Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 21
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Ich danke Ihnen, dass Sie dies teilweise gelesen haben, aber meine Frage ist, warum es kein Tick-Chart gibt, obwohl alle Informationen, um es zu organisieren, verfügbar zu sein scheinen? Oder hat jemand versucht, ein solches Diagramm durch Programmierung zu erstellen?
Ein Tick-Chart der Preisänderung ist kein Problem, und es gibt eine Historie dazu. Eine andere Frage ist, wie viel reales Volumen in einem Tick steckt, was nur schwer zu bestimmen ist, weil man die Tick-Änderung im Volumen der Marktaufträge berücksichtigen muss, die an der Entstehung dieser Verschiebung beteiligt sind. Ich sehe keine Möglichkeit, dies umzusetzen, da es zu viele Teilnehmer gibt.
... Eine andere Frage ist, wie viel echtes Volumen in einem Tick steckt. Das ist nur schwer zu bestimmen, weil wir die Tick-Volumenänderung der Marktaufträge berücksichtigen müssen, die an der Entstehung dieser Verschiebung beteiligt sind...
Es gibt kein Tick-Volumen im Tick, sondern nur das Volumen eines bestimmten Handels zu einem bestimmten Preis, es gibt keine solchen Informationen im Forex des Händlers, daher die Diskrepanz.
Um auf das Marktbeispiel zurückzukommen: $20.05 Bid - 200 Lots <=>$20.06 Ask - 300 Lots, d.h. der Bid hat Kauf-Limit-Orders von insgesamt 200 Lots, der Ask hat Verkaufs-Limit-Orders von 300 Lots, all dies sind die sogenannten passiven Orders. Wenn es keine aggressiven Aufträge (z. B. Marktaufträge) gibt, bewegt sich der Markt nicht, und es kommt zu keiner Änderung der Geld-/Briefkurse. Nehmen wir nun an, wir wollen 10 Lose verkaufen, dann haben wir zwei Möglichkeiten:
1) Sell-Limit-Order zu Ask, d.h. zu $20,06. Wenn wir das Volumen von Ask um 10 Lots erhöhen (d.h. Ask wird zu 310 Lots), werden unsere 10 Lots an das Ende unserer Verkaufsorder-Warteschlange gehen, wenn wir nicht dorthin gelangen, wird der Markt fallen, bevor unsere Verkaufsorder ausgeführt wird.
2) Verkaufen Sie aggressiv, indem Sie eine Sell-Limit-Order zu 20,05 $ oder eine Market-Order (zum besten Preis zum Zeitpunkt der Anfrage) senden. Was wird in diesem Fall geschehen? Das Volumen im Bid-Ask wird um 10 Lots auf 190 reduziert, die Zeile "time - $20.05 - 10 lots - UST code" wird dem T&S hinzugefügt (auf der Retail-Forex wird nur "time - $20.05" stehen), d.h. alle Geschäftsattribute werden festgelegt: time-price-volume-route. Die Biet- und Kaufpreise bleiben jedoch auf demselben Niveau.
Das Bid-Level kann sich nur ändern, wenn der Strom aggressiver Verkaufsaufträge das Volumen zum Bid erschöpft, d.h. alle passiven Käufer zu 20,05 werden bedient. Dieser ganze Strom aggressiver Verkaufsaufträge wird sich in den T&S widerspiegeln. In diesem Fall, wenn dieser Fluss ohne Änderungen zu aggressiven Käufen geht, wird es einen einzigen Tick bei 20,05 geben, bis sich das Bid ändert. Wenn es während des Durchgangs dieses Verkaufsstroms auch einzelne aggressive Käufe (auf dem Axc) gibt, wird es auch einzelne Ticks auf 20,06 geben.
Das Tick-Volumen im Devisenhandel bezieht sich nur auf gebildete Balken, d.h. die Anzahl der Ticks während der Bildung eines Balkens. Einige Research-Händler argumentieren, dass es in bestimmten Zeiträumen eine recht hohe Korrelation zwischen dem Tick- und dem regelmäßigen BAR-Volumen gibt. Dies gilt jedoch nicht für eine korrekte Analyse.
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Das Tick-Volumen im Devisenhandel bezieht sich nur auf gebildete Balken, d.h. die Anzahl der Ticks während der Zeit, in der ein Balken gebildet wird. Einige Research-Händler sind der Meinung, dass es zu bestimmten Zeitpunkten eine recht hohe Korrelation zwischen dem Tick-Volumen und dem normalen Volumen gibt. Aber für eine korrekte Analyse ist sie imho nicht geeignet.
Eine andere Frage ist, wie viel echtes Volumen in einem Tick steckt. Dies ist nur schwer zu bestimmen, da wir die Tick-Volumenänderung der Marktaufträge berücksichtigen müssen, die an der Bildung dieser Verschiebung beteiligt sind. Ich sehe keine Möglichkeit, dies umzusetzen, da es zu viele Teilnehmer gibt.
Ist es sinnvoll, einen individuellen Tick zu berücksichtigen?
Wenn wir das Tick-Volumen als eine Funktion betrachten, hängt es von mehreren Parametern ab, insbesondere vom realen Volumen und, sagen wir, von der "Idee".
Wenn wir also die Abhängigkeit von der "Idee" außer Acht lassen, besteht der Verdacht, dass das Tick-Volumen logarithmisch vom realen Volumen abhängt, d. h. grob gesagt Vt ~ logx(V)*F("Idee").
UPD: Mit "Idee" ist alles außer dem tatsächlichen Volumen gemeint, von dem das Tickvolumen abhängt. Und der Logarithmus ist kaum natürlich.
Ist es sinnvoll, einen individuellen Tick zu berücksichtigen?
Wenn wir das Tick-Volumen als eine Funktion betrachten, hängt es von mehreren Parametern ab, insbesondere vom realen Volumen und, sagen wir, von der "Idee".
Wenn wir also die Abhängigkeit von der "Idee" außer Acht lassen, besteht der Verdacht, dass das Tick-Volumen logarithmisch vom realen Volumen abhängt, d. h. grob gesagt Vt ~ logx(V)*F("Idee").
UPD: Mit "Idee" ist alles außer dem realen Volumen gemeint, von dem das Tickvolumen abhängt. Und der Logarithmus ist kaum natürlich.
Die Filterung des Tick-Flows durch den Kursanbieter muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Sie müssen auch die Filterung des Tick-Streams durch den Kursanbieter berücksichtigen.
Ja richtig, auch hier gibt es keinen "Konsens" unter den Anbietern von Zitaten. Es ist also nicht seriös, Arbeitsstunden darauf zu verwenden, sie ernsthaft zu analysieren. Meiner Meinung nach ist der einzige Ansatz, reale Volumina beim Handel in MT4 zu nutzen, T&S, Level 2 (Stack) und das Marktprofil der entsprechenden Futures oder Aktien zu beobachten, Analysen zu erstellen, Entscheidungen zu treffen und diese in MT4 auszuführen.
Im MT5 wird es echte Volumina geben. (aber nicht für den Devisenhandel)