Markttheorie - Seite 208
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Der Primitivismus kann nicht die Tatsache erklären, dass der Indikator es erlaubt, einen statischen Vorteil gegenüber dem Markt für 15 Jahre auf EUR/Dollar zu erreichen, mit einem festen Lot 0,1 vom 01.01.2000 bis heute auf TF D1 bei SL=TP=1100 pps.
Ja, das können Sie. Mit so vielen Einschränkungen (1. EUR/Dollar, 2. D1, 3. 15 Jahre, 4. TP=1100) können Sie alles wählen. Versuchen wir, uns mindestens 10 weitere Paare mit den gleichen Parametern zu zeigen (z.B. mit festem Lot 0,1 vom 01.01.2000 bis zum heutigen Zeitpunkt auf TF D1 bei SL=TP=1100*K Punkten, wobei K - ein vernünftiger Koeffizient, so dass TP und SL an die relativen Werte der Paarvolatilität gebunden wären).
Sie waren froh, mich zu entlarven. Niemand ist in der Lage, mich bloßzustellen, denn ich bin sicher, dass ich versuche, die wahren Muster des Marktes zu vermitteln. Solange Sie das nicht verstehen, ist das eine andere Sache. Mit der Zeit wird jeder beginnen, meine Gedanken zu verstehen und zu entwickeln. In der Zwischenzeit freue ich mich über konstruktive Kritik. Sprechen Sie nicht in Rätseln, sprechen Sie offen, kritisieren Sie, ich werde nicht beleidigt sein. Fragen Sie mich, wenn ich etwas nicht verstehe - ich werde es Ihnen erklären.
Lieber Yusuf, ich werde gleich ein Dossier vorbereiten. Ähnlich wie die, die mt beim Export von Angeboten ausgibt. D.h. mehrere Spalten <Typ DTYYYYMMDD>,<Typ TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<Typ VOL>. Ich bitte Sie aufzuzeigen, was die Indikatoren zeigen werden, wenn sie mit diesen Daten gefüttert werden. Hier gibt es 5000 Balken. Bis 4500 beträgt das Niveau 1,2, danach 1,3.
Lieber Yusuf, ich werde gleich ein Dossier vorbereiten. Ähnlich wie die, die mt beim Exportieren von Kursen ausgibt. D.h. mehrere Spalten <Typ DTYYYYMMDD>,<Typ TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<Typ VOL>. Ich bitte Sie, aufzuzeigen, welche Schlussfolgerungen die Indikatoren ziehen werden, wenn sie mit diesen Daten gefüttert werden.
Zeigen Sie besser auf jedem Paar einen beliebigen Abschnitt der Geschichte auf jeder TF des MT4-Terminals. Wir füttern das Terminal direkt mit Daten. Was ist das Problem? Wozu brauchen Sie Ihre Daten?
Schauen Sie sich an, wie auf der M1 TF, die normalerweise ruhig, virtuelle Marktpreise P (Bären) (rote Linie) bis zum letzten Punkt zeigte, 3 Stunden vor der Pressemitteilung, wo der aktuelle Preis von CD fallen könnte, und nach der Pressemitteilung nicht wanken. Das bedeutet, dass der aktuelle Preis zurückkehren sollte, was er auch tat. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung wurde der Kurs an die Bären weitergegeben, die ihn dann an die Bullen weitergaben, die den Kurs nach oben trieben:
Als Physiker sage ich Ihnen dann: Um das Wesen der Phänomene zu verstehen, muss man die Grenzsituationen aufsuchen. Ich habe eine Datei beigefügt. Ich bitte um die Antwort Ihres Algorithmus darauf.
Und nun sagen Sie mir, meine Liebe, welche anderen Indikatoren in der Lage sind, bei TP=SL einen statistischen Vorteil gegenüber dem Markt zu erzielen.
Ich werde es nicht einmal versuchen.
Dies ist höchst verdächtig. Sie haben versprochen, konstruktive Vorschläge anzunehmen. Denn Plato ist mein Freund, aber die Wahrheit ist mir lieber.
Und ja, der Begriff "Vorteil gegenüber dem Markt" hat nichts mit der Idee von TP=SL zu tun. Die Bedingung TP=SL ist nur erforderlich, damit die Öffentlichkeit die Idee eines Vorteils leicht aufnimmt. Wenn der Algorithmus jedoch einen Vorteil hat, ist es nur wichtig, dass das Verhältnis von TP zu SL konstant ist. Sie muss nicht gleich eins sein. Sie können TP=0.1 SL wählen. In diesem Fall wird der SL (ohne Berücksichtigung des Spreads) 10-mal seltener ausgelöst, aber es wird auch 10-mal mehr Geld benötigt :) Wenn der Algorithmus jedoch sinnvoll ist, wird die Einlage wachsen. Und um zufällige Schwankungen zu vermeiden (die den SL aushebeln können, während man den Markt eigentlich richtig "erraten" hat, aber es stellt sich heraus, dass es wichtiger war, WIE sich der Preis bewegt hat, nicht WO er sich bewegt hat: nämlich durch ein leichtes Zucken nach hinten im Voraus), ist es besser, den SL ein paar oder drei Mal größer zu machen als den TP.
Wie ich dich verstehe, Yusuf. Ich selbst zeichne schon seit einigen Jahren ähnliche Kurven. Und nannte sie sogar virtuelle Preise. Und ich hatte all diese Hoffnungen, einen perfekten Filter zu bauen. Und ich könnte bessere Filter zeichnen als du. Eine Sache ist, dass sie alle hinterherhinken. Natürlich. Das ist es, was ich Ihnen - wenn Sie wirklich verblendet sind - am Beispiel Ihres Filters zeigen möchte.
Sehen Sie sich den Screenshot oben an: 3 Stunden vor den Ereignissen zeigten die Marktpreise mögliche Unruhen auf dem Markt an, die dann auch eintraten. Und Sie sagen, sie seien im Rückstand.