Intuitionstests - Seite 14
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
>> ...was wieder einmal für Laplace spricht.
Du hast es erfasst, du zungenfertiger Teufel :)
Du hast es erfasst, du zungenfertiger Teufel :)Ich habe bereits Zweifel an mir selbst....
Ich verwende die Ausschüttungsrenditen nicht zur Risikobewertung. Meines Erachtens ist es sinnvoller, eine Abfolge von Geschäften zu modellieren - wenn möglich.
Ich habe bereits Zweifel an mir selbst....
Ich habe nun den Eindruck, dass die Preisbildung ein verallgemeinerter Poisson-Prozess ist, der in kurzen Intervallen in seiner Intensität nicht stationär ist, aber in größeren Intervallen - in denen wir Statistiken schätzen - ist sein Durchschnittswert recht glatt. Daher sollte die Verteilungskurve eine Kurve (L^k)/k!*exp(-L) sein, wobei L die Intensität ist.
P.S. Unterbrich mich, wenn du dich hinreißen lässt...
Ich habe nun den Eindruck, dass die Preisbildung ein verallgemeinerter Poisson-Prozess ist, der in kurzen Intervallen in seiner Intensität nicht stationär ist, aber in größeren Intervallen - in denen wir Statistiken schätzen - ist sein Durchschnittswert recht glatt. Daher sollte die Verteilungskurve eine Kurve (L^k)/k!*exp(-L) sein, wobei L die Intensität ist.
P.S. Unterbrich mich, wenn du dich hinreißen lässt...
Das denke ich auch. Hier kommt der zuverlässigste Filter ins Spiel - die Integration einer Zufallsvariablen. Und wir haben eine stationäre Serie oder so an den Tagen.
Das denke ich auch. Hier wird der zuverlässigste Filter aktiviert - die Integration einer Zufallsvariablen. Und wir haben eine stationäre Serie über die Tage, so scheint es jedenfalls.Ja. Was mich besonders zu dieser Idee neigt, ist, dass die Summe von Poisson-Prozessen auch ein Poisson-Prozess ist, so dass die Form der Kurve auf, sagen wir, Stunden, Vier-Stunden und Tage die gleiche sein sollte, was im Allgemeinen durch das Experiment bestätigt wird. Die einzige Verwirrung besteht darin, dass die Zuschläge unabhängig sein müssen - und die sind bekanntlich bis zu einem gewissen Grad eine Funktion der so genannten "Marktstimmung".
Ja. Was mich besonders zu dieser Idee neigt, ist, dass die Summe der Poisson-Prozesse auch ein Poisson-Prozess ist, so dass die Form der Kurve auf, sagen wir, Stunden, Vier-Stunden- und Tagesperioden die gleiche sein sollte, was im Allgemeinen durch das Experiment bestätigt wird. Die einzige Verwirrung besteht darin, dass die Zuschläge unabhängig sein müssen - und die sind bekanntlich bis zu einem gewissen Grad eine Funktion der so genannten "Marktstimmung".
Ja, man muss Reshetov anrufen, es ist interessant, was er erzählen wird. :)
Ja. Wir sollten Reshetov anrufen, ich bin gespannt, was er sagen wird. :)>> Ich wünschte, es gäbe eine Schaltfläche "So-und-so anrufen").
Ja, man muss Reshetov anrufen, es ist interessant, was er erzählen wird. :)Ich werde nichts sagen, außer, dass die Diskussion ein Nerd-Getöse ist und mich nicht interessiert, da sie wenig oder nichts mit angewandtem Handel zu tun hat.
Gewöhnlicher Blödsinn von Nerds: Wer mehr wissenschaftliche Begriffe in Fludder verwendet, ist cooler.