Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 91
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Hier ist ein einfaches Beispiel für Stationarität, Nicht-Stationarität und wie Sie in einem nicht-stationären Umfeld Geld verdienen können.
Wir haben die richtige Münze und die Person, die sie wirft. Eine ideale mathematische Abstraktion ist die Wahrscheinlichkeit von Kopf/Zahl=0,5/0,5, wobei Kopf=+1 und Zahl=-1 ist. Die Verteilung der einzelnen Ergebnisse ist binär. Aber wenn wir zum Beispiel die Summe von 100 Würfeln nehmen, wird sie normal verteilt sein mit mo=0, sko=50. Mit stationärem Vertrieb kann man kein Geld verdienen.
Nun hat der Werfer nicht nur eine Münze, sondern viele, und einige von ihnen sind falsch mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsverschiebungen zugunsten von Kopf oder Zahl. Und der Werfer tauscht die geworfene Münze gegen eine beliebige Münze aus diesem Satz aus. Die Verteilung ist ebenfalls binär. Die Summe einer Serie von 100 Würfen wird nicht stationär sein. Das Beobachten und Berechnen von Statistiken für die letzten 100 oder mehr Münzwürfe ist keine Garantie dafür, dass sich der Wurf einer Münze nicht ändern wird. Etwas anderes ist es, wenn zum Beispiel beobachtet wird, dass eine Münze öfter als alle 200 Versuche geworfen wird, oder wenn man mehr als fünfmal hintereinander Kopf oder Zahl erhält. Auf der Grundlage dieser Informationen kann dann ein System konstruiert werden, dessen Renditen quasi-stationär sind. Das System wird funktionieren, solange der Schütze ähnliche Regeln befolgt. Und das hat nicht unbedingt etwas mit seinem Willen zu tun, sondern zum Beispiel einfach mit äußeren Umständen oder Zwängen. Es ist möglich, stationäre Merkmale bei nicht-stationären Prozessen zu finden und sie zu verwenden.
D.h. die Nicht-Stationarität eines Quotienten bedeutet nicht, dass alle darauf aufbauenden Systeme nicht-stationär sein werden. Wenn das so ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, ein System auf historischen Daten aufzubauen. Quasi-Stationarität einiger Markteigenschaften reicht aus
1. Niemand hat je behauptet, dass es unmöglich ist, unter nicht-stationären Bedingungen zu verdienen.
2) Erst nach der Analyse einer generierten Serie kann festgestellt werden, ob die Summe der Serien von 100 Streiks stationär ist oder nicht. Beispiele mit virtuellen Münzen, die "auf die Finger" gesagt werden, und mit zweifelhaften Schlussfolgerungen sind besser nicht anzuwenden. Nehmen Sie eine nicht-stationäre Zeitreihe von EURUSD-Kursen, zeigen Sie dort "Quasi-Stationarität" und eine Möglichkeit, davon zu profitieren.
3. TS kann weder stationär noch nicht-stationär sein, Zeitreihen können stationär und nicht-stationär sein. Ein TS kann eine positive oder negative Gewinn-MO haben.
es gibt keinen Kreis)) Wenn Sie die Tests verwenden wollen und hoffen, etwas Ähnliches in der realen Welt zu sehen, ist Quasistationarität erforderlich. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Tests nutzlos - so etwas werden wir in der realen Welt nicht bekommen.
Tester testet? Ich benutze sie nicht, weil "es ein Betrug ist" :)))
Aber nach dem Tester gibt es kein Vertrauen , wird es nicht geben und kann es auch nicht geben, egal welche Art von Stationarität er mir geben mag.
Ich ziehe es vor, sie in natura zu testen - das dauert zwar länger, aber man kann die reale Situation sehen, nicht den Betrug des Testers.
Zum Beispiel werde ich den ganzen Dezember über täglich "live" die Ergebnisse des letzten Umbaus meines Traktors zeigen - wenn Sie daran interessiert sind, können Sie es sich ansehen
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
Nachrichten, die zu "plötzlichen und unvorhersehbaren" Veränderungen führen, kommen nicht so oft vor. Wie auch immer, es ist eine Frage des Glaubens: Ich schaue mir den Kotir an und sehe stetige und ziemlich langfristige Richtungsbewegungen. Und zwar für alle Zeiträume. Es ist das Vorhandensein von Trends auf dem Markt, das die Möglichkeit der Vorhersage bestimmt. Bei den Kotir-Transformationen versuchen wir, an den Ort zu gelangen, an dem er sozusagen rein ist, nachdem wir die Tendenz in der analytischen Form bestimmt haben. Und die Berücksichtigung der Nicht-Stationarität des Residuums ist die Qualität der Markttrendvorhersage.
"Plötzlich und unvorhersehbar" ist nicht unbedingt das Ergebnis von Nachrichten.
Und wenn man sich den Quotienten ansieht, sieht man "stabil und lang genug", das einzige Problem ist, dass sie, sobald sie lang genug sind, aus irgendeinem Grund die Richtung (den Trend) ändern - das ist Nicht-Stationarität. Der beste Punkt, um den vergangenen Trend zu bestimmen, ist der Punkt des Extremums.
" Nicht-Stationarität existiert überhaupt nicht, aber teilweise " und " Nicht-Stationarität des Residuums " ist unklar. Die Nicht-Stationarität der Zeitreihe ist klar, aber warum sollte man die Nicht-Stationarität des Residuums wollen?
1. Niemand hat je behauptet, dass man unter nicht-stationären Bedingungen kein Geld verdienen kann.
2. Ob die Summe der Serie von 100 Würfen stationär ist oder nicht, kann erst nach der Analyse der erzeugten Serie festgestellt werden. Beispiele mit virtuellen Münzen, die "auf die Finger" gesagt werden, und mit zweifelhaften Schlussfolgerungen sind besser nicht anzuwenden. Nehmen Sie eine nicht-stationäre Zeitreihe von EURUSD-Kursen, zeigen Sie dort "Quasi-Stationarität" und eine Möglichkeit, davon zu profitieren.
3. TS kann weder stationär noch nicht-stationär sein, Zeitreihen können stationär und nicht-stationär sein. TCs können positive oder negative Gewinnspannen haben.
1. viele sagten und sagen das, aber das ist nicht das, worüber ich geschrieben habe
2. Wer sagt, dass das Münzbeispiel angewendet werden muss? Was das mitnehmen und zeigen Sie etwas, ich bin nicht eingestellt eigentlich))
3. Nehmen Sie die Renditen des Systems - es handelt sich um dieselbe Reihe und sie kann entweder stationär oder nicht stationär sein. Es macht Sinn, von mo profit für den stationären Bereich zu sprechen, oder zumindest quasi ;)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
ok
3. Nehmen Sie die Renditen des Systems - dies ist dieselbe Reihe und sie kann stationär oder nicht stationär sein. Es macht Sinn, über mo profit für stationäre, oder zumindest quasi-stationäre zu sprechen ;)
Was ist eine "Systemrendite"?
Was ist eine "Systemrendite"?
die Ergebnisse von Geschäften sowie Serien von Geschäften
die Ergebnisse von Geschäften sowie Serien von Geschäften
Kann der vom TS generierte Gewinnstrom also auch stationär sein oder nicht? Und wenn er nicht stationär ist - sollte der Gewinn als unbeständig anerkannt werden?
"Plötzlich und unvorhersehbar" ist nicht unbedingt das Ergebnis der Nachricht.
Und wenn man sich den Quotienten anschaut, sieht man wirklich "stabil und lang genug", das einzige Problem ist, dass sie, sobald sie lang genug sind, aus irgendeinem Grund die Richtung (den Trend) ändern - das ist es, was Nicht-Stationarität bedeutet. Der beste Punkt, um den vergangenen Trend zu bestimmen, ist der Punkt des Extremums.
" Nicht-Stationarität existiert überhaupt nicht, aber teilweise " und " Nicht-Stationarität des Residuums " ist unklar. Die Nicht-Stationarität der Zeitreihe ist klar, aber warum sollte man die Nicht-Stationarität des Residuums wollen?
Kann der von der TK generierte Gewinnstrom also auch stationär sein oder nicht? Und wenn sie nicht stationär ist - die Gewinne als unstetig erkennen?
zufällig.