Diskussion zum Artikel "Klassische Strategien neu interpretieren (Teil III): Prognose von höhere Hochs und tiefere Tiefs"

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Neuer Artikel Klassische Strategien neu interpretieren (Teil III): Prognose von höhere Hochs und tiefere Tiefs :

In dieser Artikelserie werden wir klassische Handelsstrategien empirisch analysieren, um zu sehen, ob wir sie mithilfe von KI verbessern können. In der heutigen Diskussion haben wir versucht, mithilfe des Modells der linearen Diskriminanzanalyse höhere Hochs und tiefere Tiefs vorherzusagen.

Wenn Händler, die Preisaktionsstrategien verfolgen, ein Wertpapier analysieren, suchen sie in der Regel nach Anzeichen für starke Trends, die sich entweder bilden oder abklingen. Ein bekanntes Zeichen für die Bildung eines starken Trends ist es, wenn die Kurse über früheren Extremwerten schließen und in immer größeren Schritten weiter abdriften. Dies wird umgangssprachlich als „höhere Hochs“ oder „tiefere Tiefs“ bezeichnet, je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs bewegt.

Seit zahllosen Generationen nutzen Händler diese einfache Strategie, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Ausstiegspunkte werden in der Regel dann festgelegt, wenn der Kurs seine Extremwerte nicht durchbricht, was darauf hindeutet, dass der Trend an Stärke verliert und sich möglicherweise umkehren wird. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene kleinere Erweiterungen an dieser Strategie vorgenommen, aber das Grundmuster ist das gleiche geblieben.

Einer der größten Nachteile dieser Strategie besteht darin, dass der Kurs unerwartet unter sein Extrem zurückfällt. Diese nachteiligen Kursänderungen werden als „Retracements“ (Rücksetzer) bezeichnet und sind schwer vorherzusagen. Folglich gehen die meisten Händler nicht sofort eine Position ein, wenn der Kurs ein neues Extrem erreicht. Stattdessen warten sie ab, wie lange der Kurs diese Niveaus halten kann, bevor sie sich festlegen — und damit dem Trend die Möglichkeit geben, sich zu bewähren. Dieser Ansatz wirft jedoch mehrere Fragen auf: Wie lange sollte man warten, bevor man zu dem Schluss kommt, dass sich der Trend bewährt hat? Umgekehrt: Wie lange ist zu lange, bis sich der Trend umkehrt? Dies ist das Dilemma, vor dem Preisaktionsanalysten stehen.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana