Unterschiede backtesting zu real trade

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Tenno Forcystus
48
Tenno Forcystus  

Hallo Community


Gründe für Unterschiede in trades zwischen beiden ?


-Ping ? Broker ?

-weitere?


Danke

man1axx
522
man1axx  

-Spreads (backtest - FIX // Real - unterschiedlich)

- Slippage (backtest keine // Real - unterschiedlich)

- Modulationsauflösung (Backtest Modulliert (wenn man kein tickcharts history hat) // Real - "tickchart")

....

Wenn du keine Tickcharts für deine Backtests nutzt kannst du:

- Trailing : KNICKEN

- Scalpingstrategien: KNICKEN

...


Man muss genau wissen wie man den Strategietester einsetzt um die Strategie wirklich mit dem Tester, testen zu können.
Tenno Forcystus
48
Tenno Forcystus  
Danke !
Maik Dreissigacker
119
Maik Dreissigacker  

Ich benutze die Daten von Tick Data um eine möglichst hoche Medellierqualität zu haben, wenn ich meine neuen EA`s teste und optimieren will.

Christian
2311
Christian  
Tenno Forcystus:

Gründe für Unterschiede in trades zwischen beiden ?

Der größte Unterschied ist das im Backtest bekannte Daten verwendet werden.

Daran scheitern viele EAs. Sie spezialisieren sich auf die Vergangenheit anstatt zu generalisieren um sich der Zukunft zu stellen.

man1axx
522
man1axx  
backtest der letzten 10 Jahre reichen volkommen aus wenn du daraus eine gute EA basteln kannst / wirst, wirds laufen. keine Sorge!
Christian
2311
Christian  
man1axx:
backtest der letzten 10 Jahre reichen volkommen aus wenn du daraus eine gute EA basteln kannst / wirst, wirds laufen. keine Sorge!

Was hat das mit der Frage von @Tenno Forcystus zu tun ?

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