Diskussion zum Artikel "Erstellen von selbstoptimierenden Expert Advisor in MQL5 (Teil 6): Stop-Out-Prävention"

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Neuer Artikel Erstellen von selbstoptimierenden Expert Advisor in MQL5 (Teil 6): Stop-Out-Prävention :

Schließen Sie sich unserer heutigen Diskussion an, wenn wir nach einem algorithmischen Verfahren suchen, mit dem wir die Gesamtzahl der Ausstiege aus Gewinngeschäften minimieren können. Das Problem, mit dem wir konfrontiert waren, ist sehr schwierig, und die meisten Lösungen, die in den Diskussionen in der Gemeinschaft genannt wurden, haben keine festen Regeln. Unser algorithmischer Ansatz zur Lösung des Problems erhöhte die Rentabilität unserer Handelsgeschäft und reduzierte den durchschnittlichen Verlust pro Handelsgeschäft. Es müssen jedoch noch weitere Fortschritte gemacht werden, um alle Handelsgeschäfte, die ausgestoppt werden, vollständig herauszufiltern, aber unsere Lösung ist ein guter erster Schritt, den jeder ausprobieren kann.

Es ist möglich, dass Händler die künftige Kursentwicklung eines Marktes richtig vorhersagen, ihre Positionen aber mit Verlust schließen. In Handelskreisen wird dies gemeinhin als „Ausgestoppt werden“ bezeichnet. Dieses Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass sich das Preisniveau nicht in geraden und vorhersehbaren Linien verändert. 

In Abbildung 1 sehen Sie eine Momentaufnahme der stündlichen Kursveränderung des EURUSD-Paares. Die weißen, gestrichelten vertikalen Linien markieren den Beginn und das Ende des Handelstages. Ein Händler, der davon überzeugt war, dass die Preise an diesem Tag fallen würden, hätte die künftige Preisänderung richtig vorhergesagt. Leider stiegen die Kurse zunächst deutlich an, bevor sie fielen. Das bedeutet, dass unser Händler seine Position mit Verlust geschlossen hätte, wenn sein Stop-Loss innerhalb der in Abb. 1 hervorgehobenen roten Zone gelegen hätte, nachdem er die künftige Kursentwicklung korrekt vorhergesagt hatte.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana