Alternative und gemeinsame Ansätze bei der Konstruktion von TC - Seite 3

Neuer Kommentar
 
hrenfx:

........

Beispiel (auf einer Schwalbe):

Gemeinsam:

Sie analysieren einige spezifische Finanzinstrumente als mögliche Einsatzgebiete für einen Martin. Sie wählen die besten von ihnen aus und lassen Ihren Martin laufen.

- Sie verwenden die Historie, um die Parameter für ein bestimmtes Finanzinstrument auszuwählen. Sie führen Ihren Martin aus und leeren ihn erfolgreich.

Alternativ:

Zunächst müssen Sie klar definieren, wie sich das Finanzinstrument verhalten muss, damit ein Martin funktioniert - 1.

- Sie nehmen eine willkürliche Variation der Martin-Parameter.

Dann müssen Sie sich überlegen, wie Sie aus den aktuellen Finanzinstrumenten ein solches synthetisches Instrument schaffen können, das die Bedingungen (1) erfüllt.

- Erstellen Sie aus den aktuellen Finanzinstrumenten eine Synthese, die die Rentabilität der Marge zeigt.

Dann finden Sie es heraus und führen Ihren Martin auf dem Kunststoff aus.

- Sie starten Ihren Martin auf dem Kunststoff und lassen ihn erfolgreich abtropfen.

Vergleich:

Bei diesem Beispiel ist es offensichtlich, dass die Alternative viel bessere Ergebnisse - Stabilität und Gewinn - bringt.

- Die Alternative wird genau das gleiche Ergebnis liefern - einen stabilen Verlust, aber wie viel Prestige hat sie.

 
Mischek:

Vielleicht können Sie mir ein anderes Beispiel nennen, ich habe das Beispiel von Martin nicht verstanden.


Es gibt viele Schwalben, also keine Details.

 
Azerus:

Sie haben offenbar geschrieben, ohne gründlich nachzudenken.

Jeder TS wird (theoretisch) scheitern! Ob es sich dabei um Martin oder etwas anderes handelt, ist irrelevant.

Solange Sie die Verteilungen der Nicht-Renditebewegungen des Finanzinstruments über 20 Jahre kennen. Und es ist elementar, dies durch eine Analyse der Geschichte herauszufinden. Wenn man diese Verteilung berücksichtigt, kann man einen Schwalbenschwanz entwickeln, der in diesen 20 Jahren nicht versagen wird.

Sie können sagen, dass es sowieso scheitern wird. Und Sie werden Recht haben. Genauso wie Sie nicht nur mit dem Martin, sondern mit jedem TS, der 20 Jahre alt ist, Recht haben werden.

Aber im Gegensatz zu vielen TS ist ein Martin ein stabiles System (abfallende gerade Linie) mit geringen Schwankungen (wenn es angemessen eingestellt ist). Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwalbe abwirft, ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass der ZI sein Verhalten im Vergleich zu seinem Verhalten in den letzten 20 Jahren deutlich ändert.

Was bedeutet "wesentlich"? Das bedeutet, dass sich die Verteilung der Nicht-Rückkehr-Bewegungen ändern wird.

So kann man für denselben Martin ein synthetisches Produkt mit der besten Verteilung der Nicht-Rückstoßbewegungen erstellen. Und handeln Sie mit diesem Kunststoff.

 
 

an Mischek: kein Grund schwach zu werden, die Diskussion geht weiter.....

zu hrenfx:

- Wenn wir die Parameter für ein TS anhand der Geschichte eines Instruments auswählen, bedeutet dies nicht, dass diese Parameter für dieses Instrument in der Zukunft optimal sein werden. ....

- Wenn wir eine Synthese mit beliebigen Parametern wählen, deren Geschichte gute Ergebnisse für die gegebenen Parameter der TS zeigt, bedeutet das nicht, dass diese Parameter sich in der Zukunft als optimal für diese Synthese erweisen werden....

- es gibt keinen Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeit/Wahrscheinlichkeit, das Verhalten eines Instruments zu ändern, und dem Verhalten des synthetischen Instruments in der Zukunft (d. h. das synthetische Instrument kann sein Verhalten auf die gleiche Weise ändern wie ein einfaches Instrument) .....

 
Azerus:

an Mischek: kein Grund schwach zu werden, die Diskussion geht weiter.....

zu hrenfx:

- Wenn wir die Historie eines Instruments nutzen, um Parameter für TS auszuwählen, bedeutet das nicht, dass diese Parameter auch in Zukunft für dieses Instrument optimal sein werden. ....

- Wenn wir eine Synthese mit beliebigen Parametern wählen, deren Geschichte gute Ergebnisse für die gegebenen Parameter der TS zeigt, bedeutet das nicht, dass diese Parameter sich in der Zukunft als optimal für diese Synthese erweisen werden....

- es gibt keinen Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeit/Wahrscheinlichkeit, das Verhalten eines Instruments zu ändern, und dem Verhalten des synthetischen Instruments in der Zukunft (d. h. das synthetische Instrument kann sein Verhalten auf die gleiche Weise ändern wie ein einfaches Instrument) .....


OK, dann erklären Sie uns die Parameter, wenn der TS ohne Indikatoren funktioniert
 
Azerus:

- Wenn wir die Historie eines Instruments nutzen, um Parameter für ein TS auszuwählen, bedeutet das nicht, dass diese Parameter auch in Zukunft für dieses Instrument optimal sein werden. ....

- Wenn wir willkürliche Parameter verwenden, um einen synthetischen Stoff auszuwählen, dessen Geschichte gute Ergebnisse für die gegebenen Parameter des TS zeigt, bedeutet das nicht, dass sich diese Parameter in der Zukunft als optimal für diesen synthetischen Stoff erweisen werden....

- es gibt keinen Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeit/Wahrscheinlichkeit, das Verhalten eines Instruments zu ändern, und dem Verhalten des synthetischen Instruments in der Zukunft (d. h. das synthetische Instrument kann sein Verhalten auf die gleiche Weise ändern wie ein einfaches Instrument) .....

Das ist richtig.
 
hrenfx:
Völlig richtig.

Warum haben Sie dann dieses Thema eröffnet?
 
Azerus:

Warum haben Sie dann dieses Thema eröffnet?

Um zu plappern), um ihre Dogmen zu verbreiten, um mit jedem darüber zu streiten, wie falsch sie sind, usw.

SZS: Von den letzten 3 Threads ergibt nur einer überhaupt einen Sinn.

Ach ja, ich vergaß: den intellektuellen Teil der Forumsnutzer anzusprechen

 

Kurz gesagt. Autor, haben Sie schon von der Mehrfachwährung gehört? )))

In der Tat, schlagen Sie das folgende Schema: EA --- Funktion der Schaffung eines synthetischen Handelsinstrument aus dem Markt mn-o-meter --- Markt. Von der Form her handelt es sich um einen Mehrwährungs-EA.

Der Kern der Idee (so wie ich sie verstehe) besteht darin, den logischen Syntheseblock eines Handelsinstruments zu trennen. Meiner Meinung nach ist das eine vernünftige Idee. Respekt.

12345678910
Neuer Kommentar