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Den ersten habe ich auch mal gehandelt.
Der zweite Link ist meine Quelle, falls Sie Fragen haben.
Vielen Dank für Ihre Informationen, sehr informativ!
Fügen Sie den Link zur Ressource zu Ihrem Profil hinzu.
Ich denke, es werden noch mehr Fragen kommen...
Nun, wenn Sie Software von Drittanbietern verwenden möchten, anstatt sie selbst zu vernieten, haben wir hier etwas für Sie:
Wenn möglich, verwende ich keine Software von Drittanbietern, sondern ich versuche, selbst zu nieten.
Können Sie sich mit Software rühmen, die nicht von Dritten stammt?
Was geschah nach dieser Zeit?
Seitdem ist viel Wasser geflossen, die Software hat sich stark weiterentwickelt, und ich habe es geschafft, Vermögenswerte zu verwalten (linear - Roboter auf Futures), meine Programmierkenntnisse mit einem Freund zu verbessern und angefangen, selbst Programme zu schreiben...
Ich verwende nach Möglichkeit keine Software von Dritten, sondern versuche, sie selbst zu entwickeln.
Was ist mit anderer Software?
Ich habe Ihnen bereits einen Link zu einer Software geschickt. Ich habe bereits einen Tester angeschlossen, es gibt noch einige Probleme mit Zitaten, aber wir lösen sie nach und nach und bald werden wir Bots testen.
Ich habe Ihnen bereits einen Link zu einer Software geschickt. Ich habe bereits einen Tester angeschlossen, es gibt noch einige Probleme mit Zitaten, aber die werden nach und nach gelöst, bald werden wir auch Bots testen.
Ich bevorzuge MT5, ich bin bereit, zu testen, aber die Kurse sind noch nicht gesammelt worden. Ich habe eine Idee, wie man es ohne Notierungen mit historischer Volatilität und theoretischem Preis testen kann.
Ich kann sogar die täglichen Volatilitätswerte von der von prostotrader angegebenen Website herunterladen.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Optionen
prostotrader, 2019.01.22 14:03
die coolste Ressource für Aktienoptionen
http://www.option.ru/
Nach meinem Verständnis können nur langfristige Strategien zu theoretischen Preisen getestet (gehandelt) werden.
Für den schnellen Handel braucht man reale Kurse, und die unterscheiden sich meines Erachtens sehr von den theoretischen.
Wir müssen die Notierungen ausgleichen und Gewinne mitnehmen.)
Der theoretische Preis ist der Preis, zu dem jeder versucht zu kaufen/verkaufen. Es kann eine kleine Lücke von ein paar Punkten geben, aber niemand handelt Optionen auf dem Markt (die Liquidität ist gering und die Marktstapel sind manchmal halbleer). Wenn eine Short-Strategie eine Strategie ist, die auf Preisbewegungen abseits des Marktes basiert, ist der Smile-Test nicht geeignet, aber der Test ist nicht notwendig, der theoretische Preis überwiegt immer noch das Marktrauschen, und wenn Sie sehr nahe am Marktpreis kaufen können, platzieren Sie eine Limit-Order mit Gewinnmitnahme, und wenn der Hedger gut ist, gibt es fast kein Risiko, es einzugehen.
Der Test mit echten Zitaten ist keine gute Idee, weil zum Beispiel die Zitate, die ich gesehen habe (echte Zitate), alle voller Löcher sind. Die ersten 3 / 5 Optionen werden aktiv gehandelt, sobald der Strike verschoben wird - alles ist leer. Das Lächeln hingegen vermittelt ein umfassendes Bild - daher tendiere ich eher zum Lächeln.
Historische Volatilität ist aufgrund von 2 Faktoren kein Ersatz für Lächeln:
1 - es unterscheidet sich von dem, was angedeutet wird.
2 - er ist für alle Streiks gleich und der angedeutete Streik hat die Form eines Lächelns.
Wenn Sie wissen, wie man historische Volatilität in ein Lächeln verwandeln kann, teilen Sie es uns bitte mit).
Der theoretische Preis ist der Preis, zu dem jeder versucht zu kaufen/verkaufen. Es kann eine kleine Lücke von ein paar Punkten geben, aber niemand handelt Optionen auf dem Markt (die Liquidität ist gering und die Marktstapel sind manchmal halbleer). Wenn eine Short-Strategie eine Strategie ist, die auf Preisbewegungen abseits des Marktes basiert, ist der Smile-Test nicht geeignet, aber der Test ist nicht erforderlich, der theoretische Preis überwiegt immer noch das Marktrauschen, und wenn Sie sehr nahe am Marktpreis kaufen können, platzieren Sie eine Limit-Order mit Gewinnmitnahme, und wenn der Delta-Hedger gut ist, können Sie Ihre Einlage fast risikolos nehmen.
Der Test mit echten Zitaten ist keine gute Idee, weil zum Beispiel die Zitate, die ich gesehen habe (echte Zitate), alle voller Löcher sind. Die ersten 3 / 5 Optionen werden aktiv gehandelt, sobald der Strike verschoben wird - alles ist leer. Das Lächeln hingegen vermittelt ein umfassendes Bild - daher tendiere ich eher zum Lächeln.
Historische Volatilität ist aufgrund von 2 Faktoren kein Ersatz für Lächeln:
1 - es unterscheidet sich von dem, was angedeutet wird.
2 - er ist für alle Streiks gleich und der angedeutete Streik hat die Form eines Lächelns.
Wenn Sie wissen, wie man historische Volatilität in ein Lächeln verwandelt - teilen Sie es uns mit).
Natürlich muss der Spread berücksichtigt werden.
Wir können auch anhand des theoretischen Preises testen, aber das wird sehr grob sein. Trotzdem kann es sein, dass es auf dem realen Markt kein Angebot und keine Nachfrage gibt.
Für eine genaue und realitätsnahe Prüfung benötigen wir daher die gesamte Geschichte der Notierungen mit allen Streiks und Löchern.
Historische Volatilität kann auch in ein Lächeln verwandelt werden, man muss nur darüber nachdenken.