ECN Broker unterschiedliche Tickdaten? (Wieso ist das so?)
Weil jeder Broker andere clearing Pools hat an die die Order der Kunden weitergeleitet werden.
Das ist wie mit den Mören auf dem Wochenmarkt ....vereinfacht illustriert
Forex ist nicht zentralisiert wie Aktien.
Ich sehe deultliche Unterschiede bei TickAnzahl (30mio, 37 mio, 39 mio, 50mio), KontostandKurve, Kontobelastung/Margin) (bei einem sind es 3, beim anderen 1 Balken, beim anderen 2 Balken, obwohl es der selbe Trade ist)
Wieso ist das so? ECN sollten doch eigentlich reale Marktdaten sein? Woher weiß ich nun welcher "vertrauenswürdige" Tickdaten für EA backtests liefert, die auch im Livetrading aufgehen?)
Nätürlich ähneln sich die ersten 3
Jeder Broker hat 'seine' Liquiditätsanbieter, von denen er die Kurse bekommt: einen zwei oder drei oder einen ganzen Pool wie zB. Currenex. Außerdem werden wohl nie immer alle Ticks gespeichert.
Manche Broker/Liquiditätsprovider stellen zB. bei Presseveröffentlichungen keine Preise - da geht's dann erst nach dem Kurssprung weiter.
Dann ist richtiges algorythmisches Trading ja nahezu unmöglich, weil man ja nie die "richtigen" Daten bekommt (bzw es sie nicht gibt)
Weil jeder Broker andere clearing Pools hat an die die Order der Kunden weitergeleitet werden.
Das ist wie mit den Mören auf dem Wochenmarkt ....vereinfacht illustriert
Forex ist nicht zentralisiert wie Aktien.
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Ich sehe deultliche Unterschiede bei TickAnzahl (30mio, 37 mio, 39 mio, 50mio), KontostandKurve, Kontobelastung/Margin) (bei einem sind es 3, beim anderen 1 Balken, beim anderen 2 Balken, obwohl es der selbe Trade ist)
Wieso ist das so? ECN sollten doch eigentlich reale Marktdaten sein? Woher weiß ich nun welcher "vertrauenswürdige" Tickdaten für EA backtests liefert, die auch im Livetrading aufgehen?)
Nätürlich ähneln sich die ersten 3