Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 28

[fxsaber]

Aleksey Mavrin:

Um welchen TS handelt es sich und vor allem um welches Instrument?

Scalper, Kreuz.

[Алексей Тарабанов]

fxsaber:

Scalper, Kreuz.

Erwartet. Anwendbar?

[fxsaber]

Алексей Тарабанов:

Erwartet. Anwendbar?

Ja.

[fxsaber]

"Generell korrekte" TS - das beste Optimierungsergebnis für alle Parameter ist invariant gegenüber den Stimmtransformationen.

Es ist möglich, diese EA-Funktion im Test-EA zu ersetzen.

// https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734146
input group "EA"
input bool inEven = false;
input datetime t_enter = D'01.03.2019';
input datetime t_exit = D'01.12.2019';

void EA()
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time >= t_enter))
  {
    if (Tick.time >= t_exit)
    {
      if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))    
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    }    
    else if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderSend(_Symbol, inEven, 1, inEven ? Tick.bid : Tick.ask, 0, 0, 0);  
  }
}

Um sicherzustellen, dass dieser TS "allgemein korrekt" ist.

Zwischenergebnisse:

• Mathematisch korrekte TS - jeder Durchgang ist invariant gegenüber tsVR-Transformationen.
• Generell korrekte TS - der beste/schlechteste Durchgang der Optimierung ist in allen Parametern invariant gegenüber TDP-Transformationen. Optimierungskriterium - relative Rentabilität.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

"Generell korrekte" TK - das beste Optimierungsergebnis in allen Parametern ist invariant gegenüber den ermittelten Transformationen.

Zwischenergebnis:

• Generalized Correct TS - best/worst Optimization pass in all parameters is invariant to the transformations of the TSV. Das Kriterium der Optimierung ist die relative Rentabilität.

In der Mathematik ist es durchaus üblich, neben der formalen auch eine konstruktive Definition zu haben. Die erste eignet sich für spekulative Schlussfolgerungen, die zweite für die Lösung angewandter Probleme. Und leider sind sie nicht immer gleichwertig, und man muss das entweder in Kauf nehmen oder versuchen, es irgendwie in den Berechnungen zu berücksichtigen - davon gibt es eine Menge in der Matstat.

Das einzige, was ich in Ihrer Version klarstellen möchte, ist, dass die Optimierung nicht unbedingt für alle möglichen Parametersätze gilt. Ihre Variante meines "Expert Advisors" zeigt gut, dass Einstiegs- und Ausstiegsmomente von der Optimierung ausgenommen werden müssen - andernfalls wird die tatsächliche Umwandlung von Kursen völlig anders ausfallen als die untersuchte. Hinzu kommt, dass für einen sinnvollen EA die genaue Definition der benötigten Teilmenge von Parametersätzen kaum möglich ist.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Ich werde hier dasselbe über das Fehlen von benutzerdefinierten Zeichenmöglichkeiten in MT sagen (Sie haben geschrieben, dass die Kommunikation im Blog nicht sehr bequem ist).

Ich mag mich irren, aber wenn wir eine ausreichend große Anzahl von benutzerdefinierten Zeichen testen müssen, dann besteht die einzige Möglichkeit darin, ein sehr langes benutzerdefiniertes Zeichen aus ihnen zu machen. Wenn wir eine Optimierung für eine ausreichend große Anzahl von benutzerdefinierten Zeichen benötigen, scheint diese Methode nicht mehr geeignet zu sein.

Ich kann mir vage vorstellen, dass es möglich ist, die "verallgemeinerte Korrektheit" beim Aufbau eines Portfolios aus einem EA mit verschiedenen Parametern anzuwenden. Zu diesem Zweck führen wir eine Optimierung für die Menge der transformierten Angebote durch. Die Umwandlung von Zitaten besteht beispielsweise darin, sie in eine bestimmte Anzahl von Teilen zu zerschneiden und sie dann in allen möglichen Reihenfolgen neu anzuordnen und zusammenzukleben.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

In Ihrer Version meines "Expert Advisors" ist gut zu erkennen, dass Einstiegs- und Einstiegsmomente von der Optimierung ausgenommen werden sollten - andernfalls wird die tatsächliche Transformation der Kurse ganz anders ausfallen als die untersuchte.\

Wenn Even in die Optimierung einbezogen wird, ist es möglich, die übrigen Parameter zu optimieren.

[fxsaber]

Aleksey Nikolayev:

Ich sehe vage eine Möglichkeit, "verallgemeinerte Korrektheit" bei der Konstruktion eines Portfolios eines EA mit verschiedenen Parametern anzuwenden. Zu diesem Zweck führen wir eine Optimierung an einer Reihe von transformierten Kursen durch. Die Umwandlung von Zitaten besteht beispielsweise darin, sie in eine bestimmte Anzahl von Teilen zu zerschneiden und sie dann in allen möglichen Reihenfolgen neu anzuordnen und zusammenzukleben.

Ein Portfolio aus verschiedenen Sets wird anders zusammengestellt. Was die benutzerdefinierten Zeichen betrifft, so habe ich die täglichen Intervalle gemischt. Für manche TK ist das vielleicht sinnvoll. Aber nicht in meinem Fall.

Optimieren Sie eine Vielzahl von benutzerdefinierten Symbolen - MultiTester.

[Dmitry Fedoseev]

Das Einzige, was noch zu tun bleibt, ist, ein profitables System aus dieser Fülle von Systemen auszuwählen - und das ist eine schwierige Aufgabe. Das Einzige, was bleibt, ist, aus all dieser Fülle ein profitables System auszuwählen - und das ist eine schwierige, unmögliche Aufgabe.

[Dmitry Fedoseev]

Nikolai Semko:
Ich würde die Hauptsache hinzufügen:

• hat keine periodenabhängigen Parameter.
• Die Funktionsweise des TS hängt nicht vom aktuellen Chart-Zeitrahmen ab.
• die Funktionsweise von TS hängt nicht von dem Symbol-Instrument ab
• die gesamte Einstellung von TS - ist nur die Einstellung des Risikomanagements (die Größe der verwendeten Kaution)

Utopische Fantasie