Wie kann man Verluste ertragen oder ein Leben des Wartens auf Gewinne? - Seite 8

[Aleksey Vyazmikin]

Ich habe versucht, bei jedem Handel Geld abzuheben - als Ausgleich für positive Slippage und Provision.

Es stellte sich heraus, dass die Testergebnisse stark verzerrt sind, und seltsam genug - die Recovery-Faktor vor dem Rückzug war 35,88 und wurde 84,73, und die Inanspruchnahme von Mitteln war 1176 und wurde 498.

Die Ergebnisse sind völlig verzerrt - die Lösung wird sein, alles bei der Deinitialisierung selbst neu zu berechnen und dann die Datei mit den Ergebnissen durchzusehen, aber das ist sehr unbequem und ich kann es nicht schnell tun.

Und die genaue Berechnung des Drawdowns kann nicht während der Deinitialisierung durchgeführt werden, wenn die Stops variabel sind, einschließlich, wenn sie überhaupt nicht vorhanden sind - der Drawdown muss bei jedem Tick (Bar) berücksichtigt werden.

[Konstantin Erin]

Aleksey Vyazmikin: Ich habe versucht, bei jedem Handel Geld abzuheben - als Ausgleich für positive Slippage und Provision.

Es stellte sich heraus, dass die Testergebnisse stark verzerrt sind, und seltsam genug - die Recovery-Faktor vor dem Rückzug war 35,88 und wurde 84,73, und die Inanspruchnahme von Mitteln war 1176 und wurde 498.

Ich habe den Eindruck, dass Sie die Kaution reduzieren müssen. Oder um die Menge zu erhöhen. Versuchen Sie in der Strategie den Entry Precision Koeffizienten, von dem das Los abhängt

[Aleksey Vyazmikin]

STARIJ:

Ich habe den Eindruck, dass Sie die Kaution reduzieren müssen. Oder erhöhen Sie die Menge. Versuchen Sie es mit dem Koeffizienten "Entry Precision" in der Strategie, der das Los bestimmt

Was zum Teufel ist eine"Einstiegs-Effizienz-Quote"?

[Konstantin Erin]

Aleksey Vyazmikin: Was ist das für ein Ungeheuer, der"Präzisionseingabefaktor"?

Angst vor der Bestie? So verwenden viele bereits ein variables Los, das von der Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs des Handels abhängt!

[Aleksey Vyazmikin]

STARIJ:
Angst vor der Bestie? So verwenden viele bereits ein variables Los, das von der Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs des Handels abhängt!

Ich habe vor, je nach Länge der Niederlagenserie eine größere Menge zu verwenden. Wie wird Ihre Methode umgesetzt? Ist es nicht dasselbe wie die Änderung des Volumens in Abhängigkeit vom Bereich des Stop-Loss?

[Konstantin Erin]

Aleksey Vyazmikin: Ich habe vor, je nach Länge der Niederlagenserie eine größere Menge zu verwenden. Wie wird Ihre Methode umgesetzt? Ist das nicht dasselbe wie die Veränderung des Volumens in Abhängigkeit von der Entfernung des Stop-Loss?

Probieren Sie beide Möglichkeiten aus, d. h. alle Varianten und Kombinationen, die Sie sich vorstellen können. Irgendetwas wird am effektivsten sein.

[Aleksey Vyazmikin]

STARIJ:
Probieren Sie beide Möglichkeiten aus, d. h. alle Varianten und Kombinationen, die Ihnen in den Sinn kommen. Etwas wird am effektivsten sein

Mein einziges Hindernis sind meine geringen Sprachkenntnisse, sonst hätte ich es schon hundertmal versucht :) Ich muss also zweimal über eine Idee nachdenken, bevor ich sie umsetze.

Das Lustige ist, dass neulich ein Fehler im Code (genauer gesagt, die Diskrepanz zwischen MT4 und MT5 in der Reihenfolge der Übergabe der Variablen an einige Indikatoren) bei der Umsetzung einer Idee einen tollen Filter geschaffen hat - jetzt verwende ich ihn zusammen mit einer anderen Idee, die sich als schlechter herausgestellt hat, aber er ist immer noch gut.

[Aleksey Vyazmikin]

Dies ist, was ich jetzt (nach einer Reihe von Optimierungen) erhalte, wenn ich "Every tick based on real ticks" mit einer Verzögerung von 50ms teste und 3,4 Einzahlungseinheiten pro Lot entnehme.

Die Zahlen sind aufgrund der teilweisen Rücknahme etwas verzerrt.

So wurde es umgesetzt:

if (Use_Comission==true)
{
 int LotPos=StringToInteger(Order.Market_Order_Info(ALL,ALL,ALL,"Lot"));//Получаем текущий объем позиции
 if (LotPos!=LotOld)
 {
  int LotDelta=0;
  if (LotPos>LotOld)LotDelta=LotPos-LotOld;
  if (LotPos<LotOld)LotDelta=LotOld-LotPos;
  TesterWithdrawal(LotDelta*Comission);
  LotOld=LotPos;
 }

}

Aus einem Bericht von 3773 Trades, jeder Trade 1 Lot, erhält 3773*3.4=12828.20 - Auszahlungen 13719 Delta 890.8 .

Wenn jemand weiß, warum ich einen solchen Unterschied habe, bitte ich um Rat.

[Konstantin Erin]

Aleksey Vyazmikin: Wenn jemand weiß, warum ich einen solchen Unterschied habe, bitte ich um Rat.

Ist das eine Überlegung wert? Die Hauptsache ist, dass das Ergebnis positiv ist.

[[Gelöscht]]

Das Wichtigste ist, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Um die Sprache zu lernen, verwenden Sie kurze Testskripte