Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 6

 
Urain >>:

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to lea,Prival

без философии так без философии

Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.

Sie können es von hier aus tun und es gibt ein Glas und Volumen. und die Plattform ist gut http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/

und Sie können mit ihnen arbeiten





 
Prival >>:

Ich habe eine andere Frage,

eine auf Tick-Prognosen basierende Strategie ist von vornherein pipsqueaky,

Ich glaube nicht, dass Sie auf dieser Grundlage sinnvolle Handelsentscheidungen treffen sollten (für mehr als eine Minute).

 
Prival >>:

можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/

и работать с ними можно

Werbung ist untersagt...
Und zum Thema Schwellenwert - wer hindert Sie daran, den Lärm herauszufiltern? mit Mahas oder Parzenfenstern jeglicher Art?
;)
 
Urain >>:

Меня гнетёт другой вопрос,

стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,

и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.


Ich habe eine andere Frage, und sie ist nicht kindisch. Der zweite Grund ist, dass ich mit Bars nicht zufrieden bin. Wenn Sie die Ticks und Pips analysieren, werden Sie sehen, dass die Analyse der Ticks korrekt durchgeführt wird, nur wird sie korrekt digitalisiert.
Ich habe dieselbe Stunde in meiner Analyse, nur ist sie richtig digitalisiert. Es gibt eine Menge mehr Daten... ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.

Das Schlimmste ist, dass niemand an diese einfache und bekannte Wahrheit denkt. Je länger der Prognosehorizont ist, desto ungenauer ist er. Das ist Physik und dagegen kann man nichts tun. Wenn meine Tick-Prognose gibt mir mehr Genauigkeit und ermöglicht es Ihnen, genau vorherzusagen, die Bewegung von 160-170 Pips (5 Ziffern) Ich werde gerne mit dieser Prognose zu arbeiten, weil ihre Genauigkeit ist +- 1 Tick als mit einem, der von 10000 Pips bis zum Ende der nächsten Woche zu erhöhen. Aber diese Prognose ist genau innerhalb von 3 Pips auf der rechten Seite der Sonne
 
FreeLance >>:
Реклама запрещена...
А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)


Bevor Sie etwas filtern können, müssen Sie wissen, was Sie filtern, d. h. entscheiden, was Rauschen ist. Womit Sie filtern, ist eine andere Sache.
 
Urain >>:

...


Ich habe meinen Plan für heute schon gemacht. 2 Berufe. 140 und 170 Pips. + eröffnete ein Drittel, um die Lücke zu schließen. Ich habe bereits keinen Verlust mehr, ich habe 1,29 TP bei 1,28+1,5 Spread eingesetzt. Alle können schlafen gehen.
Suchen Sie sich einen Radiotechniker (sonst würden Sie mir nicht glauben) und lassen Sie sich von ihm die Reaktion des Schwingkreises auf eine einzige Belichtung zeigen. Und überlagern Sie dieses Diagramm mit dem heutigen GEP. Das ist das Modell, das ich für den Handel nach dem Gap verwende. Und das hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit heute geschehen müssen.
Gute Nacht an alle und einen schönen Tag.
 
NTH писал(а) >>

Wer daran interessiert ist, sollte sich melden. Aufgabe: Geben Sie eine mathematische Definition eines Preisdiagramms mit Begründung.

Richie:
Ich würde es einen Prozess nennen. Zufälligkeit der sich rechtzeitig öffnenden Aufträge der Händler + Unvorhersehbarkeit der Losgrößen, wenn ich so sagen darf.
Oder es wird wieder jemand sagen, dass das nicht alles zufällig ist.
****
Das Diagramm ist eine direkte Folge (Ausdruck) des Prozesses. Was die Aufträge betrifft, so ist das der Weg; und die Art und Weise, wie ein nicht-stationärer Prozess entsteht, kann ignoriert werden. Wer hat eine Meinung?


Die Preiserhöhungen sind nicht unabhängig, wie bei einem Bernoulli-Schema. Dies ist, mathematisch gesehen, die Quelle der Nicht-Stationarität.

Die Nicht-Stationarität ist jedoch ein zu allgemeines Merkmal der Reihen, um ein Modell darauf zu gründen.

 
Urain >>:

Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,

в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,

а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.

Die Tics hatten nichts damit zu tun. Es ist nur so, dass der Gewinn im Testgerät nicht von TA, sondern von der Armatur stammt.
 
Prival >>:
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум.

Bei den Preisen gibt es kein Rauschen, alles ist ein Nutzsignal.

"Lärm" entsteht durch eine verzerrte Annäherung an die Realität mittels von außen aufgezwungener einseitiger wissenschaftsähnlicher Denkstereotypen.

 
Avals писал(а) >>


Die Preiserhöhungen sind nicht unabhängig, wie beim Bernoulli-Schema. Dies ist, mathematisch ausgedrückt, die Quelle der Nicht-Stationarität.

Die Nicht-Stationarität ist jedoch ein zu allgemeines Merkmal der Reihen, um daraus Modelle zu entwickeln.


Wir können also sagen, dass ein nicht-stationärer Prozess ein Prozess ist, bei dem das Ergebnis eines bestimmten Falles unbekannt ist. ?

Grund der Beschwerde: