Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 3): Überarbeitung der Architektur"

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Neuer Artikel Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 3): Überarbeitung der Architektur :

Wir haben bereits einige Fortschritte bei der Entwicklung eines Mehrwährungs-EAs mit mehreren parallel arbeitenden Strategien gemacht. In Anbetracht der gesammelten Erfahrungen sollten wir die Architektur unserer Lösung überprüfen und versuchen, sie zu verbessern, bevor wir zu weit vorpreschen.

Wir haben ein EA-Objekt (der Klasse CAdvisor oder ihrer Nachkommen) zugewiesen, das ein Aggregator von Handelsstrategieobjekten (Klasse CStrategy oder ihrer Abkömmlinge) ist. Zu Beginn der EA-Operation geschieht Folgendes in OnInit():

  • EA-Objekt wird erstellt.
  • Objekte von Handelsstrategien werden erstellt und dem EA in seinem Array für Handelsstrategien hinzugefügt.

In OnTick() geschieht Folgendes:

  • Die Methode CAdvisor::Tick() wird für das EA-Objekt aufgerufen.
  • Diese Methode durchläuft alle Strategien und ruft deren Methode CStrategy::Tick() auf.
  • Die Strategien innerhalb von CStrategy::Tick() führen alle notwendigen Operationen zum Öffnen und Schließen von Marktpositionen aus.

Dies kann schematisch wie folgt dargestellt werden:

Abb. 1. Betriebsart des ersten Artikels

Der Vorteil dieses Modus war, dass es möglich war, den EA über eine Reihe relativ einfacher Operationen mit anderen Instanzen von Handelsstrategien arbeiten zu lassen, vorausgesetzt, man hatte den Quellcode eines EA, der einer bestimmten Handelsstrategie folgte.

Der größte Nachteil hat sich jedoch schnell herausgestellt: Bei der Kombination mehrerer Strategien müssen wir die Größe der Positionen, die von jeder Instanz der Strategie eröffnet werden, mehr oder weniger reduzieren. Dies kann dazu führen, dass einige oder sogar alle Strategiefälle vollständig vom Handel ausgeschlossen werden. Je mehr Strategieinstanzen wir in die parallele Arbeit einbeziehen oder je kleiner die anfängliche Einlage ist, desto wahrscheinlicher ist ein solches Ergebnis, da die Mindestgröße der offenen Marktpositionen festgelegt ist.

Autor: Yuriy Bykov

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