Von der Theorie zur Praxis - Seite 52
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... Wo es eine geometrische Verteilung gibt, gibt es keine Erinnerung und kann es auch nicht geben. ...
MOST
Sehen Sie.
Genau darüber haben Vladimir und ich gesprochen.
Nochmals. Die Rohdaten - Ticks - wurden in exponentiellen Intervallen abgelesen, und der Durchschnittswert zwischen zwei aufeinander folgenden Werten wurde ermittelt. Es ergibt sich das folgende Bild:
Spalte D - reale Wahrscheinlichkeiten von Tick-Inkrementen.
Spalte E enthält die anhand der t2-Verteilung berechneten Wahrscheinlichkeiten.
Spalte F - Wahrscheinlichkeiten, berechnet aus der geometrischen Verteilung (q^n)*p.
Sehen Sie nicht, dass die Werte in den Spalten D und F fast gleich sind und die Diskrepanz nur durch Messfehler erklärt werden kann?
Oder glauben Sie, dass diese Diskrepanz eine "Erinnerung" ist?
Warum dieses Thema, warum diese 500 Kommentare?
Ihre Nachforschungen werden zeigen, dass die meisten Devisengeschäfte in 10-Pips-Schritten abgewickelt werden. Was werden Sie dagegen tun?
Sie wissen, dass das nächste Inkrement 10 Pips sein wird, aber Sie wissen nicht, in welche Richtung.
Entwickeln Sie zunächst ein Handelssystem, das es Ihnen ermöglicht, mit dem Wissen über die Lücken zu handeln, und untersuchen Sie dann die Gradienten.
Warum brauchen wir dieses Thema, warum brauchen wir 500 Kommentare?
Nun, Ihre Forschung wird zeigen, dass die häufigste Hand Hand Hand steigt um 10 Punkte, und was werden Sie damit zu tun?
Sie wissen, dass das nächste Inkrement 10 Pips betragen wird, aber Sie wissen nicht, in welche Richtung.
Entwickeln Sie zunächst ein Handelssystem, das es Ihnen ermöglicht, mit dem Wissen über die Lücken zu handeln, und untersuchen Sie dann die Gradienten.
Ja, es ist bereits entwickelt worden, und ich habe es heute an 4 Paaren gleichzeitig getestet.
Die Frage ist, ob der Marktprozess markovianisch oder nicht markovianisch ist. Handelt es sich um eine nicht markovianische Variante, sollten historische Archiv-Tickdaten berücksichtigt werden, handelt es sich um eine markovianische Variante, nicht. Nun, wir streiten uns hier...
Ja, es ist bereits entwickelt worden, und ich habe es heute an 4 Paaren gleichzeitig getestet.
Die Frage ist, ob der Marktprozess markovianisch oder nicht markovianisch ist. Handelt es sich um eine nicht markovianische Variante, sollten historische Archiv-Tickdaten berücksichtigt werden, handelt es sich um eine markovianische Variante, nicht. Nun, wir streiten uns hier...
Wie kann man einen nicht markovianischen Prozess handeln?
Sehen Sie.
Genau darüber haben Vladimir und ich gesprochen.
Nochmals. Die Rohdaten - Ticks - wurden in exponentiellen Intervallen abgelesen und der Mittelwert zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten wurde ermittelt. Es ergibt sich das folgende Bild:
Spalte D - reale Wahrscheinlichkeiten von Tick-Inkrementen.
Spalte E enthält die anhand der t2-Verteilung berechneten Wahrscheinlichkeiten.
Spalte F - Wahrscheinlichkeiten, berechnet aus der geometrischen Verteilung (q^n)*p.
Sehen Sie nicht, dass die Werte in den Spalten D und F fast gleich sind und die Diskrepanz nur durch Messfehler erklärt werden kann?
Oder glauben Sie, dass diese Diskrepanz eine "Erinnerung" ist?
Führen Sie einige numerische Experimente durch.
1) Erzeugen Sie ein Array mit einer bestimmten Verteilung - dies werden die "Inkremente" sein.
2) Erstellen Sie einen Prozess aus diesen Inkrementen
3) Bestimmen Sie die Regelmäßigkeiten des Prozesses
Machen Sie dasselbe für andere Verteilungen - beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Poisson-, Student-, uniform-, oder was immer Sie wollen...
Haben diese Prozesse ein Gedächtnis? Ist es möglich, mit diesen Verfahren Gewinne zu erzielen?
Wie handelt man einen nicht markovianischen Prozess?
Wenn mein EA gute Ergebnisse zeigt - dann werde ich Ihnen im Detail berichten. ALLES KLAR? Denn ich habe schon zu viel gesagt, und es gibt nicht genug zu tun. In diesem Punkt stimme ich mit den Kritikern überein. Aber das sind Grundsatzfragen! Nein?
Hier stellt sich die Frage, ob es sich um einen markovianischen oder nichtmarkovianischen Prozess auf dem Markt handelt.
Was meinen Sie mit "auf dem Markt"? Es gibt 5000 Aktien, futures.... Sie können sie auch in einem Test laufen lassen, um zu sehen, "welcher Prozess da ist".
Wenn mein EA gute Ergebnisse zeigt - dann werde ich Ihnen im Detail berichten. ALLES KLAR? Denn ich habe hier schon zu viel gesagt, und es gibt nicht genug zu tun. Ich stimme den Kritikern in diesem Punkt zu. Aber das sind Grundsatzfragen! Nein?
Ja, es ist bereits entwickelt worden, und ich habe es heute an 4 Paaren gleichzeitig getestet.
Die Frage ist, ob der Marktprozess markovianisch oder nicht markovianisch ist. Handelt es sich um eine nicht markovianische Variante, sollten historische Archiv-Tickdaten berücksichtigt werden, handelt es sich um eine markovianische Variante, nicht. Nun, wir streiten uns hier...