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@ Zzuegg: Ja, ich habe von Ruin gesprochen. Und du hast von Return gesprochen. Ich sollte wohl besser anfangen, Ruin als RoL zu bezeichnen. Ruin betrachtet normalerweise 100% und es scheint, dass RoL andere Prozentsätze betrachtet.
@ jizzle: Systeme sind zum Teil Technik, zum Teil Money-Management und zum Teil Psychologie. Wir versuchen, die Statistiken zu verstehen, denn das schafft das Vertrauen und die Disziplin, alle 3 Teile des Systems auszuführen.
Im Interesse des Wissens habe ich beschlossen, mit der Erstellung von Statistiken und der Optimierung des Systems fortzufahren. Ich werde dazu übergehen, Z-Score zu generieren und nach Range, Volatilität, Zeit und Volumen zu filtern. Ich werde weiterhin die Daten der letzten Zeit verwenden, da die aktuelle Performance eines Systems wichtiger ist als die der Vergangenheit, IMO.
Es stellt sich heraus, dass das System einen Z-Score= -2.73 für den Zeitraum 2010 hat. Der Z-Score in diesem Artikel unterscheidet sich vom Z-Score in der normalen Statistik und sollte eher als Abhängigkeit bezeichnet werden. Die Abhängigkeit ist also positiv (Verluste folgen auf Verluste und Gewinne folgen auf Gewinne). Mein erster Filter wäre, nach einem Verlust keine Geschäfte mehr zu tätigen. Ich werde virtuelle Trades platzieren, um zu verfolgen, wann er wieder Gewinne einfährt.