Basierend auf der „Div Hunter“-Strategie
Übrigens, USDRUB_TOM könnte ein Indikator für SBER und VTB sein .
Ich muss mir überlegen, wie ich es in meinen EA "schrauben" kann...
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Hat niemand eine Idee, wie man eine Position mit großem Volumen verlassen kann?
void CheckOrderState() Und entscheiden, wie man eine große Position schließt....
....
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Hat niemand eine Idee, wie man bei hohem Volumen aus der Position herauskommt?
In kleinen Portionen. Legen Sie ein Limit für den Preis fest, über/unter dem die Position portionsweise geschlossen werden soll. Sie gehen zum Beispiel eine Kaufposition ein. Sie setzen ein Limit, um die Position zu schließen, wenn der Preis höher als 100 RUB ist. Und wenn der Preis über 100 liegt, verkaufen Sie portionsweise oder zum Limit- oder Marktpreis.
Mir kam der Gedanke, dass dies mit dem SPOT-Handelsstopp auf eine ziemlich einfache Weise genutzt werden könnte.
riskante Strategie (Fut Gap). Die Idee ist, dass wir keine Aktien kaufen, sondern nur Futures verkaufen.
mit der von uns eingerichteten Lücke.
Wenn die Aktie gehandelt wird, berechnen wir das durchschnittliche Delta zwischen den Futures und der Aktie, und wenn
Wenn die Aktie nicht mehr gehandelt wird, setzen wir die Order(n) zum Verkauf der Futures (das berechnete Delta + unser Gap).
Und am Morgen verkaufen wir die Futures.
(Die Frage ist, wie man verkauft, wenn die Position groß genug ist.)
Auf der Demo funktioniert es nicht!
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Und wenn wir verkaufen und der Markt weiter ansteigt?
Was das Schließen betrifft, so hängt es vom Volumen ab. Wenn es groß ist, teile ich es in viele 5-10 und lege es in den Spread - das funktioniert gut in einem schnellen Markt, aber der Prozess ist bei mir nicht automatisiert.
Wird jemand eine Exit-Funktion für die Stelle schreiben?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Exit From Position function | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitFromPosition() { double pos_price = GetPositionPrice(fut_symbol); if(pos_price > 0) { double cur_price = SymbolInfoDouble(fut_symbol, SYMBOL_ASK); //TODO??? } }
Was wäre, wenn Sie verkaufen würden und der Markt weiter steigen würde?
Sie bestimmen Ihre eigene "Gier" :)
input long PrGap = 100; //Гап вверх(пункты)
Sie bestimmen Ihre eigene "Gier" :)
Ich verstehe das nicht - wir haben einen Short eröffnet, aber der Markt hat weiter nach oben gedrängt - wir konnten ihn nicht in der ersten Minute schließen und würden Stopps verwenden - ich verstehe das nicht.
Kann jemand eine Funktion zum Verlassen einer Position schreiben?
Und wie entscheiden Sie sich für den Ausstieg? Ich kann Ihnen einen Kurs über die Arbeit mit Positionen geben - Öffnen/Schließen/Ändern...
Ich verstehe nicht - wir öffneten die kurze, aber der Markt weiter nach oben drücken - nicht in der ersten Minute zu schließen, wird mit Stops verdrahtet werden - ich verstehe nicht.
Das verstehe ich nicht.
Im ersten Beitrag heißt es:
"Mir kam der Gedanke, dass man, wenn man die SPOT-Geschäfte einstellt, dies in einer Art und Weise nutzen könnte, die
riskante Strategie(Fut Gap)"
Sie müssen sorgfältig lesen.
Im ersten Beitrag heißt es:
"Mirkam der Gedanke, dass man dies bei der Einstellung des SPOT-Handels auf eine Art und Weise nutzen könnte, die
riskante Strategie(Fut Gap)"
Der Text sollte informativ sein, ich habe nie etwas von der Sache verstanden.
Sie müssen informativ schreiben, ich verstehe immer noch nicht, worum es geht.
Gib mir deine Kartennummer, vielleicht kann ich dir Geld überweisen....
Nun, im Ernst, der Punkt ist folgender.
Nachdem der Aktienhandel eingestellt wurde, werden die Futures weiter gehandelt - SPEZIELL,
weil der Preis der Futures vom Preis der Aktie abhängt. Am nächsten Tag kann die Aktie fallen oder steigen (50/50), ABER!
Das Delta zwischen den Futures und der Aktie von gestern ist größer als das Delta von heute, daher unsere Risiken (50 - einige %).
Nächste... Wir wollen die Futures viel höher verkaufen, als sie vor Börsenschluss gehandelt wurden,
Unsere Risiken sind also (50 - einige % auf das Delta - einige % auf die von uns festgelegte Lücke).
Ist es jetzt klar?
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ich dachte, wenn der Handel auf SPOT eingestellt wird, kann dies durchaus verwendet werden
Risikostrategie (Fut Gap). Seine Bedeutung ist, dass wir keine Aktien kaufen , sondern nur Futures verkaufen
mit dem von uns eingestellten Gap.
Wenn Aktien gehandelt werden, berechnen wir das durchschnittliche Delta zwischen Futures und Aktien und wann
der Aktienhandel beendet ist, erteilen wir einen Auftrag (Aufträge) für den Verkauf von Futures (berechnetes Delta + unser Gap).
Und morgens verkaufen wir Futures
(Die Frage ist, wie man verkauft, wenn die Position groß genug ist?).
Demo wird nicht funktionieren!
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