Diskussion zum Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 52): Forschung mit Optimismus und Verteilungskorrektur"
Dmitry hallo. Warum beim Training dieses Expert Advisor Study.mq5, die Kritiker Fehler wird nicht angezeigt und ist -nan(ind). Im Log wird auch am Ende der Studie geschrieben.
Viktor Kudriavtsev #:
Dmitry Hallo. Warum wird beim Training dieser Expert Advisor Study.mq5 der Kritikerfehler nicht angezeigt und lautet -nan(ind). Es schreibt auch in das Protokoll am Ende der Studie.
Dmitry Hallo. Warum wird beim Training dieser Expert Advisor Study.mq5 der Kritikerfehler nicht angezeigt und lautet -nan(ind). Es schreibt auch in das Protokoll am Ende der Studie.
Ich habe den Fehler gezählt. Hast du den Expert Advisor aus dem Artikel übernommen oder deinen eigenen modifiziert?
Jetzt habe ich versucht, alle Ihre alten Dateien aus dem Ordner MQL5/Experts zu löschen und sie in einen leeren Ordner zu kopieren, ohne sie zu ersetzen. Es wird immer noch nicht der Fehler berechnet, sondern es steht -nan(int).
Hallo. Ich habe die gleiche Geschichte. Entpacktes Archiv, nan(int). Im gemeinsamen Datenordner scheint die Datei SoftAC_DICE.set leer zu sein (16 Bytes).
Was ist mit dem Fehlerindikator? Berechnet er ihn wirklich nicht, oder gibt er ihn nur nicht aus? Auch wenn das nicht so wichtig ist: Findet der Lernprozess statt? Nach den Testergebnissen nicht.
Die Pfeile befinden sich auf fast jedem Balken, was nach der Logik des Marktes nicht der Fall sein sollte.
Dateien:
2023-08-06_08-54-44.png
144 kb
Ich habe das Training über die Grafikkarte laufen lassen und erhielt -nan anstelle von Fehlern. Ich habe versucht, es über den Prozessor laufen zu lassen, und die Fehler wurden normal angezeigt. Wenn jemand herausgefunden hat, wie man diesen Fehler (über die Grafikkarte) beheben kann, teilen Sie bitte Ihre Gedanken mit.
star-ik #:
Was ist mit dem Fehlerindikator? Berechnet er ihn wirklich nicht, oder gibt er ihn nur nicht aus? Auch das ist nicht so wichtig: Findet der Lernprozess statt? Nach den Ergebnissen von Test zu urteilen - nein.
Was ist mit dem Fehlerindikator? Berechnet er ihn wirklich nicht, oder gibt er ihn nur nicht aus? Auch das ist nicht so wichtig: Findet der Lernprozess statt? Nach den Ergebnissen von Test zu urteilen - nein.
Mir ist ein Tippfehler im Code des Expert Advisors Study.mq5 aufgefallen.
Er sollte lauten
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Neuer Artikel Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 52): Forschung mit Optimismus und Verteilungskorrektur :
Da das Modell auf der Grundlage des Erfahrungswiedergabepuffers trainiert wird, entfernt sich die aktuelle Strategie oder Politik des Akteurs immer weiter von den gespeicherten Beispielen, was die Effizienz des Trainings des Modells insgesamt verringert. In diesem Artikel befassen wir uns mit einem Algorithmus zur Verbesserung der Effizienz bei der Verwendung von Stichproben in Algorithmen des verstärkten Lernens.
Wie üblich sind wir viel mehr an der Effizienz des Modells bei neuen Daten interessiert. Die Verallgemeinerungsfähigkeit und Leistung des Modells bei unbekannten Daten wurde im Strategietester an historischen Daten für Juni 2023 getestet. Wie man sieht, schließt sich die Testphase unmittelbar an die Trainingsgruppe an. Dies gewährleistet eine maximale Homogenität der Trainings- und Testproben. Die Testergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.
Das dargestellte Saldenkurve zeigt einen Drawdown in den ersten zehn Tagen des Monats. Doch dann folgt eine Phase mit Gewinnen, die bis zum Ende des Monats anhält. Infolgedessen erzielte der EA im Laufe des Monats einen Gewinn von 7,7 % bei einem maximalen Drawdown des Kapitals von 5,46 %. Beim Saldo war der Drawdown sogar noch geringer und lag nicht über 4,87 %.
Die Tabelle der Testergebnisse zeigt, dass der EA während des Tests in beide Richtungen gehandelt hat. Es wurden insgesamt 48 Positionen gehandelt. 54,17 % davon wurden mit einem Gewinn beendet Der größte Gewinn aller Handelsgeschäfte ist mehr als dreimal so hoch wie der größte Verlust. Und das durchschnittliche Gewinn der gehandelten Positionen übersteigt den durchschnittlichen Verlust um die Hälfte. Quantitativ gesehen kommen im Durchschnitt auf 3 gewinnbringende Handelsgeschäfte 2 mit Verlust. Daraus ergibt sich ein Gewinnfaktor von 1,74 und ein Erholungsfaktor von 1,41.
Autor: Dmitriy Gizlyk