhandelsstrategien entwickelt und seine Forschungen auf seiner Website dokumentiert. Die meisten seiner Strategien werden auf dem US-Aktienmarkt mit täglichen Zeitrahmen getestet und gehandelt, wobei umfangreiche Backtests ihre Rentabilität beweisen. Allerdings haben nur wenige Händler seine Ideen an niedrigere Zeitrahmen für den Intraday-Handel angepasst. 

Dieser Artikel untersucht diesen Ansatz, indem er drei der berühmtesten Strategien von Connors in MQL5 kodiert und sie auf dem US500 CFD mit einem 30-minütigen Zeitrahmen testet. Ziel ist es, festzustellen, ob seine Konzepte der Mean-Reversion (Rückkehr zur Mitte) beim Hochfrequenzhandel von Nutzen sein können, wo das Rauschen zunimmt, die Handelsmöglichkeiten und die Stichprobengröße jedoch steigen.  Wir haben den CFD des Index US500 ausgewählt, um die Volatilität des US-Aktienmarktes widerzuspiegeln, da Connors seine Strategien ursprünglich für Aktien entwickelt hat. Der 30-Minuten-Zeitrahmen bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Reduzierung von übermäßigem Rauschen und ausreichender Handelsaktivität. Der Backtest wird das vergangene Jahr abdecken, um die Aktualität der Daten zu gewährleisten.  


Diese Strategie baut auf dem Rahmenwerk von Larry Connors auf, aber ich habe sie optimiert, indem ich das Erfordernis von mehreren aufeinanderfolgenden, extremen RSI-Werten hinzugefügt und eine ungewöhnliche Ausstiegsregel eingeführt habe. Wir steigen aus der Position aus, sobald das Hoch oder Tief der vorherigen Kerze überschritten wurde. Diese Ausstiegsidee beruht auf der Beobachtung, dass kurzfristige Umkehrungen oft einen Umkehrbalken aufweisen, der den Höchst- oder Tiefststand der vorherigen Kerze übersteigt, sodass wir schnell aussteigen und einen kleinen Gewinn einstreichen können.

Signalregeln:

  • Kaufen: wenn die letzten drei RSI2-Werte < 10, der letzte Schlusskurs > 200-Perioden-Durchschnitt und keine aktuellen Positionen.
  • Verkaufen: wenn die letzten drei RSI2-Werte > 90, der letzte Schlusskurs < 200-Perioden-Durchschnitt und keine aktuellen Positionen.
  • Beenden eines Kaufes: wenn letzter Schlusskurs > vorletztes Kerzenhoch oder letzter Schlusskurs < 200-Perioden-Durchschnitt.
  • Beenden eines Verkauf: wenn letzter Schlusskurs < vorletztes Kerzentief, oder letzter Schlusskurs > 200-Perioden-Durchschnitt.
  • Der Stopp-Loss-Abstand beträgt 0,15 % vom aktuellen Kurs.


Autor: Zhuo Kai Chen

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