Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 3
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Denken Sie noch ein wenig nach :) Nur weil der MO einer Zufallsvariablen=0 ist, bedeutet das nicht, dass CB selbst durch Null ersetzt werden kann, wie du es geschickt machst :) :)
Und von welchem Punkt aus glauben Sie die Richtung des Schwanzes in ZZ? Es ist klar, was wir hier modellieren und wie wir das Konfidenzintervall verwenden können. Und was tust du? Vorhersage des Preises für die nächste Kerze, Warum? Was hat das mit einer stationären oder nicht-stationären Reihe zu tun? Ohne Zweck, ohne Mittel, das lernt man in der Berufsschule und fängt an, Wörter im Forum zu jagen.
Und ab wann ist die Richtung des Schwanzes in ZZ zu glauben? Es ist klar, was wir hier modellieren, wie wir es verwenden und welches Konfidenzintervall es gibt. Was machen Sie da? Vorhersage des Preises für die nächste Kerze - warum?
Wer hat Ihnen gesagt, dass ich das tue? Das ist eine Extrapolation von Reshetov, ich habe keinen Grund, das zu tun :)
Was hat eine stationäre oder nichtstationäre Reihe damit zu tun? Ohne Zweck, ohne Mittel, man lernt es in der Berufsschule und fängt an, Wörter durch das Forum zu jagen.
Wer hat Ihnen gesagt, dass ich das tue? Reshetov extrapoliert, ich habe keinen Grund dazu :)
Ich habe überhaupt keine Probleme mit Unbeständigkeit - das ist dein Punkt ;) Und das Ziel scheint für alle das gleiche zu sein: nachhaltiger Gewinn.Die Umwandlung einer nicht-stationären Reihe in eine stationäre Reihe ist eine Übung, die nichts mit dem Gewinn zu tun hat. Der Gewinn kann sich aus einer bestimmten Idee ergeben, z. B. einer Trendumkehr. Aus allen Nicht-Stationaritätsproblemen ergeben sich dann die Probleme der Suche nach Umkehrungen in nicht-stationären VR. Vielleicht gibt es noch andere TC-Ideen. Aber der Kampf gegen die Nicht-Stationierung dient immer einem bestimmten Zweck. Alles andere steht im Nobel-Forum.
Warum achten wir nicht auf den Pferdeschwanz bei ZZ?
Wie meinen Sie das? Ich meine die Art und Weise, wie man prüft, ob die Reihe weißes Rauschen ist, und Sie meinen ZZ. Ich interessiere mich nicht für ZZ, sondern für das Thema des Threads.
Das ist eine sichere Vorhersage.
Niemand hindert Sie daran, ZZ als Vorhersage zu behandeln.
Und Sie haben noch nicht bewiesen, dass Sie eine haben.
Diesen Satz von Ihnen habe ich überhaupt nicht verstanden (weder, worauf er sich bezieht, noch seine Bedeutung).
Wie meinen Sie das? Ich spreche über die Art und Weise, wie man überprüft, ob eine Reihe weißes Rauschen ist, und Sie sprechen über ZZ. Ich interessiere mich nicht für ZZ, sondern für das Thema des Threads.
Niemand hindert Sie daran, ZZ als Vorhersage zu behandeln.
Im Mittelalter gab es solche Leute - Alchemisten. Auch sie haben Scheiße in Gold verwandelt.
Das Thema des Threads: Umwandlung von instabilem in stationären Blutdruck. Und warum? Ich habe oben über den Gewinn geschrieben. Sie müssen nichts umwandeln. Sie müssen verarbeiten, was Sie unter der TC-Idee haben.
Und wozu? Ich habe oben über Gewinn geschrieben. Sie brauchen nichts zu konvertieren.
Nun, das ist es, was Sie denken.
Nun, das ist es, was Sie denken.
Ich bin nicht der Einzige. Wenn wir etwas in etwas umwandeln, lautet die wichtigste Frage, ob das Ergebnis etwas mit dem ursprünglichen Phänomen zu tun hat. Die Nichtbeantwortung dieser Frage ist Alchemie.
Die Umwandlung einer nicht-stationären Reihe in eine stationäre Reihe ist eine Übung, die nichts mit dem Gewinn zu tun hat. Der Gewinn kann sich aus einer bestimmten Idee ergeben, z. B. einer Trendumkehr. Aus allen Problemen der Nicht-Stationarität ergeben sich dann die Probleme der Suche nach Umkehrungen in nicht-stationären BP. Vielleicht gibt es noch andere TC-Ideen. Aber die Bekämpfung der Nicht-Stationierung dient immer einem bestimmten Zweck. Alles andere steht im Nobel-Forum.
Es ist ein echtes praktisches Problem, die Nicht-Stationarität zu analysieren und die Parameter des Extrapolationsmodells zu finden. Dies ist zum Beispiel die Analyse der Systemleistung. Zum Beispiel ein Modell, das Aktien als die Summe der Trendkomponente und der Rauschkomponente definiert. Dementsprechend können wir die Residuen - diese Rauschkomponente - auf das Fehlen der oben erwähnten Abhängigkeiten hin untersuchen. Damit kann die Trendkomponente bestimmt werden, wenn sie wirklich existiert. Es scheint klar zu sein, wofür sie gedacht ist.
D.h. es mag praktische Anwendungen geben, aber es handelt sich nicht um eine Preisextrapolation. Zumindest nicht bei einer langen und kontinuierlichen Preisreihe. Vielleicht einige lokale Segmente von Zeitreihen. Vielleicht wieder die Identifizierung einiger lokaler Trends und ihrer Muster. Vielleicht findet sie ja jemand nützlich? Die Alchemie liegt nicht in der Theorie, sondern in ihrer unangemessenen Anwendung.
gibt es eine echte praktische Aufgabe für die Analyse der Nicht-Stationarität und die Suche nach Parametern für ein Extrapolationsmodell. Dies ist zum Beispiel die Analyse der Systemleistung. Zum Beispiel ein Modell, das Aktien als die Summe der Trendkomponente und der Rauschkomponente definiert. Dementsprechend können wir die Residuen - diese Rauschkomponente - auf das Fehlen der oben erwähnten Abhängigkeiten hin untersuchen. Damit kann die Trendkomponente bestimmt werden, wenn sie wirklich existiert. Es scheint klar zu sein, wofür sie gedacht ist.
D.h. es mag praktische Anwendungen geben, aber es handelt sich nicht um eine Preisextrapolation. Zumindest nicht bei einer langen und kontinuierlichen Preisreihe. Vielleicht einige lokale Segmente von Zeitreihen. Vielleicht wieder die Identifizierung einiger lokaler Trends und ihrer Muster. Vielleicht findet sie ja jemand nützlich? Die Alchemie besteht nicht in der Theorie, sondern in ihrer unangemessenen Anwendung.
Alchemie ist eine Methode, bei der wir alles ignorieren, was bereits getan wurde, wir identifizieren das Problem nicht, wir spezifizieren keine Versuche, dieses Problem zu lösen. alle weiteren Diskussionen sind umsonst. Sie können annehmen, was Sie angenommen haben, Sie können sich etwas anderes vorstellen. Das Fehlen von Eigenkapital aus der Lärmkomponente zeigt nur, dass wir kein Eigenkapital aus der Lärmkomponente erhalten können.
Es gab mehrere Versuche, nicht-stationäre Reihen im Forum zu analysieren, aber die Frage ihrer Umwandlung in eine stationäre Reihe wurde immer wieder gestellt. Einem ernsthaften Gespräch über Nicht-Stationarität kam man am nächsten, als es in der Branche um LPF und andere ging. Sobald jemand auf die Idee kam, den Übergang von einem pseudo-stationären Abschnitt zu einem anderen zu identifizieren, gab es immer wieder Rückschläge und alles starb.
Alchemie ist eine Methode, bei der wir alles ignorieren, was bereits getan wurde, wir identifizieren das Problem nicht, wir spezifizieren keine Versuche, dieses Problem zu lösen. alle weiteren Diskussionen drehen sich um nichts. Sie können annehmen, was Sie angenommen haben, Sie können sich etwas anderes vorstellen. Das Fehlen von Eigenkapital aus der Lärmkomponente zeigt nur, dass wir kein Eigenkapital aus der Lärmkomponente erhalten können.
Es gab mehrere Versuche, nicht-stationäre Reihen im Forum zu analysieren, aber die Frage ihrer Umwandlung in eine stationäre Reihe wurde immer wieder gestellt. Einem ernsthaften Gespräch über Nicht-Stationarität kam man am nächsten, als es in der Branche um LPF und andere ging. Sobald jemand die Idee äußerte, den Übergang von einem pseudostationären Abschnitt zu einem anderen zu identifizieren, gab es immer eine Rückkehr und alle starben.
Gründen Sie also einen Zweig und diskutieren Sie, was Sie interessiert.