Meine Strategie - ein ganzes Portfolio von Handelssystemen traden
Ich handle seit vielen Jahren mit automatisierten Handelssystemen, also Expert Advisors auf der Metatrader 4 Plattform. Und wißt ihr was? Ich habe kein einziges System gefunden, selbst entwickelt oder gekauft, welches fortwährend und beständig profitabel war. Folglich habe ich eine Strategie entwickelt, die quasi auf einer sehr große Anzahl von gleichzeitig auf einem Demokonto laufenden Systemen basiert. Solange eines dieser Systeme mindestens 25 (fiktive - also auf dem Demo-Konto realisierte) Trades absolviert hat, kommt es in einen Ranking-Algorithmus, der dann die aktuell besten Systeme ausfiltert.
Und nur diese Systeme werden dann auf einem Live-Konto getradet. Dabei wird täglich überprüft, ob ein Favoritenwechsel stattgefunden hat, so dass das Portfolio immer nur die aktuell am besten performenden Systeme enthält.
Dieser Ansatz ist sehr aufwendig, aber er funktioniert für mich perfekt.
Mich würde eure Meinung zu diesem Ansatz sehr interessieren!
Gruß
AlgotradingDE
Klingt interessant, aber hättest Du Zahlen - Du machst das ja anscheinend so eine Zeitlang.
Ich handle seit vielen Jahren mit automatisierten Handelssystemen, also Expert Advisors auf der Metatrader 4 Plattform. Und wißt ihr was? Ich habe kein einziges System gefunden, selbst entwickelt oder gekauft, welches fortwährend und beständig profitabel war. Folglich habe ich eine Strategie entwickelt, die quasi auf einer sehr große Anzahl von gleichzeitig auf einem Demokonto laufenden Systemen basiert. Solange eines dieser Systeme mindestens 25 (fiktive - also auf dem Demo-Konto realisierte) Trades absolviert hat, kommt es in einen Ranking-Algorithmus, der dann die aktuell besten Systeme ausfiltert.
Und nur diese Systeme werden dann auf einem Live-Konto getradet. Dabei wird täglich überprüft, ob ein Favoritenwechsel stattgefunden hat, so dass das Portfolio immer nur die aktuell am besten performenden Systeme enthält.
Dieser Ansatz ist sehr aufwendig, aber er funktioniert für mich perfekt.
Mich würde eure Meinung zu diesem Ansatz sehr interessieren!
Gruß
AlgotradingDE
Sehr gut. Das würde ich auch gerne machen. Momentan hängt es noch an der Umsetzung. Ich programmiere noch nicht so lange. Was Du schreibst erinnert mich irgendwie an den Artikel über Neuronale Netze. Im Gegensatz zu Deinem Programm weiß man dort nicht genau, was intern passiert, aber es werden aufgrund von Signalmustern Handelsentscheidungen getroffen, es gibt eine interne Ergebniskontrolle und die Verbindungen zwischen den Neuronen, die für das Zusammenfallen bestimmter Signale stehen, werden nach jedem Trainingsdurchgang neu gewichtet, wodurch in Tausenden von Druchläufen das Programm trainiert wird. So entsteht eine Entscheidungshierarchie in dem neuronalen Netz. Herzlichen Glückwunsch! Du haben Rad neu erfunden! Aber solange es fährt... :D
Arbeitest Du mit einer Art eigener History vielleicht?
Klingt interessant, aber hättest Du Zahlen - Du machst das ja anscheinend so eine Zeitlang.
Ich hatte diese Strategie monatelang mit riesigen Excel-Sheets durchgerechnet. Was nicht ganz einfach ist bei ca. 150 EAs, die ich aktuell auf Demo-Kontos im Einsatz habe.
Die Ergebnisse bestätigten meinen Ansatz nicht nur, sie überzeugten mich auch, mit einer eigenen Webseite online zu gehen, um ohne Geheimnistuerei die Ergebnisse zu zeigen. Stündlich aktualisert sind hier die 12 besten Expert Advisors aufgeführt und vor ein paar Tagen habe ich ein myFxBook Konto eröffnet, auf dem ich eine Strategie zeige, jeweils nur die Top 5 EAs zum Live-Einsatz zuzulassen.
Sehr gut. Das würde ich auch gerne machen. Momentan hängt es noch an der Umsetzung. Ich programmiere noch nicht so lange. Was Du schreibst erinnert mich irgendwie an den Artikel über Neuronale Netze. Im Gegensatz zu Deinem Programm weiß man dort nicht genau, was intern passiert, aber es werden aufgrund von Signalmustern Handelsentscheidungen getroffen, es gibt eine interne Ergebniskontrolle und die Verbindungen zwischen den Neuronen, die für das Zusammenfallen bestimmter Signale stehen, werden nach jedem Trainingsdurchgang neu gewichtet, wodurch in Tausenden von Druchläufen das Programm trainiert wird. So entsteht eine Entscheidungshierarchie in dem neuronalen Netz. Herzlichen Glückwunsch! Du haben Rad neu erfunden! Aber solange es fährt... :D
Arbeitest Du mit einer Art eigener History vielleicht?
Interessant dein Verweis auf Neuronale Netze. Aber, nein, damit arbeite ich nicht. Aber mit ähnlichen Verfahren: genetische Evolutionsalgorithmen und Fuzzy Logic. So werden meine Expert Advisors entwickelt. Also einfach gesagt: zunächst wird zufällig nach Regeln für den Ein- und Ausstieg gesucht, die so halbwegs profitabel sind. Dabei kommt bereits die Fuzzy Logic ins Spiel, so dass diese Regeln "schwammig" sein dürfen.
Dann kommen diese zufällig entstandenen Systeme in die genetische Evolution. Will heißen, dass nun versucht wird, über kleine Mutationen dieser Regeln und vor allem die Kreuzung erfolgreicher Regeln mit anderen, immer bessere Individuen, sprich, Handelssysteme zu erstellen.
Diese werden wiederum auf Herz und Nieren überprüft, was ich vor allem mittels einer Monte Carlo Analyse mache. Also ganz viele Parameter verändern und dann sehen, wer robust genug ist, immer noch zu funktionieren.
Diese Systeme kommen dann auf ein Demo-Konto bei einem Broker und dürfen dort ein paar Monate ihr Können beweisen.
Als letzten Schritt filtere ich die Handelssysteme heraus, die auf dem Demo-Konto mindestens 25 Trades gemacht haben und zu den Besten gehören (nach bestimmten Qualitätskriterien).
Ich weiß, ist kompliziert und definitiv ein großer Aufwand, aber es funktioniert!
ich bin mir noch nicht ganz sicher, was du uns hier verkaufen möchtest
Das ist ein Abo-System (kann man auf der Internetsite nachlesen).
Der Ansatz mag nicht schlecht sein. Das Problem wird sein, in welchem Zeitraum (Wochen, Monate, Jahre, ...) ein System diese 25 Trades macht. Ggf. haben sich bis Live-Schaltung die Marktbedingungen bereits wieder verändert.
Das ist ein Abo-System (kann man auf der Internetsite nachlesen).
Der Ansatz mag nicht schlecht sein. Das Problem wird sein, in welchem Zeitraum (Wochen, Monate, Jahre, ...) ein System diese 25 Trades macht. Ggf. haben sich bis Live-Schaltung die Marktbedingungen bereits wieder verändert.
Na ich schau auf solche seiten nicht. Bin gegen spam allergisch
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Und nur diese Systeme werden dann auf einem Live-Konto getradet. Dabei wird täglich überprüft, ob ein Favoritenwechsel stattgefunden hat, so dass das Portfolio immer nur die aktuell am besten performenden Systeme enthält.
Dieser Ansatz ist sehr aufwendig, aber er funktioniert für mich perfekt.
Mich würde eure Meinung zu diesem Ansatz sehr interessieren!
Gruß
AlgotradingDE