Erstellen und Testen von Arbitrage-Strategien
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Ja, und posten hier allen möglichen Unsinn...
Hier gehört sie hin. Der Mann möchte über ein vielversprechendes Handelssystem sprechen. Er hat sogar Funktionalitäten veröffentlicht.
Auch Handelsarbitrage auf Festungen. Roboter auf MT5 auf dem Weg.
IRash, wie lange praktizieren Sie schon? Welche Körbe verwenden Sie?
Auch Handelsarbitrage auf Festungen. Roboter auf MT5 auf dem Weg.
IRash, wie lange praktizieren Sie schon? Welche Körbe verwenden Sie?
Ich benutze MT5 erst seit kurzem, da ich von der Verfügbarkeit historischer Tick-Kurse begeistert war.
Einige Körbe sind unausgewogen. Das eine Instrument wird langsamer, das andere bereits langsamer. Und Korb-Korrelation zeigt durchschnittliche Krankenhaus-Temperatur). Ein besseres Portfolio von Futures-Paaren ist besser.
Ich habe erst vor kurzem begonnen, mit MT5 zu arbeiten, und wurde von der Verfügbarkeit historischer Tick-Kurse angezogen.
Die Körbe sind im Moment etwas unausgewogen. Ein Instrument schafft es nicht, das andere ist schon wieder da. Ein Portfolio von Paaren ist besser.
Ich habe so viel Arbeit geleistet, dass ich mich nicht wohl dabei fühle, Kritik zu üben. Aber die Wahrheit ist viel schlimmer: All diese Links-Rechts-Körbe sind eine Sackgasse. So sollte die Spanne nicht berechnet werden.
Da haben Sie es, nüchterne Gedanken. Es wurde so viel Arbeit geleistet, dass es peinlich ist, Kritik zu üben. Aber die Wahrheit ist wichtiger: All diese Links-Rechts-Körbe sind eine Sackgasse. Dies ist nicht die Art und Weise, wie man den Spread berechnet.
Aber die Wahrheit ist noch schlimmer: All diese Links-Rechts-Körbe sind eine Sackgasse.
Aber es ist ein Klassiker! - Linkes und rechtes Bein.
>So sollte die Spanne nicht berechnet werden.
Irgendwelche interessanten Gedanken?
Körbe sind schließlich ein universelles Werkzeug.
Und der Job - ich habe einfach die Funktionalität des Gentleman's Kit des Schiedsrichters von einer anderen Plattform übernommen
Aber es ist ein Klassiker! - linke und rechte Beine.
> So sollte die Spanne nicht berechnet werden.
Irgendwelche interessanten Gedanken?
Hmm... dagegen kann ich noch nichts sagen. Die Hauptfrage ist, warum zwei?
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Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wie Sie wissen, ist es bei der Arbitrage sehr wichtig, hoch korrelierte Paare oder Portfolios von Instrumenten zu finden. Es kommt häufig vor, dass die Korrelation zu verschiedenen Zeiten "verschwindet" und dann wiederhergestellt wird. Ein Schiedsrichter muss also ständig nach korrelierten Paaren und Portfolios suchen, Instrumentennotierungen irgendwo in Excel herunterladen und abgleichen, Parameter berechnen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte finden und Gewinne berechnen. Und all dies geschieht meist manuell, indem man sich durch eine große Anzahl von Dateien "wühlt" und Zeit verschwendet.
Um den Arbitrageuren die Arbeit zu erleichtern, haben wir den Expert Advisor Tester mit einer vollwertigen windowsbasierten Benutzeroberfläche entwickelt. Die Schnittstelle ist auf der Grundlage der Standardbibliothek MQL5 geschrieben und ermöglicht die einfache Erstellung verschiedener Arbitragestrategien, die Einstellung von Parametern und das Testen.
ArCo ist ein Arbitrage Expert Advisor. Version 1.1 beta
Expert Advisor Arbitrage-Strategien
Mit dem Expert Advisor können Sie fast alle Arten von Arbitrage erstellen:
-pair (Instrument-Werkzeug);
-Indexarbitrage (indexsynthetisch), einschließlich Hedging;
-Korb-Korb.
Gerät des Beraters
Expert Advisor kann Arbitrage-Strategien erstellen, sie speichern, umbenennen und löschen. Die Strategien werden als Einstellungsdateien im Ordner "ArCo1.1/Strategies" des gemeinsamen Ordners"Files" des MT5 gespeichert.
Da in jeder Strategie ein Ausrichtungssymbol ausgewählt wird, müssen die Notierungen aller in der Strategie enthaltenen Symbole zeitlich aufeinander abgestimmt werden.
Jede Strategie hat ihre eigenen Parameter: Symbolkörbe, Volumendefinition, Einstiegs-/Ausstiegsbedingungen.
Die Prüfung wird für die zuletzt geladene Strategie und das Ausrichtungssymbol durchgeführt. Jeder Strategieschritt wird im Testerprotokoll festgehalten. Auch die Höhe der Provisionen kann dort eingesehen werden.
Im Expert Advisor gibt es zwei Indikatoren:
- "Körbe" - zur visuellen Darstellung der Summe der Zitate der Symbole der Körbe;
-Spread" - Berechnung von Spread und Korrelation der Körbe.
Struktur der Strategie
Die Strategie hat zwei Symbolkörbe, einen für den linken Korb und einen für den rechten Korb. Die Körbe sind identisch aufgebaut, abgesehen von der Ein- und Ausstiegsregel: Der linke Korb beginnt immer.
In den Körben können Symbole aus dem Market Watch hinzugefügt, entfernt und ersetzt werden. Für jedes Symbol werden das Volumen (Anzahl der Kontrakte/Lose), der maximale Spread usw. festgelegt.
Eintritts-/Austritts-, Gewinn- und Verlustbedingungen können durch Auswahl der entsprechenden Menüpunkte festgelegt werden.
In der Strategie können zwei Stufen der Mittelwertbildung festgelegt werden.
Prinzip des Handels
Die Operation basiert auf einem Spread-Kauf/Verkauf, wenn die festgelegten Korrelationsniveaus erreicht sind.
Beim Spread-Buying wird der linke Korb gekauft und der rechte Korb verkauft, beim Spread-Closing wird der linke Korb verkauft und der rechte Korb gekauft.
Der Verkauf des Spreads bedeutet den Verkauf des linken Korbs und den Kauf des rechten Korbs. Die Schließung des Verkaufsspreads bedeutet den Kauf des linken und den Verkauf des rechten Korbs.
Bei der Positionsmittelung wird das Volumen als Prozentsatz zu einer bestehenden Position hinzugefügt.
Der Kauf und Verkauf von Instrumenten erfolgt "auf dem Markt".
Schnellstart
Entpacken Sie die Datei und legen Sie den Ordner "ArCo1.1" in den Ordner"Experts" und den Ordner "ArCo1.1 Indicators" in den Ordner"Indicators". Der Advisor enthält die Hilfedatei ArCo1.1.chm
Strategieentwicklung
Platzieren Sie den Expert Advisor auf dem aktuellen Chart. 2.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "ArCo1.1 Einstellungen". Das Hauptfenster der Benutzeroberfläche wird angezeigt.
In jeder Phase der Erstellung der Strategie können Sie diese testen, indem Sie den Menüpunkt "Strategie - Test" auswählen und einen Hinweis erhalten.4.
4. im Menü "Strategie" wählen Sie "Erstellen".
Geben Sie einen freien Strategienamen in das Feld "Strategiedateiname" ein und klicken Sie auf "OK". Der Dateiname erscheint in der Kopfzeile des Hauptformulars.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" auf der linken Seite des Warenkorbs. Wählen Sie ein Symbol im Fenster "Symbol auswählen" und klicken Sie auf "OK". 8.
7. Markieren Sie das Symbol im Warenkorb und klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfigurieren".
8. Geben Sie im Fenster "Symboleinstellung" das Volumen (in Kontrakten oder Lots) und den maximalen Spread (in Punkten) ein. Wenn der tatsächliche Spread höher ist als der maximale Spread, wird das Symbol nicht gehandelt. Die Listen "Bin-Kauf", "Bin-Verkauf" und "Nicht in Charts einbeziehen" werden für eine bestimmte Art von Strategie benötigt, z. B. für Hedging, und werden in den meisten Fällen standardmäßig belassen. Legen Sie die Höhe der Provision pro Vertrag fest, falls erforderlich. Klicken Sie auf OK.
9 Wiederholen Sie die Punkte 6, 7 und 8 für den rechten Korb.
10 Wählen Sie das Ausrichtungssymbol im Hauptfenster. Dies wird verwendet, um alle Kurse für die Symbole der Strategie zeitlich zu synchronisieren. Danach sollten 2 Indikatoren des Expert Advisors im aktuellen Fenster von MT5 erscheinen. Wenn sie nicht sofort erscheinen (wegen des Herunterladens der Kurse), ist es notwendig, auf verschiedene Zeitrahmen der Chart-Periode zu klicken, als ob "Pumpe" die Kurse. Auf schwachen Computern können Sie die Anzahl der angezeigten Balken über den Menüpunkt "Einstellungen - Indikatoren" reduzieren.
11. Wählen Sie im Hauptfenster den Punkt "Handelseinstellungen - Eingabebedingungen". Geben Sie die Korrelationsniveaus für Verkaufs- und Kaufspreads in das Fenster ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
Wählen Sie im Hauptfenster "Handelsparameter - Ausstiegsbedingungen". Geben Sie im Fenster die Korrelationsniveaus für die Schlussverkaufs- und Schlusskaufspreads ein. Geben Sie ggf. Werte für Gewinn und Verlust ein. Klicken Sie auf "OK".
13 Wenn eine Positionsmittelung erforderlich ist, wählen Sie "Handelsparameter - Positionsmittelung" und geben Sie die entsprechenden Werte ein.
Strategie-Backtesting
Der Test wird mit der zuletzt geöffneten Strategie und dem Ausrichtungssymbol durchgeführt.
Kauf und Verkauf von Symbolen "nach Markt". Der gesamte Handel mit dem Expert Advisor wird im Journal des Strategy Testers protokolliert. Dort können Sie die Gesamtprovision einsehen.
Schlussfolgerung
Der Expert Advisor wurde auf einem 32-Bit-Rechner kompiliert.
Der Expert Advisor wurde im MT5 beim Broker Otkritie auf einem echten Konto getestet.
Manchmal zeigt sie sehr interessante Ergebnisse. Zum Beispiel auf das Paar RTS - Sber-Futures für Oktober 2013.
Der Autor ist gerne bereit, alle Wünsche, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu seinem Expert Advisor zu diskutieren.