Optimale Strategie unter statistischer Unsicherheit - unbeständige Märkte - Seite 7

 
PapaYozh >> :

п.3.

Wenn das Ergebnis dasselbe ist wie das für die Serie gewählte, ist die Serie beendet, gehen Sie zu Schritt 1.

Andernfalls i++, weiter mit Schritt 2.

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Und keine Geschichte.

i++ ist die Geschichte der Geschäfte, da i gleich z.B. 5 ist, bedeutet dies, dass es 5 erfolglose Geschäfte auf Eagle gab, und dies ist bereits Statistik, was in den Bedingungen des Problems verboten ist.

 
timbo >> :


Die Statistiken werden so einfach wie möglich sein, und die Statistiken werden obszön einfach sein. Jedes Mal, wenn wir auf Kopf setzen, wenn es einen Gewinn gibt, bedeutet das, dass alles in Ordnung ist - wir machen im gleichen Geist weiter, wenn der Geldbetrag in der Tasche zu sinken beginnt, dann ist es notwendig, "die Strategie zu ändern" und immer auf Schwänze zu setzen.


Wir haben hier bereits festgestellt, dass dies nicht stimmt. Die Strategie ist vorhanden und es werden keine Statistiken benötigt.

 
HideYourRichess >> :

Wir haben hier bereits festgestellt, dass dies nicht korrekt ist. Die Strategie ist vorhanden und es werden keine Statistiken benötigt.

Schade, dass ich es verpasst habe. Ich habe die ganze Geschichte noch einmal gelesen und sie immer noch nicht verstanden. Bitte sagen Sie mir, wo.

 
HideYourRichess писал(а) >>

Wir haben hier bereits festgestellt, dass dies nicht stimmt. Die Strategie ist vorhanden, und es werden keine Statistiken benötigt.

und der letzte Dropout ist keine Statistik aus einer einzelnen Beobachtung? zumal diese Statistik viele Male erhoben wird. Sie können eine Statistik einmal aus 100 Daten oder 100 Mal aus einer Datenreihe erheben - es werden immer noch Statistiken erhoben und verwendet. in diesem Beispiel werden also implizit Statistiken aus der gesamten Reihe verwendet

 
Leute, ich bin einfach ratlos, was und wie ich darauf antworten soll. Die Bedingung des Problems ist gegeben. Die grundlegenden mathematischen Aspekte werden in zwei Ansichten betrachtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Simulationen deren Richtigkeit bestätigen. Es heißt, dass dieser Effekt bei Tests mit echten TS beobachtet wurde. Über welchen Aspekt des Problems sprechen wir?
 
timbo >> :

Schade, dass ich es verpasst habe. Ich habe die ganze Geschichte noch einmal gelesen und sie immer noch nicht verstanden. Bitte sagen Sie mir, wo.

Auf der ersten Seite, sechster Beitrag von oben.

 
HideYourRichess >> :
Leute, ich bin einfach ratlos, was und wie ich darauf antworten soll. Die Bedingung des Problems ist gegeben. Die grundlegenden mathematischen Aspekte werden in zwei Ansichten betrachtet. Es wird festgestellt, dass die Ergebnisse der Simulationen deren Richtigkeit bestätigen. Es heißt, dass dieser Effekt bei Tests mit echten TS beobachtet wurde. Über welchen Aspekt des Problems sprechen wir?

Ich kann Ihnen einen Rat geben: Reagieren Sie in keiner Weise. Es gibt mehrere Trolle in diesem Forum, geben Sie ihnen irgendeinen Beweis, sogar Links und Zitate zu irgendwelchen zuverlässigen Quellen, sie werden immer noch heftig verteidigen nur ihre Sichtweise.


Das heißt, wenn jemand völligen Unsinn redet oder nach einer vernünftigen Antwort weiterhin nur an seinen Überzeugungen festhält, dann muss er einfach ignorieren und nicht kommunizieren. Der Zweck eines Trolls ist es, öffentlich nur einen persönlichen Standpunkt zu verteidigen, egal wie sehr er der Realität widerspricht. Das Ignorieren eines Trolls macht deutlich, dass er kein Publikum hat - sein Geschwätz ist umsonst, weil ihm niemand Aufmerksamkeit schenkt, und er zieht weiter zu anderen Themen, um Leute zu finden, mit denen er reden und schwätzen kann.

 
HideYourRichess писал(а) >>
Es heißt, dass dieser Effekt beim Test eines echten TS beobachtet wurde. Über welchen Aspekt des Problems sprechen wir?

ein Beispiel, bei dem diese Strategie funktioniert hat ;) und ganz allgemein, wie hängen die Bedingungen dieses Problems mit dem realen Markt zusammen? :)

 

Wenn man nur Informationen über die Münze hat, ist die Wahrscheinlichkeit, ein profitables System zu entwickeln, so hoch wie die bekannte Tiefe der Geschichte des Wurfs. Aus dieser Geschichte kann man nicht nur Informationen über die Münze extrahieren, sondern auch über das Objekt, das den Wurf ausführt, und wenn man Informationen über das Objekt hat, kann man nicht nur die Seite des Falls erraten, sondern auch den Zeitpunkt des Falls, die Drehgeschwindigkeit usw. D.h. es ist mit unendlich genauer Wahrscheinlichkeit möglich, das nächste Ereignis der Münze zu bestimmen, natürlich solange es von irgendeinem Objekt abhängt (was IMMER passieren wird, egal wie knapp).

Aber wenn man vorher einige Faktoren kennt (Gewicht, Material der Münze, etc., etc.), dann bleibt die Wahrscheinlichkeit gleich, aber die Zeit für die Berechnung der großen Faktoren wird sich ändern... Wenn man sich nur das vorherige Ereignis ansieht, kommt man kaum weiter. Man muss also nach Strategien suchen, die sich auf eine tiefe Geschichte stützen, vor allem, wenn wir nur eine Münze mit einem versetzten Schwerpunkt haben.

 
Reshetov >> :

Da wir auf das vorherige Ergebnis wetten, d. h. nur auf die Seite, die beim letzten Münzwurf gefallen ist, wird p Teil der Wetten auf Kopf und q Teil auf Zahl gesetzt.

Da die Wahrscheinlichkeit, bei einer Eagle-Wette zu gewinnen, p ist und Eagle-Wetten nur einen p-Sekundenanteil aller Wetten ausmachen, beträgt der Gewinn aus Eagle-Wetten p * p = p^2

Da die Gewinnwahrscheinlichkeit für Wetten auf Kopf q ist und Wetten auf Zahl nur q - Teil aller Wetten sind, ist der Gewinn für Wetten auf Zahl q * q = q^2

Du bringst hier etwas durcheinander, Jura. Die Gewinne für gleiche Einsätze (z. B. 1) sind einfach p und q, aber nicht p^2 und q^2.

Grund der Beschwerde: