Der Kampf: ein effizienter Markt und ein TS mit positiver Fälligkeitserwartung. Wer wird gewinnen? - Seite 12

Neuer Kommentar
 
meta-trader2007 писал (а):
Wird jemand einen adaptiven Indikator programmieren?
Einfach, und es gibt öffentlich zugängliche Beispiele. Das Einzige, was Sie entscheiden müssen, ist, woran der Indikator angepasst werden soll.
 
Wonach suchen Sie, meta-trader2007? Code Base verfügt bereits über eine Reihe von adaptiven Induktoren. Vielleicht finden Sie dort, was Sie brauchen...
 
Prival:
meta-trader2007 schrieb (a):
Wird jemand einen adaptiven Indikator programmieren?
Einfach, und es gibt öffentlich zugängliche Beispiele. Sie müssen nur entscheiden, wofür der Indikator lernfähig sein soll.


Natürlich sollte sie sich an die außerbilanzielle Volatilität anpassen.

Wo sind diese Beispiele? Können Sie mir einen Link zur Verfügung stellen?

Können Sie eine Anklageschrift wie diese kopieren?

Parameter im Einstellungsfenster:

Bollinger-Periode

bollinger band schief

Anpassungsfaktor

faktor_proportionalität

-------------------------------------------------

Prinzip: Die CMA-Periode hängt vom Abstand zwischen den Bollinger-Bändern ab -

AMF-Periode=(Bollinger-Abstand/Proportionalitätsfaktor)* Anpassungsfaktor;

wenn die berechnete Periode kleiner als 2 ist, dann ist die Periode = 2;

 

meta-trader2007

Ich möchte Sie auf den Punkt bringen, dass 12 Seiten dieses Vektors noch immer keine Antwort auf die philosophische Frage geben. Es gibt nur eine universelle Sprache, und das ist die Sprache der Mathematik. Und wenn man versucht, dieser Maschine etwas zu erklären, einem Computer. Er versteht solche Begriffe nicht (effizient, ineffizient, Trend, Flat,Out-of-Bar-Volatilität usw.).

Versuchen Sie zunächst, alle Konzepte, über die Sie sprechen, in eine Formel zu bringen.

Wenn die mathematische Definition (*außerhalb derBalkenvolatilität) die Formel ist, die Sie oben zitiert haben, dann ist hier der Prototyp

"Kaufman's adaptive moving average AMA", ich kann den Link aus irgendeinem Grund nicht einfügen, ich denke, Sie werden ihn durch Suchen finden.

Nur müssen Sie es wieder selbst verstehen und dann dem Computer erklären

gebogenes Bollinger Band - (Abweichung von der unteren rechten Ecke des Monitors oder so :))?

adaptation_coefficient - was ist das, woran soll angepasst werden?

proportionality_coefficient - ist es zwischen dem Gewicht einer Person und der Größe der Kleidung, die sie trägt, oder etwas anderes :)

 
Prival:

meta-trader2007

Ich möchte Sie auf den Punkt bringen, dass 12 Seiten dieses Vektors noch immer keine Antwort auf die philosophische Frage geben. Es gibt nur eine universelle Sprache, und das ist die Sprache der Mathematik. Und wenn man versucht, einem Computer etwas zu erklären. Er versteht solche Begriffe nicht (effizient, ineffizient, Trend, Flat,Out-of-Bar-Volatilität usw.).

Versuchen Sie zunächst, alle Konzepte, über die Sie sprechen, in eine Formel zu bringen.

Wenn die mathematische Definition (*außerhalb derBalkenvolatilität) die Formel ist, die Sie oben zitiert haben, dann ist hier der Prototyp

"Kaufman's adaptive moving average AMA", ich kann den Link aus irgendeinem Grund nicht einfügen, ich denke, Sie werden ihn in Ihrer Suchmaschine finden.

Nur müssen Sie es wieder selbst verstehen und dann dem Computer erklären

gebogenes Bollinger Band - (Abweichung von der unteren rechten Ecke des Monitors oder etwas anderes :))?

adaptation_coefficient - was ist das, woran soll angepasst werden?

der Proportionalitätsfaktor zwischen dem Gewicht einer Person und ihrer Kleidergröße oder etwas anderes :)

Wenn Sie den Thread aufmerksam lesen würden, wüssten Sie, was Volatilität außerhalb der Bar ist.

Schauen wir uns Kaufmann an.

Und zu den Indikatorvariablen - schauen Sie sich die FORMEL an, sie beantwortet all diese Fragen.

Nehmen Sie die Marktanalyse ernster oder gehen Sie in den Kindergarten.

 

meta-trader2007

"Nehmen Sie Ihre Marktanalysemethoden ernster oder gehen Sie in den Kindergarten", sagt er, und ich kann nur lächeln.

if(vnebarovaja_volatilnost>0) Print("Prival иди в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost<0) Print("Я иду в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost==0) Print("Может мне хотят помоч ?");
Schreiben Sie, wie man die Variable vnebarovaja_volatilnost berechnet
 

Prival, hör auf, so schlau zu sein.

Es gibt viele Methoden zur Berechnung der Extra-Bar-Volatilität.

 
Mathemat:
Wonach suchen Sie, meta-trader2007? Code Base verfügt bereits über eine Reihe von adaptiven Induktoren. Vielleicht finden Sie dort, was Sie brauchen...

Und wo ist dieser Haufen? Ich habe nur einen gefunden, nachdem ich ein Drittel der gesamten Datenbank durchsucht hatte.
 
Suchen Sie nach "adaptive muving", "adaptive MA", "FRAMA", "Kaufman", usw.
 

meta-trader2007

Seien Sie nur nicht böse, ich bin auch mehr als einmal auf diese Harke getreten, bis ich merkte, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe und wie ich von vielen Büchern und Theorien getäuscht wurde. Sie haben mich die ganze Zeit in die Irre geführt.

Nehmen Sie z. B. dieses Thema (entschuldigen Sie, aber es ist klarer, wovon ich spreche), das Einzige, was ich annehme, ist, dass dieser Thread nicht von Ihnen, sondern z. B. von Larry Williams erstellt wurde, es ist einfacher, alles von außen zu sehen. Ich werde die Angelegenheit mit Bezug auf LU weiter ausführen.

1. auf Seite 1 derLU führen Sie die Begriffe "Markteffizienz", "ein hohes Maß an Effizienz" und "keine Markteffizienz"ein. Könnten Sie erläutern, was mit diesen Begriffen gemeint ist und wie man sie berechnet?

2. Bis Seite 11 führen Sie einige weitere Begriffe ein, Trend, Flat, Marktphase.

3. Die ungefähre Antwort finden Sie auf Seite 11, also wie man sie berechnet.

LU Sorry, ich muss Sie zitieren: "Beispiel für einen einfachen adaptiven Indikator außerhalb des Balkens: die CMA-Mittelungsperiode, die vom Abstand zwischen den Bollinger-Bändern abhängt. In der Zeit, in der die Bewegung schwach ist, ist der Abstand gering und die Mittelungszeit ist kurz. Umgekehrt gilt: Wenn die Entfernung groß ist, ist auch der Mittelungszeitraum lang. Ich schlage vor, einen solchen Indikator zu erstellen und seine Wirksamkeit in der Geschichte zu beobachten.

D.h. es geht darum, МА zu konstruieren, dessen Periode variiert, bei Kaufman hängt sie von der Streuung ab, bei Ihrem Vorschlag vom Abstand zwischen den Schranken.

Wie die MA zu berechnen und dass es viele Methoden der Berechnung, ich weiß, dass Sie OCHL oder verschiedene Kombinationen von ihnen als Eingangsdaten verwenden können, ist es auch klar.

Schlagen Sie vor, etwas anderes als Input für den MA zu verwenden? Angenommen, die "Out-of-bar-Volatilität", was ist das?

Wie hoch ist die Effizienz des Indikators? Vielleicht wird die Effizienz besser durch den TS und die mathematische Gewinnerwartung charakterisiert? Wenn ja, wieder viele Fragen über die TS mit oder ohne Schleppnetz, Markteintrittsregeln, ist die Menge konstant oder ändert sich etwas?

Und so in vielen Fragen. Nehmen wir den berühmt-berüchtigten Trend. Hier ist die Definition

Der Trend ist eine Funktion der Form y(x)=ax+b. Die Gleichung der Linie auf der Ebene. Was ist dann der Trend ist immer der Koeffizient von a bestimmt den Winkel der Steigung. Meine Herren, wo ist die Wohnung?

Was ist die matte Definition von flach?

matte Definition der Phase ? usw.

Es ist nur so, dass, wenn wir mit Begriffen arbeiten, die keine streng mathematische Beschreibung haben, es nicht klar ist, was wir in die Struktur einfügen sollen

if{}

Wenn wir es nicht verstehen, wie sollen wir dann dieser dummen Maschine erklären, dass der Computer nur 0 und 1 addieren kann.

1...567891011121314
Neuer Kommentar
Grund der Beschwerde: