Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 239

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_new-rena:

Ich weiß, dass er mit mir und Alexander gehandelt hat, und dass viele Dinge, die nicht in diesem Thread standen, über sein persönliches Konto liefen. Ich weiß, wie er gehandelt hat, nicht aus heiterem Himmel.

Und die Korrelation ist nicht konstant. Der Preis des Marktes ist höher als der Preis des realen Marktes.

Die Auswertung der Korrelation ist der beste Weg, um Paare zu überlappen.

Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte damit sagen, dass Sie eine falsche Vorstellung von Korrelation und deren Folgeerscheinung - der Kointegration - haben.
 
qimer:
Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte damit sagen, dass Sie eine falsche Vorstellung von Korrelation und deren Folgeerscheinung, der Kointegration, haben.
Ja.
 
lob32371:

... Müssen Sie bei jeder solchen Kombination eine Überschreitung der Lose vornehmen? Das ist kein Verständnis für das Wesentliche des Portfolios.

Vielleicht gibt es ja jemanden, der das für eine Übertreibung hält, aber ich lasse mich nicht darauf ein. Es gibt noch andere Instrumente und Methoden (Recycle, MNCs, etc.). Und in der Regel, um in der "Thema" ist es notwendig, zumindest einen Teil der Branche zu lesen, aber selbst denken, was wir hier tun und zu kritisieren.
 
qimer:

Sie haben einen ziemlichen Blödsinn geschrieben. Die Korrelation zeigt die Ähnlichkeit in der Bewegung von Paaren. Sie zeigt nicht, ob die Paare in irgendeiner Weise konvergieren oder divergieren. Eine hohe Korrelation bedeutet Kointegration, d. h. die gleiche Bewegung von Paaren.

Nein, Korrelation ist nicht Kointegration!

Die Korrelation zeigt die enge Beziehung zwischen Datenreihen an (die Ähnlichkeit der Bewegung von Paaren, wie Sie schreiben).

Und um zu verstehen, was Kointegration ist, müssen Sie sich eine Person mit einem Hund an der Leine vorstellen. Der Hund kann weglaufen, aber nur um die Länge der Leine (sowohl nach rechts als auch nach links), aber er wird den ganzen Weg neben der Person gehen. Hier

Das bedeutet, dass im Falle einer hohen Korrelation die Zeilen unendlich lange divergieren können und im Falle einer Kointegration umeinander oszillieren werden.

 
Mislaid:

Ich habe Statistiken über den Trend zu synthetischen Stoffen. Ich habe diese Definition zugrunde gelegt: Eine synthetische Aktie ist vielversprechend, wenn sie an diesem Tag einen halben Monat lang über der AMA gehandelt wurde. Das heißt, es hat einen Ausbruch der AMA gegeben. Das Volumen aller in der Akte aufgeführten Kunststoffe beträgt nicht mehr als 6,1 USD Mindestmengen.

Wie bauen Sie die Trend-Synthetik auf? Da ich sehe, dass Sie nicht nur Majors, sondern auch Crosses verwenden, stellt sich die Frage: Welche Einheiten verwenden Sie zur Berechnung des gesamten Eigenkapitals?
 
pastor-ru:
Eine Liste aller Kunststoffe in sieben Paaren mit jeweils vier Paaren. Insgesamt gibt es 35 Paare. Ich benutze mt5 Roboter basiert auf Recycle2 Ich verdiente im Durchschnitt 50-100% monatlich mit Drawdown 10%, aber es gibt Tropfen und Ausfälle in der Drawdown-Stabilität ist immer noch nicht genug. Ich verstehe die Mathematik von Recycle2 und der Spread-Chart-Bewegung im Kanal nicht ganz.

ein wenig zu viel für den Portfoliohandel, im Durchschnitt sollten es etwa 20% sein, aber das hängt von der jeweiligen Handelsmethode ab

 
Mislaid:

Ich habe Statistiken über den Trend zu synthetischen Stoffen. Ich habe diese Definition zugrunde gelegt: Eine synthetische Aktie ist vielversprechend, wenn sie an diesem Tag einen halben Monat lang über der AMA gehandelt wurde. Das heißt, es hat einen Ausbruch der AMA gegeben. Das Volumen aller in der Akte aufgeführten Kunststoffe übersteigt nicht die Mindestmenge von 6,1 USD.

Spalte A ist der Tag des Jahres, an dem der Kunststoff als Kandidat identifiziert wurde. Spalte B - Gewicht des Kunststoffs in Mindestmengen in USD. Spalte D - der Kunststoff selbst. Spalten K, G und F - Tag, Tagesnummer des Jahres und Anzahl der Kunststoffe, die an diesem Tag als aussichtsreich identifiziert wurden und bis zum letzten Datum als solche verbleiben. Spalte I gibt die Anzahl der zum letzten Datum von der Interessentenliste gestrichenen Kunststoffe an.

Es ist zu erkennen, dass viele der Kunststoffe monatelang über der AMA gehalten werden. Regelmäßig werden neue ermittelt. Sie sind also nicht alle gleich.

Viele Kunststoffe sind stark miteinander korreliert. Ich unterscheide zwischen zwei Arten von Korrelation: Vektorkorrelation und Trendkorrelation. Von einer Vektorkorrelation spricht man, wenn die synthetischen Produkte in Bezug auf die Währungen sehr nahe beieinander liegen. Trend ist, wenn Kunststoffe in Bezug auf die Bewegung nahe beieinander liegen.

Vektor. Jeder synthetische Wert kann mit einem Vektor verglichen werden, dessen Komponenten als Wert einer gekauften (mit einem "Minus"-Zeichen verkauften) Währung in der gleichen Mengeneinheit berechnet werden. Der Kosinus des Winkels zwischen solchen Vektoren ergibt die Vektorkorrelation.

Ich habe die Plandatei vom 18.11.14 genommen. So sieht einer der Kunststoffe heute aus. Cluster werden durch Trendkorrelation gebildet. Stark vektoriell korrelierte Synthetics werden abgeschnitten: das Muster mit dem geringsten Gewicht wird ausgewählt.

Es ist schwer, diese Datei ohne Kommentar zu verstehen, aber ich verstehe die allgemeine Idee.

Ich glaube, Sie verwenden den Begriff "Trendsynthetik" in Ihrem Sinne.

Ich meinte, dass Trend-Synthetiken (in ihrem Sinne, d. h. durch Regression auf einen linearen Trend) alle ähnlich sind, denn wenn wir eine beliebige Menge von Symbolen nehmen, die breit genug ist (über 6-7), dann werden die Graphen der erhaltenen Trend-Synthetiken in einem Zeitraum höchstwahrscheinlich visuell sehr ähnlich aussehen

 
transcendreamer:

Es ist schwer, diese Datei ohne Kommentar zu verstehen, aber ich verstehe die allgemeine Idee.

Ich glaube, Sie verwenden den Begriff "Trendsynthetik" in Ihrem Sinne

Ich meinte, dass Trend-Synthetiken (im eigentlichen Sinne, d. h. durch Regression auf einen linearen Trend) alle ähnlich sind, denn wenn wir eine beliebige Anzahl von Instrumenten nehmen (mehr als 6-7), dann werden die Diagramme der erhaltenen Trend-Synthetiken in einem Zeitraum höchstwahrscheinlich visuell sehr ähnlich aussehen.

jep

zwei praktisch unveränderte Lager (Portfolios) in den letzten 40 Jahren, wenn man sich die Diagramme auf Monatsbasis anschaut. genauer gesagt - mit Hilfe des Korrelationskoeffizienten kann man aufschlüsseln



 
lob32371:

Ich konnte den Joker-Code nicht zum Laufen bringen. Ihre schon:

Das Ergebnis machte sofort klar, was der Monster-Joker-Code bewirkte:

Wir sollten uns nicht auf den schulischen Algorithmus der Kombinationsmöglichkeiten konzentrieren. Und lassen Sie uns nicht betonen, dass es in OOP hundertmal besser aussehen würde. Kommen wir gleich zur Sache.

Warum machen Sie sich so viel Mühe? Werden Sie darüber hinaus für jede dieser Kombinationen eine Aufzählung von Losen vornehmen? Das ist also kein Verständnis für das Wesen des Portfolios.

Es gibt ein wunderbares Beispiel für Los (Koeffizient - rechts) - Null. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Null-Los für einige Symbole. Gehen Sie sie also durch.

Auf jeden Fall kann man mit einer solchen Suche nicht weit kommen - auch die Cloud wird nicht helfen, den TS zu testen. Man muss rechnen, und zwar ohne rohe Gewalt.

#include <spreadsmath.mqh>

extern int N=4;

extern string Symbols="EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD";




void OnStart()
  {
      int K=GetSpreadsCount(Symbols,N);      
      
      for(int i=1;i<=K;i++)
         {string symbol_list=GetSpreadByIndex(Symbols,N,i);
 

Joker, schließen Sie die Positionen im Verhältnis zu der Marge, mit der sie eröffnet wurden (z.B. ein Gewinn von 2-3 Margen und ein Stop von 1 Marge)? Oder orientieren Sie sich am Verhalten des Eigenkapitals (Spread)?

Wie viele Spreads in einem Handel werden gleichzeitig geöffnet, wenn die gleichen Einstellungen für die Kanaltiefe und den rechten Rand verwendet werden?

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Grund der Beschwerde: