Backtest Momentum funktioniert nicht
Es dürfte nicht schwer sein im Backtest den vordefinierten Indikator Momentum zu testen, leider wurde ich eines besseren belehrt nach ca 10 minuten Ladezeit habe ich den Vorgang abgebrochen.
Bevor die Frage aufkommt es wurden keine historischen Daten geladen und der Zeitraum ist im Stunden Chart auf einen Monat begrenzt gewesen.
Hat jemand eine Idee, warum es nicht funktioniert?
- 10Punkte 3.mq4
- Mein Ansatz. Der Kern ist der Motor.
- BrainSystem: Entwicklung von Handelssystemen und Trades
Thorsten Wagner:
Es dürfte nicht schwer sein im Backtest den vordefinierten Indikator Momentum zu testen, leider wurde ich eines besseren belehrt nach ca 10 minuten Ladezeit habe ich den Vorgang abgebrochen.
Es dürfte nicht schwer sein im Backtest den vordefinierten Indikator Momentum zu testen, leider wurde ich eines besseren belehrt nach ca 10 minuten Ladezeit habe ich den Vorgang abgebrochen.
Bevor die Frage aufkommt es wurden keine historischen Daten geladen und der Zeitraum ist im Stunden Chart auf einen Monat begrenzt gewesen.
Hat jemand eine Idee, warum es nicht funktioniert?
Hallo,
Die Frage.
- Hat der Indikator früher funktioniert?
- Wurde Indikator selbst programmiert? (dann bitte den Kode teilen)
- Der Indikator kam vom bestimmten Anbieter. (Persönlich anschreiben)
Igor Widiger #:
Hi Igor,Hallo,
Die Frage.
- Hat der Indikator früher funktioniert?
- Wurde Indikator selbst programmiert? (dann bitte den Kode teilen)
- Der Indikator kam vom bestimmten Anbieter. (Persönlich anschreiben)
hatte den noch nie im Backtest ausprobiert.
Es ist das vorinstallierte Momentum das jeder haben sollte, also nein ich ihn nicht selbst programmiert oder erworben.
Danke, Gruß
Thorsten
Thorsten Wagner #:
Genau den meine ich, er funktioniert optimal im Realtime Chart auf allen Zeiten aber eben nicht im Backtest.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Ich hab aber keine Ahnung woran es genau liegt, es gibt ja zwei verschiedene OnCalculate Funktionen, nennen wir sie die große und die kleine. Und der Example Momentum ist mit der Kleinen. Ich habe ihn auch schonmal umgebaut und dann hatte ich eine Version mit der Großen die ging und eine Version mit der Großen, die nicht ging. Ich wollte es bei Gelegenheit mal genauer dokumentieren. Hatte dann aber etwas anderes zu tun... Genau den meine ich, er funktioniert optimal im Realtime Chart auf allen Zeiten aber eben nicht im Backtest.
Gruß Thorsten
Bin gerade nicht am Computer, stelle es später hier rein.
Ich bin mir nicht sicher ob das ein Bug ist oder ob das passiert weil der Indikator keinen Ausgangswert bekommt (die kleine OnCalculate benötigt price[], aber nicht AppliedPrice, aber vielleicht ist auch genau das der Bug...?) jedenfalls wenn man den Debugger startet, hängt er sich auf und da kommen drei Unterfenster ohne Inhalt. Das passt aber gar nicht zu Momentum, der hat ja nur einen Buffer und das ist gleichzeitig der Plot...
Aber das kann zusammenhängen, denn der Debugger öffnet ja auch einen visuellen Testerdurchlauf.
Thorsten Wagner #:
Hi Igor,
Hi Igor,
hatte den noch nie im Backtest ausprobiert.
Es ist das vorinstallierte Momentum das jeder haben sollte, also nein ich ihn nicht selbst programmiert oder erworben.
Danke, Gruß
Thorsten
Hallo,
habe mir Momentum.mq5 angeschaut und musste feststellen, dass da CopyBuffer() und Handle Funktionen fehlen.
Den muss man komplett umschreiben.
Gruß Igor
Igor Widiger #:
Hallo,
habe mir Momentum.mq5 angeschaut und musste feststellen, dass da CopyBuffer() und Handle Funktionen fehlen.
Den muss man komplett umschreiben.
Gruß Igor
Du brauchst die nicht unbedingt, wenn du eine Formel dafür hast.
Aber es ist wirklich komisch...
Diese geht nicht:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Momentum.mq5 | //| Copyright 2021, Tobias Johannes Zimmer | //| https://www.mql5.com/pennyhunter | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, Tobias Johannes Zimmer" #property link "https://www.mql5.com/pennyhunter" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue //--- input parameters input int InpMomentumPeriod = 14; // Period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE; //--- indicator buffer double ExtMomentumBuffer[]; int ExtMomentumPeriod; int begin; // starting index //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- check for input value if(InpMomentumPeriod < 0) { ExtMomentumPeriod = 14; Print("Input parameter InpMomentumPeriod has wrong value. Indicator will use value ", ExtMomentumPeriod); } else ExtMomentumPeriod = InpMomentumPeriod; //--- buffers SetIndexBuffer(0, ExtMomentumBuffer, INDICATOR_DATA); //--- sets first bar from what index will be drawn PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, ExtMomentumPeriod - 1); begin = InpMomentumPeriod - 1; // } //+------------------------------------------------------------------+ //| Momentum | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate( const int rates_total, // rates total const int prev_calculated, // bars, calculated at previous call const datetime &Time[], // Time const double &o[], // Open const double &h[], // High const double &l[], // Low const double &c[], // Close const long &TickVolume[], // Tick Volume const long &Volume[], // Real Volume const int &Spread[] // Spread ) { int start_position = (ExtMomentumPeriod - 1) + begin; if(rates_total < start_position) return(0); //--- start working, detect position int pos = prev_calculated - 1; if(pos < start_position) pos = begin + ExtMomentumPeriod; //--- main cycle for(int i = pos; i < rates_total && !IsStopped(); i++) ExtMomentumBuffer[i] = (Price(i,PRICE_CLOSE,o,h,l,c) / Price(i - ExtMomentumPeriod,PRICE_CLOSE,o,h,l,c)) * 100; //--- OnCalculate done. Return new prev_calculated. return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //+-------------------------------------------------------------------------------------+ //| Function that gets a certain index of a price buffer depending on the applied price | //+-------------------------------------------------------------------------------------+ double Price(int idx, ENUM_APPLIED_PRICE applied, const double &o[], const double &h[], const double &l[], const double &c[]) //--- ohlc buffers had to be provided by reference again { double price = 0.0; switch(applied) { case PRICE_OPEN : price = o[idx]; break; case PRICE_HIGH : price = h[idx]; break; case PRICE_LOW : price = l[idx]; break; case PRICE_CLOSE: price = c[idx]; break; case PRICE_MEDIAN: price = (h[idx] + l[idx]) / 2; break; case PRICE_TYPICAL: price = (h[idx] + l[idx] + c[idx]) / 3; break; case PRICE_WEIGHTED: price = (h[idx] + l[idx] + (2 * c[idx])) / 4; break; } return(price); }
Diese geht:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Momentum.mq5 | //| Copyright 2021, Tobias Johannes Zimmer | //| https://www.mql5.com/pennyhunter | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, Tobias Johannes Zimmer" #property link "https://www.mql5.com/pennyhunter" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue //--- input parameters input int InpMomentumPeriod = 14; // Period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE; //--- indicator buffer double ExtMomentumBuffer[]; int ExtMomentumPeriod; int begin; // starting index //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- check for input value if(InpMomentumPeriod < 0) { ExtMomentumPeriod = 14; Print("Input parameter InpMomentumPeriod has wrong value. Indicator will use value ", ExtMomentumPeriod); } else ExtMomentumPeriod = InpMomentumPeriod; //--- buffers SetIndexBuffer(0, ExtMomentumBuffer, INDICATOR_DATA); //--- sets first bar from what index will be drawn PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, ExtMomentumPeriod - 1); begin = InpMomentumPeriod - 1; // } //+------------------------------------------------------------------+ //| Momentum | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate( const int rates_total, // rates total const int prev_calculated, // bars, calculated at previous call const datetime &Time[], // Time const double &o[], // Open const double &h[], // High const double &l[], // Low const double &c[], // Close const long &TickVolume[], // Tick Volume const long &Volume[], // Real Volume const int &Spread[] // Spread ) { int start_position = (ExtMomentumPeriod - 1) + begin; if(rates_total < start_position) return(0); //--- start working, detect position int pos = prev_calculated - 1; if(pos < start_position) pos = begin + ExtMomentumPeriod; //--- main cycle for(int i = pos; i < rates_total && !IsStopped(); i++) ExtMomentumBuffer[i] = (Price(i,PRICE_CLOSE,o,h,l,c) / Price(i - ExtMomentumPeriod,PRICE_CLOSE,o,h,l,c)) * 100; //--- OnCalculate done. Return new prev_calculated. return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //+-------------------------------------------------------------------------------------+ //| Function that gets a certain index of a price buffer depending on the applied price | //+-------------------------------------------------------------------------------------+ double Price(int idx, ENUM_APPLIED_PRICE applied, const double &o[], const double &h[], const double &l[], const double &c[]) //--- ohlc buffers had to be provided by reference again { double price = 0.0; switch(applied) { case PRICE_OPEN : price = o[idx]; break; case PRICE_HIGH : price = h[idx]; break; case PRICE_LOW : price = l[idx]; break; case PRICE_CLOSE: price = c[idx]; break; case PRICE_MEDIAN: price = (h[idx] + l[idx]) / 2; break; case PRICE_TYPICAL: price = (h[idx] + l[idx] + c[idx]) / 3; break; case PRICE_WEIGHTED: price = (h[idx] + l[idx] + (2 * c[idx])) / 4; break; } return(price); }
Ich verstehe nicht mal warum, wenn ich sie vergleiche sind sie exakt gleich. Doch die Erste mache das hier:
Tobias Johannes Zimmer #:
Du brauchst die nicht unbedingt, wenn du eine Formel dafür hast.
Aber es ist wirklich komisch...
Diese geht nicht:
Diese geht:
Ich verstehe nicht mal warum, wenn ich sie vergleiche sind sie exakt gleich. Doch die Erste mache das hier:
Genau, das ist exakt das Problem, super vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Thorsten
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