Zeitmaschine. Ihr Handeln. - Seite 13
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Im Grunde eine interessante Aufgabe, da gibt es viel zu überlegen.
Nun, es geht darum, den einzigen optimalen Algorithmus zu finden
Wenn Sie z. B. heute bei einer Abweichung von so vielen Punkten vom Kurs am 1. August einsteigen, sollten Sie schließen, auch wenn der Kurs z. B. morgen das Niveau vom 1. August erreicht, wobei Sie natürlich wieder öffnen, wenn die gleiche Abweichung erreicht wird. Im Grunde ist es eine interessante Aufgabe, und wir können uns noch viele andere Ideen ausdenken.
Angeblich nutzte er Insiderinformationen, um an der Börse zu spekulieren. Das heißt, dass er durch Absprachen mit den Managern von Unternehmen, die mit Aktien handeln, Geschäftsinformationen von diesen erhalten hat. Das war der Grund, warum er finanziell so erfolgreich war.
Was ist, wenn der Preis erreicht das Niveau der 1. August wird höher gehen morgen?
Das Problem besteht im Trittbrettfahren. Das bedeutet, dass der Akteur auf die Vorhersage als Prozess verzichtet und nur die Abweichung verwendet.
In diesem Fall sollten wir an den Tagen vor dem 1. August bei jeder Kursberührung am 1. August schließen.
Wenn ich mich recht erinnere, wurde eine kriminelle Verschwörung nie bewiesen, und der Kerl wird vermisst.
ja, im Jahr 2036...
Das war's schon:
Das Problem ist ein Trittbrettfahrerproblem. Das heißt, der Spieler weigert sich, Prognosen als Prozess zu erstellen, und verwendet nur die Abweichung.
In diesem Fall müssen Sie in den Tagen vor dem 1. August bei jeder Kursberührung am 1. August schließen.
ja, im Jahr 2036...
Das war's schon:
Nun, es geht darum, den besten Algorithmus zu finden.
Wenn Sie z. B. heute bei einer Abweichung von so vielen Punkten vom Kurs am 1. August einsteigen, sollten Sie schließen, auch wenn der Kurs z. B. morgen das Niveau vom 1. August erreicht, wobei Sie natürlich wieder öffnen, wenn die gleiche Abweichung erreicht wird. Im Grunde ist es eine interessante Aufgabe, bei der es viel zu bedenken gibt.
Wenn wir das Wellenmodell als das auf dem Random Walk basierende Modell betrachten, dann wird die Preisspanne um den prognostizierten Preis direkt proportional zur Wurzel der verbleibenden Zeit abnehmen. Sie können z. B. bei einer Abweichung von X Sigma vom prognostizierten Kurs eröffnen. Berechnen Sie für jeden Zeitpunkt den Aktienanteil und wie sich X verändert. Dennoch gibt es kein reines Einkommensoptimum, sondern nur eine Funktion von Einkommen und Risiko.
Ein kompetenteres Volatilitätsmodell als das SB-Modell wird ein besseres Ergebnis liefern. Das heißt, es hängt alles vom Volatilitätsmodell ab und davon, welche Funktionalität wir maximieren wollen. Es gibt risikofreie Optionen, aber nicht mit maximaler Rendite.
Ich weiß nicht, vielleicht ist er immer noch in der Anstalt, um zu beweisen, dass er aus der Zukunft kommt, und sie behandeln ihn.
Auch wenn Sie ihm in einer Anstalt zuhören, um seinen Standpunkt zu untermauern... ;)