Diskussion zum Artikel "Nutzerdefinierter Indikator: Darstellen von partiellen Eintritts-, Austritts- und Stornogeschäften für Netting-Konten"

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Neuer Artikel Nutzerdefinierter Indikator: Darstellen von partiellen Eintritts-, Austritts- und Stornogeschäften für Netting-Konten :

In diesem Artikel werden wir uns eine nicht standardisierte Methode zur Erstellung eines Indikators in MQL5 ansehen. Anstatt sich auf einen Trend oder ein Chartmuster zu konzentrieren, wird unser Ziel sein, unsere eigenen Positionen zu verwalten, einschließlich partieller Ein- und Ausstiege. Wir werden ausgiebig Gebrauch von dynamischen Matrizen und einigen Handelsfunktionen machen, die sich auf die Handelshistorie und offene Positionen beziehen, um auf dem Chart anzuzeigen, wo diese Geschäfte getätigt wurden.

Wie der Titel des Artikels andeutet, ist dieser Indikator nur für ein Konto mit einem Netting-Buchhaltungssystem sinnvoll. In diesem System ist nur eine Position desselben Symbols zulässig. Wenn wir in eine Richtung handeln, wird die Positionsgröße zunehmen. Wenn der Handel in die entgegengesetzte Richtung erfolgt, gibt es für die offene Position drei mögliche Optionen: 

1. Der neue Handel hat ein geringeres Volumen -> die Position wird verringert
2. Die Volumina sind gleich -> die Position ist geschlossen
3. Das neue Handelsgeschäft hat ein höheres Volumen -> die Position wird umgedreht

Auf einem Hedging-Konto können wir z. B. zwei EURUSD-Kaufgeschäfte mit je einer Losgröße (Lot) tätigen, was zu zwei verschiedenen Positionen für dasselbe Instrument führen wird. Wenn Sie auf einem Netting-Konto zwei EURUSD-Kaufgeschäfte mit je einer Losgröße tätigen, wird eine einzige Position mit zwei Losgrößen zum gewichteten Durchschnittspreis der beiden Handelsgeschäfte erstellt. Da die Volumina beider Abschlüsse gleich waren, ist der Positionspreis das arithmetische Mittel der Preise beider Abschlüsse.

Autor: Daniel Santos