Optionen - Seite 5

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Skizzierung eines Indikators zur Berechnung des theoretischen Preises einer Option.

Ich bin nicht sicher, ob alle Formeln korrekt sind. Wer sich mit Mathematik auskennt, möge dies bitte überprüfen.

 
Sergey Chalyshev:

Natürlich muss der Spread berücksichtigt werden.

Sie könnten auch zu einem theoretischen Preis testen, aber das wäre sehr grob. Dennoch sind Angebot und Nachfrage auf dem realen Markt nicht unbedingt gegeben.

Für eine genaue und realitätsnahe Prüfung benötigen wir daher die gesamte Geschichte der Notierungen mit allen Streiks und Löchern.

Historische Volatilität kann auch in ein Lächeln verwandelt werden, man muss nur darüber nachdenken.

Wenn Sie es realistisch verdrehen können, lassen Sie es mich wissen, ich denke, es wird für alle nützlich sein).

Die Formeln:

  // private:
        private static double Erf(double x)
        {
            // constants
            double a1 = 0.254829592;
            double a2 = -0.284496736;
            double a3 = 1.421413741;
            double a4 = -1.453152027;
            double a5 = 1.061405429;
            double p = 0.3275911;

            // Save the sign of x
            int sign = 1;
            if (x < 0)
                sign = -1;
            x = Math.Abs(x);

            // A&S formula 7.1.26
            double t = 1.0 / (1.0 + p * x);
            double y = 1.0 - (((((a5 * t + a4) * t) + a3) * t + a2) * t + a1) * t * Math.Exp(-x * x);

            return (sign * y);
        }

        public static double d1(InitalOptionData data)
        {
            return (Math.Log(data.S / data.K) + (data.r - data.q + Math.Pow(data.IV, 2) / 2) * data.T) / (data.IV * Math.Sqrt(data.T));
        }
        public static double d2(InitalOptionData data)
        {
            return d1(data) - data.IV * Math.Sqrt(data.T);
        }
        public static double N(double d)
        {
            return Erf((Math.Sqrt(2) * d) / 2) / 2 + 0.5;
        }
        public static double p(double d)
        {
            return 1 / Math.Sqrt(2 * Math.PI) * Math.Exp(-Math.Pow(d, 2) / 2);
        }
        private double Call(InitalOptionData data)
        {
            return data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(d1(data)) - data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(d2(data));
        }
        private double Put(InitalOptionData data)
        {
            return data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(-d2(data)) - data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(-d1(data));
        }

Wenn überhaupt, dann ist es auf Sharpe.

 

Frage!

Kann man mit einer "Delta-Hedgerow" Geld verdienen?

Ich habe mir bereits eine eigene Meinung zu diesem Thema gebildet, ich habe es bereits getestet.

Aber ich würde gerne Meinungen zu diesem Thema hören, vielleicht irre ich mich ja.

 

Optionsdiagramm im MT5 RealTime


 
Sergey Chalyshev:

Optionsdiagramm im MT5 RealTime

Wie haben Sie es bekommen?

 
Aleksey Vyazmikin:

Wie haben Sie es bekommen?

Ich schließe mich der Frage an

 
Übrigens: Options-Charts sind für den Handel nicht notwendig - haben Sie die Kurse zu Testzwecken heruntergeladen?
 
Aleksey Vyazmikin:

Wie haben Sie es bekommen?

Das liegt auf der Hand.

Zitate von Quickquotes, MT5 hat ein benutzerdefiniertes Symbol, das diese Zitate herunterlädt.

 
prostotrader:

Das ist offensichtlich.

Zitate von Quickquotes, MT5 hat ein benutzerdefiniertes Symbol, das diese Zitate herunterlädt.

Die Frage ist also, wie man eine solche Brücke bauen kann, die automatisch in Echtzeit geladen wird.

 
prostotrader:

Das ist offensichtlich.

Zitate von Quickquotes, MT5 hat ein benutzerdefiniertes Symbol, das diese Zitate herunterlädt.

Nutzlose Krücke...

Danach müssen Sie noch eine Reihe von Klassen für Optionsmathematik schreiben

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