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Machen Sie einen Backtest im Jahr 2012, und Sie werden sehen, dass er keinen Gewinn erzielen kann.
Der Code ist nur für Backtests zu verwenden.
* Bild und Code jetzt bearbeitet
Ich überlege, ob einige Leute vielleicht schon Ihren Tree_tester_1_1.mq4 modifizieren, indem sie Regeln hinzufügen, um 2012 in die Equity-Kurve zu passen, und Ihren EA danach verkaufen. Basierend auf seinem "fantastischen" Rückwärts-Testing-Gewinn, werden viele Leute es kaufen.
Ich überlege, ob einige Leute Ihren Tree_tester_1_1.mq4 bereits modifiziert haben, indem sie Regeln hinzugefügt haben, um 2012 in die Equity-Kurve zu passen, und Ihren EA danach zu verkaufen. Basierend auf seinem "fantastischen" Rückwärts-Testing-Gewinn, werden ihn viele Leute kaufen.
Warum sollte man so viel programmieren, wenn Mt4 einem bereits die Möglichkeit gibt, im Tester einen Blick auf die zukünftigen Daten zu werfen. <Graph_Below>. Wenn jemand die Leute betrügen will, könnte er es natürlich etwas realistischer machen.
Als Neuling bin ich auch schuldig, mit den Aktienkurven zu prahlen, aber das bedeutet sehr wenig. Künftig würde ich niemandem auf die Schulter klopfen, weil er tolle Testergebnisse hat. Derzeit glaube ich, dass die Art und Weise, wie ein System entwickelt wird, viel damit zu tun hat, ob es eine gute Erfolgswahrscheinlichkeit bei zukünftigen Daten haben wird. Und hier sind die folgenden Dinge, auf die ich achte.
1) Haben Sie jemals den strategy_optimizer auf die Strategie angewandt. <--Schlechte Idee. Wenn ja, hatte die Strategie vor der Verwendung des Optimierers einen PF>=1,5? <--wenn nein, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie an die Kurve angepasst ist.
2) Läuft das System nur bei einem bestimmten Währungspaar gut. Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es an die Kurve angepasst ist.
3) Ändern sich die Systemparameter in Abhängigkeit von dem Währungspaar. Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es kurvenangepasst ist.
4) Kann das System einen längeren Test außerhalb der Stichprobe überstehen. Wenn nein, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es kurvenangepasst ist.
5) Kann das System einen Zufalls-Test überstehen <--Das ist der Game_Changer. Mit "zufällig" ist gemeint, dass das System, egal wo Sie gekauft oder verkauft haben, durchkommen würde, wenn diese Signale umgekehrt oder zufällig wären.
^ Ja, ich weiß, dass einiges davon verrückt klingt. Und nein - ich habe kein System, das all das buchstabengetreu umsetzt. Und ich weiß auch, dass nicht jeder dem zustimmen würde. Einige Leute haben es wahrscheinlich geschafft, gute Live_Systeme zu haben, die einige oder alle meiner obigen Regeln brechen. Aber ich erzähle Ihnen nur, wie ich es geschafft habe.
Wie auch immer, hier ist eure Kurve:
sehr schön.
Vielen Dank an alle für Ihre Rücktests und Kommentare! Ich glaube, dass jeder Programmierer, der diesen Beitrag liest, von dem profitieren wird, was Sie alle geteilt haben.
Nochmals vielen Dank!:)
Probieren Sie einige Zeit in der Demo mit anderen Programmen aus, um zu sehen, ob es nur die eigenen Trades verwaltet und um das Journal auf Fehler zu überprüfen
mit Strategietester nicht auftauchen
Hallo deVries!
Ja, ich sollte es mal drei Monate lang im Demotest laufen lassen und sehen, wie es sich hält. Außerdem würde ich auf Fehler- und Bug-Suche gehen. Ich würde wahrscheinlich versuchen, sie allein laufen zu lassen, weil ich die Aktienkurve sehen möchte, die nur von dieser Strategie beeinflusst wird. Wenn die Strategie drei Monate lang profitabel ist und die Aktienkurve ähnlich aussieht wie beim Backtest, würde ich sie mit anderen Strategien ausprobieren, wie Sie es empfehlen. Es hängt alles davon ab, ob es sich lohnt, Zeit in die Programmierung zu investieren, um sie zu beherrschen. [Ich habe mich gerade daran erinnert, dass Demotests nur einen Monat dauern, also würde ich einfach ein weiteres Konto mit dem Gewinn/Verlust einrichten, den das Ea gemacht hat, wenn der vorherige Monat endet, bis drei Monate abgeschlossen sind.] Nochmals vielen Dank!
Hallo deVries!
Ja, ich sollte es mal drei Monate lang im Demotest laufen lassen und sehen, wie es sich hält. Außerdem würde ich auf Fehler- und Bug-Suche gehen. Ich würde wahrscheinlich versuchen, sie alleine laufen zu lassen, weil ich sehen möchte, wie sich die Aktienkurve nur durch diese Strategie verändert. Wenn die Strategie drei Monate lang profitabel ist und die Aktienkurve ähnlich wie beim Backtest aussieht, würde ich sie mit anderen Strategien ausprobieren, wie Sie es empfehlen. Es hängt alles davon ab, ob es sich lohnt, Zeit in die Programmierung zu investieren, um sie zu beherrschen. [Ich habe mich gerade daran erinnert, dass Demotests nur einen Monat dauern, also würde ich einfach ein weiteres Konto mit dem Gewinn/Verlust einrichten, den das Ea gemacht hat, wenn der vorherige Monat endet, bis drei Monate abgeschlossen sind.] Nochmals vielen Dank!
Es gibt Unternehmen, die Sie Demoaccount verwenden können, solange Sie verwenden
also länger als einen Monat
Es gibt Unternehmen, bei denen man ein Demokonto nutzen kann, solange man
also länger als ein Monat
Ach wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Können Sie bitte angeben, welche Unternehmen diese Funktion anbieten?
Ich danke Ihnen!
Ach, wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Können Sie bitte angeben, welche Unternehmen diese Funktion anbieten?
Ich danke Ihnen!
Ich habe mehrere Monate ein Demokonto bei FinFX eröffnet und habe kein echtes Konto bei ihnen.
die meisten Broker sollten heutzutage unbegrenzte Demos anbieten. Das sollte helfen.
Hallo ubzen,
Vielen Dank!