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Was bedeutet die obige Addition?
Der Grundgedanke ist folgender:
if(Bid<=(N-30*Point) && eine weitere Bedingung)
{
Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag;
}
N ist der offene Preis der letzten Bestellung, woher weiß ich ihn?
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Diese Funktion gibt den Eröffnungskurs der letzten offenen Position zurück
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Diese Funktion gibt den Eröffnungskurs der letzten offenen Position zurück
Das ist genau das, was wir brauchen, vielen Dank.
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Die Funktionen sind diesem Thread entnommen
Funktionen aus diesem Thread
Danke, ich habe es als Lesezeichen gespeichert.
Guten Tag.
Meine Strategie berücksichtigt den Spread, der durch eine Funktion definiert ist:
Da der Spread im Strategietester jedoch konstant ist, benötige ich einen Emulator für zufällige Spreads. Ich möchte die Veränderungen der Spanne im Tester im Bereich von 2 bis 3 Punkten (4 Ziffern) in 80 % der Fälle und mehr als 3 Punkte in 20 % der Fälle emulieren. Irgendwelche Ideen, wie man dies umsetzen kann, oder Links, wo eine solche Idee gelöst wurde.
Regelmäßigkeiten sollten auf jeden Fall erfasst und nachverfolgt werden. Aber die Anwendung von Martingal im Falle eines Fehlschlags ist der kürzere Weg zum Verlust der Einlage.
Hier ein Beispiel aus dem Leben (eines von vielen). 13 Jahre lang. Fast eintausend Trades (das ist mehr als ein Trade pro Woche) NUR 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62KQCp
Und in diesem Link gibt es für den gleichen Zeitraum doppelt so viele Abschlüsse zwischen nur 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62Le9d
Sind die Bedingungen, die ich gefunden habe, nicht statistische Regelmäßigkeiten?
Warum sollte die Verwendung von Martingale mit den oben genannten Statistiken einen Einlagenverlust beschleunigen?
Oder vielleicht verstehe ich etwas nicht? Dann erklären Sie es mir bitte.
Vielen Dank dafür.
Hier ein Beispiel aus dem Leben (eines von vielen). 13 Jahre lang. Fast eintausend Trades (das ist mehr als ein Trade pro Woche) NUR 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62KQCp
Und in diesem Link gibt es für den gleichen Zeitraum doppelt so viele Abschlüsse zwischen nur 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62Le9d
Sind die von mir gefundenen Bedingungen keine statistischen Muster?
Warum sollte die Verwendung von Martingale mit den oben genannten Statistiken einen Einlagenverlust beschleunigen?
Oder habe ich etwas falsch verstanden? Dann erklären Sie es mir bitte.
Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihnen machen soll.
Ich habe einen benutzerdefinierten Indikator erstellt. Folgendes wird benötigt:
das nächstgelegene Segment zu finden, in dem der Indikator im Verhältnis zum vorherigen Wert gestiegen oder gefallen ist (in anderen Fällen hat er eine absolut flache Oberfläche), d. h. den Trend zu bestimmen.
Im Einzelnen: Nehmen wir an, dass der Indikator gestiegen ist, dann bleibt er flach und in einer horizontalen Position. Dies ist der Punkt, an dem wir das gegebene Gebiet identifizieren müssen.
Das ist genau das, was ich zu tun versuche...., aber ich stecke mit du weißt schon was fest.
Ja, wir wissen... Logik. Und ohne sie geht es nicht. Leider. Kleine Fehler sind leicht zu korrigieren, aber der Kopf ist logisch. Zumal sich herausstellt, dass es eine Antilogik gibt. Sie haben also weder das eine noch das andere.
Das ist genau das, was ich zu tun versuche...., aber ich stecke mit du weißt schon was fest.
int start() {
if (Bedingungen) {
// alles, was passieren soll, wenn die Bedingungen erfüllt sind, schreiben Sie hier hinein.
}
return(0); // exit start()
}