Optimierungsbereich - Seite 2
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zu Neutron
Gelten diese beiden Arten von Fehlern für alle TS oder nur für neuronale Netze?
Diese beiden Arten von Fehlern beziehen sich auf jede Methode zur Optimierung der Parameter von Handelsstrategien. Sie beziehen sich auch auf den MT Strategy Tester, aber die Schlussfolgerung basiert auf der Annahme, dass die Anzahl der im Tester einzustellenden Parameter gleich der Anzahl der Eingabeparameter ist. Möglicherweise ist die Anzahl der Eingabeparameter geringer als die Anzahl der im Prüfgerät eingestellten Parameter, dann wird die Formel in eine allgemeinere Formel umgewandelt.
Hören Sie, ich verstehe nicht, wie das in der Realität funktionieren soll... Denn anfangs kennen wir die durchschnittliche Häufigkeit der Geschäfte dieses TS mit diesen Parametern nicht... außerdem ändert sich die Häufigkeit der Geschäfte, wenn man diese Parameter ändert...
logischerweise sollte ich mich für den rentabelsten dieser 3 Wagen entscheiden, und das wird meistens der 9. sein...
aber das ist nur über den Wagen... und ich habe 4 andere Parameter und sie alle beeinflussen die Häufigkeit der Trades... und folglich der Optimierungszeitraum... Die Änderung des Stop-Loss von 25 auf 250 wird sich auf die Häufigkeit der Trades auswirken...
Von welcher Seite soll ich bei der Optimierung vorgehen?
Nein, nein. Warte!
Die Häufigkeit der Geschäfte an sich und ihre optimale Anzahl in der Testhistorie an sich. Sie optimieren die Parameter von TS, indem Sie sich die Handelsergebnisse ansehen - finden Sie das Maximum einer bestimmten Funktionalität, in diesem Fall kann es das kumulative Einkommen oder die Rentabilität (Anzahl der Punkte pro Transaktion) sein. Nun stellt sich eine Frage: Angesichts der Anzahl der einstellbaren Parameter müssen Sie die optimale Anzahl von Transaktionen finden, auf deren Grundlage der Tester die Strategie optimieren wird. Beachten Sie, nicht die Zeit, nämlich die Anzahl der Ein- und Ausgänge auf dem Markt.
Kurz gesagt, die Aufgabe umfasst nur die Anzahl der Gewerke - sie dürfen nicht mehr oder weniger als die optimale Anzahl sein. Sie haben die optimale Rentabilität gefunden - handeln Sie. Nach einer gewissen Zeit fängt man an, übermäßig zu optimieren und macht das ständig. Wie kann man sie im Strategy Tester implementieren? Du musst nachdenken...
Kurz gesagt, die Aufgabe ist nur die Anzahl der Gewerke - sie sollten nicht mehr oder weniger als das Optimum sein. Wenn Sie die optimale Rentabilität gefunden haben, handeln Sie. Nach einer gewissen Zeit fängt man an, übermäßig zu optimieren und macht das ständig. Wie kann man sie im Strategy Tester implementieren? Du musst nachdenken...
ah... Also... Sie meinen also, dass Sie die Anzahl der Trades begrenzen sollten, wenn Sie von Anfang an optimieren?
>> Nun, ja.
Es gibt keine einheitliche Herangehensweise an diese Angelegenheit, und es kann auch keine geben..... jeder macht es für sich selbst.... Eines weiß ich: Solange Sie sich in dieser Frage nicht entschieden haben (welcher Zeitraum und wie viele Termingeschäfte usw.), werden Sie dem Handelssystem niemals vertrauen....... :(((( und wenn man ihr nicht vertraut, handelt man nicht.......
zu Vinsent_Vega & Neutron
Ich habe einige interessante Ideen zur Optimierung, oder besser gesagt zur Umschulung, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege:
Wir nehmen eine Handelsstrategie, lassen sie in 3 Intervallen laufen - 1 Monat, 2 Wochen, 1 Woche (jedes Intervall ist zwei Mal größer als das vorherige), speichern die Ergebnisse in der Datenbank (dieselbe MS Access oder eine andere) aus jedem Zeitraum in einer separaten Tabelle. Dann machen wir eine Abfrage, die die Geschäftsgröße anzeigt, wobei der Parametersatz für alle drei Tabellen gleich ist, und theoretisch erhalten wir den Satz, der nicht den maximalen Gewinn, sondern den stabilsten ergibt. Die Prüffristen können beliebig gewählt werden, Hauptsache, es besteht eine Abhängigkeit zwischen ihnen (indem sie jeweils um die Hälfte reduziert werden). Es ist klar, dass wir eine solche Option nicht haben können, wenn alle drei Tabellen erfolgreiche Ergebnisse mit dem gleichen Satz von Parametern zeigen, dann sollten wir alle Parameter auswählen, die ihnen am nächsten sind. Wenn wir Fibonacci als Grundlage nehmen und Abfragen nach Fibo-Zahlen für ein bestimmtes Intervall erstellen, mit anschließender Verwendung der Fibo-Zahlen als Gewichtungskriterien (Ergebnisse auf dem Intervall, das dem Ende am nächsten ist, haben mehr Gewicht als die vorherigen). Im Allgemeinen habe ich bis jetzt genug Gedanken, und ich werde die Ergebnisse mitteilen, sobald ich sie habe...
zu Vinsent_Vega Ich fragte mich auch, wie man die Menge der Trades wissen, bevor Sie die Optimierung - die Antwort ist einfach - wir laufen die Expert Advisor mit den Standard-Parametern in einem notwendigen Intervall und schauen Sie sich die Menge der Trades, dann können Sie es ein zweites Mal auf dem gleichen Intervall mit den Parametern dramatisch verändert, so können Sie schätzen, wie viele Geschäfte der EA durchführen wird. Da die Optimierung prozessorintensiv ist, beginne ich mit dem minimalen Bereich und erhöhe ihn je nach Bedarf weiter
Was wäre, wenn alle Parameter des Expert Advisors anpassbar wären ? Oder werden wir in diesem Fall eine reine Anpassung für die Geschichte erhalten?