Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 4
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Es tut mir leid, dass ich so absurd bin, aber ich möchte die Foren gerne nutzen.
Stationäre Blutdruckwerte sind bekanntermaßen vorhersehbar, wenn sie nicht weißes Rauschen sind.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Vorhersagbarkeit und der Art der Spektraldichte? Mit rosa Rauschen ist also bereits alles vorhersehbar?
Hmmm... Was bedeutet Vorhersagbarkeit in diesem Zusammenhang überhaupt, die Fähigkeit, in einem profitablen TS zu verwenden oder der Wunsch, die Kursentwicklung vorherzusagen?
Wie wir wissen, sind stationäre BPs vorhersehbar, wenn sie kein weißes Rauschen sind.
Sehen Sie, die Sache ist die:
1). sie sind vorhersehbar, wenn überhaupt, dann sind sie MITTELmäßig vorhersehbar.
2). Wenn Zeitreihen als "stationär" bezeichnet werden, wird davon ausgegangen, dass sie REMARKABLE sind, d. h. kein Spektrum aufweisen.
3). der "Vorhersage"-Fehler, der für die normale Wirtschaft akzeptabel ist (5 %...10 %), ist für den marginalen (verstärkten, gehebelten) Handel tödlich.
Wenn man diese Merkmale ignoriert, führen alle anderen Überlegungen ins Leere.
Denken Sie noch ein wenig nach :) Nur weil der MO einer Zufallsvariablen=0 ist, bedeutet das nicht, dass CB selbst durch Null ersetzt werden kann, wie du es geschickt machst :) :)
Ich zerbreche mir immer den Kopf, anstatt allen möglichen Nerd-Quatsch für selbstverständlich zu halten. Es ist besser, es doppelt zu prüfen, als es zu verraten.
In probabilistischen Modellen ist es völlig ausreichend, den unbekannten Wert durch die bekannte erwartete Auszahlung zu ersetzen.
Natürlich wird er nicht 0 sein, und 0 ist der erwartete Wert. Nehmen wir an, wir wollen ein bodenständigeres Modell erhalten. In diesem Fall haben wir weißes Rauschen mit Varianz = konstant, MO = 0. Ja. Ein Generator für pseudo-weißes Rauschen ist kein Problem. Wir passen die Varianz an. Wir erhalten BP(x) = rnd(x).
Setze sie in die Formel ein. Wir erhalten:
forecast(x) = price_appr(x) + rnd(x) = fit + noise = Bullshit, keine Prognose
Die botanische Methode ist ahine. Ich schlage vor, dass wir auf diese Frage gar nicht mehr zurückkommen, denn alle Wege führen ins Leere (man muss nur das Endergebnis berechnen).
Die Frage ist, warum wir das Rauschen als Modell nehmen müssen, wenn es angemessener ist, die Residuen als stationären BP zu nehmen. Wenn die Residuen delta(x) stationär und kein Rauschen sind, sind sie per Definition vorhersagbar. Und folglich kann man durch Extrapolation ein mathematisches Modell eben dieser Residuen erhalten: delta_appr(x) ~ delta(x). Nur in diesem Fall korrigiert das mathematische Modell Fehler bei der Anpassung - price_appr(x) - in der Extrapolation. Sie mag nicht zu 100 % korrekt sein, aber sie wird korrekt sein.
Open[time + i + j] ~ forecast(time + i + j) = price_appr(time + i + j) + delta_appr(time + i + j)
2). Wenn Zeitreihen als "stationär" bezeichnet werden, wird davon ausgegangen, dass sie LOKAL sind, d. h. kein Spektrum aufweisen.
Ein Spektrum ist eine Art von Funktion, also gibt es immer ein Spektrum.
Ich füge für H1 mehrere Spektren für 10 Tage mit einer Verschiebung von einem Tag bei, in denen es größere und kleinere Tendenzen gibt;
Die Periodizität von ihnen und den anderen ändert sich; die Trends erscheinen und verschwinden - und das tagsüber.
Wie kann sie in etwas Festes verwandelt werden? Und das auf Kosten der Lärmtrennung. Lärm hat damit nichts zu tun. Wir können uns tagsüber nicht mit den Trends befassen.
Die Frage ist, warum wir Rauschen als Modell nehmen müssen, wenn es angemessener ist, die Residuen als stationären BP zu nehmen. Denn wenn die Residuen - delta(x) - stationär und kein Rauschen sind, dann sind sie per Definition vorhersagbar. Und folglich können wir durch Extrapolation ein mathematisches Modell für eben diese Residuen erhalten - delta_appr(x) ~ delta(x). Nur in diesem Fall korrigiert das mathematische Modell Fehler bei der Anpassung - price_appr(x) - in der Extrapolation. Es mag nicht 100%ig sein, aber es wird sein.
Was haben wir bei BP herausgegriffen? Für die Spreu ist alles in Ordnung: die FFT - wir können sogar das Ziel vorhersagen, aber wohin wird der Markt gehen? Seien Sie nicht faul und öffnen Sie den vorherigen Beitrag. Sie können deutlich sehen, womit wir es zu tun haben.
Die Frage ist, warum wir den Lärm als Vorbild nehmen müssen,
Bei einem Hebel von 1:100 arbeiten Sie genau mit dem Rauschen - jenen Schwankungen, die große Marktteilnehmer und Banken, die mit einem Hebel von 1:10 arbeiten, als SHOOT (aus ihrer Sicht) betrachten. Und Sie können Ihren Sitzplatz nicht ändern (Ihr Sitzplatz bestimmt Ihren Blickwinkel), das ist nicht zu Ihrem Vorteil.
Bei einem Hebel von 1:100 arbeiten Sie genau mit dem Rauschen - mit den Schwankungen, die die großen Marktteilnehmer - Banken, die mit einem Hebel von 1:10 arbeiten - als SHOOT (aus ihrer Sicht) betrachten. Und Sie können Ihren "Standpunkt" nicht ändern (Ihr Standpunkt bestimmt Ihren Blickwinkel).
Du bist ein Winzling.
Ein Spektrum ist eine Art von Funktion, also gibt es immer ein Spektrum.
Was ist das für ein Unsinn, wo kommt der her? Das einzige, was hier fehlte, waren die Definitionen von Onkel Vasya.
Ein Spektrum ist die Interpolation eines Segments einer Funktion durch eine endliche Menge (Summe) von Sinuskurven.
Was ist das für ein Unsinn, wo kommt der her? Das einzige, was hier fehlte, waren die Definitionen von Onkel Vasya.
Ein Spektrum ist die Interpolation eines Segments einer Funktion durch eine endliche Menge von Sinuskurven.
Das ist ziemlich genau das, was ich meinte. Sinusoide sind für Fourier, aber es gibt auch andere Funktionen, aber das ist nicht der Punkt. Nicht alles ist Fourier-zerlegbar, und das ist das Problem für uns, denn Forex BP ist nicht durch Fourier darstellbar.