Diskussion zum Artikel "PSAR, Heiken Ashi und Deep Learning gemeinsam für den Handel nutzen"
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Neuer Artikel PSAR, Heiken Ashi und Deep Learning gemeinsam für den Handel nutzen :
Dieses Projekt erforscht die Verschmelzung von Deep Learning und technischer Analyse, um Handelsstrategien im Forex-Bereich zu testen. Für schnelle Experimente wird ein Python-Skript verwendet, das ein ONNX-Modell neben traditionellen Indikatoren wie PSAR, SMA und RSI einsetzt, um die Entwicklung des EUR/USD vorherzusagen. Ein MetaTrader 5-Skript bringt diese Strategie dann in eine Live-Umgebung und nutzt historische Daten und technische Analysen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Die Backtesting-Ergebnisse deuten auf einen vorsichtigen, aber konsequenten Ansatz hin, bei dem der Schwerpunkt eher auf Risikomanagement und stetigem Wachstum als auf aggressivem Gewinnstreben liegt.
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Die Ergebnisse des Expert Advisor (EA) geben einen aufschlussreichen Einblick in seine Leistung während des Backtesting-Zeitraums. Ausgehend von einer anfänglichen Einlage von 10.000 $ erzielte die Strategie einen bescheidenen Gesamtnettogewinn von 17 Einheiten, was darauf hindeutet, dass zwar Gewinne erzielt wurden, diese aber im Verhältnis zur anfänglichen Investition relativ gering waren. Die Saldenkurve spiegelt dieses allmähliche Wachstum wider und zeigt einen stetigen, wenn auch langsamen, Aufwärtstrend im Laufe der Zeit.
Eine der herausragenden Kennzahlen ist der Gewinnfaktor von 4,39. Dies ist eine solide Zahl, die darauf hindeutet, dass die Strategie für jede eingegangene Risikoeinheit 4,39 Einheiten an Gewinn einbrachte. Das bedeutet, dass der EA seine Gewinne im Vergleich zu seinen Verlusten effektiv maximieren konnte. Der Erholungsfaktor von 4,48 ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Strategie in der Lage war, sich effektiv von Rückschlägen zu erholen, was ein positives Zeichen für ihre Robustheit ist. Bemerkenswert ist jedoch die Sharpe Ratio, die bei 5,25 liegt. Dieses Verhältnis ist zwar relativ hoch und deutet im Allgemeinen auf gute risikobereinigte Renditen hin, aber der insgesamt geringe Gewinn deutet darauf hin, dass die Strategie möglicherweise nur sehr geringe Risiken eingegangen ist, was zu dem begrenzten absoluten Gewinn geführt hat.
Autor: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera