Unterschiede backtesting zu real trade
-Spreads (backtest - FIX // Real - unterschiedlich)
- Slippage (backtest keine // Real - unterschiedlich)
- Modulationsauflösung (Backtest Modulliert (wenn man kein tickcharts history hat) // Real - "tickchart")
....
Wenn du keine Tickcharts für deine Backtests nutzt kannst du:
- Trailing : KNICKEN
- Scalpingstrategien: KNICKEN
...
Ich benutze die Daten von Tick Data um eine möglichst hoche Medellierqualität zu haben, wenn ich meine neuen EA`s teste und optimieren will.
Gründe für Unterschiede in trades zwischen beiden ?
Der größte Unterschied ist das im Backtest bekannte Daten verwendet werden.
Daran scheitern viele EAs. Sie spezialisieren sich auf die Vergangenheit anstatt zu generalisieren um sich der Zukunft zu stellen.
backtest der letzten 10 Jahre reichen volkommen aus wenn du daraus eine gute EA basteln kannst / wirst, wirds laufen. keine Sorge!
Was hat das mit der Frage von @Tenno Forcystus zu tun ?
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Gründe für Unterschiede in trades zwischen beiden ?
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