Bei einem Lawinenabgang führte dies nur zu einem verlängerten Depotsterben. Auch wenn der Koeffizient eine Funktion von "was auch immer" ist ... wenn man ein konvergierendes Dreieck "verprügelt".
Ihr Spielzeug hat sein eigenes, scheinbar "divergierendes Dreieck".
Der Vergleich mit Avalanche ist nicht wirklich angebracht. Letzteres ist eigentlich nur dazu gedacht, Schulden abzubauen.
Mercur: Man überlegt, was passiert, wenn der Preis weiter gegen einen läuft, und Ilan reduziert die Bewegung, aber die Lose wachsen - das ist keine Option, denke ich.
Ich weiß nicht, wo die Option ist, gibt es nicht so etwas wie ein Gral für alle Preis Fälle, gibt es immer ein Risiko)
All's Segnungen kommen in Nachteil Xx) Ich denke so)
Mercur: Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn der Preis weiter gegen Sie geht und Ilan die Stufe verringert, während die Lose wachsen - das ist keine Option, denke ich.
Die richtige Tonhöhe und der richtige Koeffizient sind das A und O. D.h. für die maximal mögliche Bewegung.
Und dann sollte der Schritt natürlich nicht ins Unendliche reduziert werden, sondern eine Grenze gesetzt werden. Es ist elementar, die Bedingung - if (Step < MinStep) Step = MinStep - zu setzen;
Das Wichtigste ist jedoch, dass bei einem so spärlichen inversen Raster der Fang so dicht hinter dem Preis zurückbleibt, dass ein Zucken zum nächstgelegenen Phyb ausreicht, um den Fang zu pflücken.
OnGoing: Das Wichtigste ist jedoch, dass bei einem so spärlichen inversen Raster die Einnahme so dicht hinter dem Preis zurückbleibt, dass ein Ruck zum nächsten Phybe genügt und die Einnahme weg ist.
Ist es so, dass ein Take-Profit nicht vor dem Preis platziert wird, sondern sich unter ihm bewegt?)
OnGoing: Warum, das geht so nicht) Alles wie immer, nur kurz vor dem Zug (wegen der erhöhten Konzentration von Positionen kurz vor dem Ende des Zuges).
Ich sehe) müssen testen ... und ich sagte vor langer Zeit nicht darauf achten) und wenn wir in den Code ändern kaufen zu sitzen und sitzen zu kaufen?
Bei einem Lawinenabgang führte dies nur zu einem verlängerten Depotsterben. Auch wenn der Koeffizient eine Funktion von "was auch immer" ist ... wenn man ein konvergierendes Dreieck "verprügelt".
Ihr Spielzeug hat sein eigenes, scheinbar "divergierendes Dreieck".
Aber die Dorfbewohner handeln)
Man überlegt, was passiert, wenn der Preis weiter gegen einen läuft, und Ilan reduziert die Bewegung, aber die Lose wachsen - das ist keine Option, denke ich.
All's Segnungen kommen in Nachteil Xx) Ich denke so)
Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn der Preis weiter gegen Sie geht und Ilan die Stufe verringert, während die Lose wachsen - das ist keine Option, denke ich.
Die richtige Tonhöhe und der richtige Koeffizient sind das A und O. D.h. für die maximal mögliche Bewegung.
Und dann sollte der Schritt natürlich nicht ins Unendliche reduziert werden, sondern eine Grenze gesetzt werden. Es ist elementar, die Bedingung - if (Step < MinStep) Step = MinStep - zu setzen;
Das Wichtigste ist jedoch, dass bei einem so spärlichen inversen Raster die Einnahme so dicht hinter dem Preis zurückbleibt, dass ein Ruck zum nächsten Phybe genügt und die Einnahme weg ist.
Ist es so, dass ein Take-Profit nicht vor dem Preis platziert wird, sondern sich unter ihm bewegt?)
Warum, das geht so nicht) Alles wie immer, nur kurz vor dem Zug (wegen der erhöhten Konzentration von Positionen kurz vor dem Ende des Zuges).