Будущее автоматического трейдинга
Новая тенденция в автоматическом трейдинге - algo-snapping (название очень условное и не является устоявшимся). Это алгоритмы или трейдеры, которые не пытаются предсказать поведение рынка или толпы, найти арбитраж и т.д., но пытаются вычислить работающий на рынке алгоритм и обмануть его - искусственно создать ситуацию, которая вынудит этот алгоритм покупать или продавать, и нажиться на этом. Биржи пока не пришли к согласию является ли такая деятельность законной или нет.
Это примерно то, что бытовало лет 5 назад. Тогда считалось (наблюдалась зависимость), что поведение EURUSD зависит от фьючерсов на нефть. И ходила легенда, что крупные игроки для того, чтобы подтолкнуть евру в нужную сторону, совершали операции на этих фьючерсах. Объяснение было простое - чтобы сдвинуть рынок нефти нужно меньше денег, чем чтобы сдвинуть валютный курс.
Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам. Алго-снэппинг это не то, это НЕбанальное манипулирование, которое нацелено исключительно на компьютерные программы. Цель срезать буквально несколько центов - суперскальпинг.
Мне это видится как следующий виток спирали развития. Были реальные инвесторы, которые анализировали фундаментальные параметры; инвесторов стало много и появились спекулянты, которые анализировали поведение инвесторов, а не фундаментал компаний, т.е. это ТА; спекулянтов стало много и появились компьютерные алгоритмы, которые анализируют поведение достаточно аморфной толпы спекулянтов и делают арбитраж на этом шуме; компьютерного трейдинга стало много и появились алгоритмы нового уровня, которые анализируют поведение алгоритмов первого уровня и пытаются их обмануть. На каждом этапе новый уровень пытается заработать на ошибках предыдущего, каждый следующий этап сопровождается снижением нормы прибыли. Хорошо это или плохо - покажет время.
Довелось мне надысь попасть на одно сборище финансовых академиков и квонтов от ведущих инвест компаний мира. Мужик, который вроде знает что говорит, сказал, что по оценкам, а точные цифры не знает никто, т.к. это невозможно узнать, так вот по оценкам сегодня 50% трейдов на сток-маркете UK и 70% трейдов в US делается автоматическими системами. И общей тренд на повышение этого процента.
Так и у нас тоже на ММВБ из общего числа заявок доля торговых автоматов превышает 70%. Я глазам своим не верил, когда читал эту цифру.
Кому интересно, прикрепил файл на эту тему.
...буквально несколько центов - суперскальпинг...
От 200 пипсов - суперскальпинг?! Стесняюсь уточнить стопы в вашей ТС.
От 200 пипсов - суперскальпинг?! Стесняюсь уточнить стопы в вашей ТС.
Так и у нас тоже на ММВБ из общего числа заявок доля торговых автоматов превышает 70%. Я глазам своим не верил, когда читал эту цифру.
...Так, уже разработан и успешно используется торговый робот, который способен совершать за один час до 4 000 операций купли и продажи
Ю.Чеботарев Торговые роботы на российском фондовом рынке. С. 15. 2006 г.
Все это так конечно, но какой от этого толк мелким спекулянтам, типа нас с вами? Да и вообще, это путь в некуда, так как предел погружения вниз ценовой активности известен и он обусловлен размером комиссионных.
Еще в одном журнале читал интервью взятое у какого-то трейдера торгующего на российской фонде. Он супер-скальпер, совершает в день около 200 сделок. Что конечно не много по современным меркам, но учитывая, что он это делает в ручную(!), это заслуживает уважения. Так вот, по его словам, в последнее время стало совсем трудно. У него появилось четкое чувство, что за его работой следят и пытаются ему противостоять. Возможно это и есть эти мифические алго-снеппинги? Кто знает? Это еще один яркий пример того, что нужно быть безумцем, что бы надеяться заработать на тиковом шуме, будучи при этом мелким спекулянтом, обладая стандартными торговыми условиями.
Бывают моменты, когда некоторые ДЦ в качестве рекламных целей на некоторое время снижают размер комиссионных вплоть до нуля (напр. клуб любителей форекса). В эти несколько месяцев вполне возможно использовать самые низкоуровневые сборщики пипсов. Жаль, что эта лафа длиться не вечно.
Жаль топикстартер не заслужено выделяет алго-снеппинг и схожие с ним техники в некий новый этап (это общая особенность технарей). Даже создается впечатление что это как будто-то более совершенная техника что ли. Сами по себе эти техники бесполезны для мелких спекулянтов, поэтому рассуждение о них бессмысленны. А вот классическое манипулирование уже выброшено на свалку и окрещено бональным:
Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам.
И совершенно зря. Манипулирование по-прежнему существует и будет существовать всегда, покуда в мире не воцарица капитализм свободного предпринимательства. Это манипулирование гораздо больших мастшабов, чем несколько пунктов - максимум, который могут представить себе технари. Пока таких прецедентов не было, и даже правительству США приходится предпринимать ряд мер, далеких по своей сути от идиального мира свободного капитализма. Мы живем в мире транснациональных корпораций, сам по себе этот факт, говорит о том, что они способны манипулировать рынком и делают это для своих целей. В отличие от целей скальперских роботов в несколько пипсов их цели гораздо шире - это контролирование определенного уровня цен, это определенные действия направленные на получение прибыли или сокращения издержек в будущем, на основе знаний настоящего (или же на основе того же банального манипулирования). Некоторые из их действий мы может отследить, но сделать это очень сложно. Если отслеживать их через специальные данные, то можно заметить, что их действия очень хорошо завуалированы фундаментальными эффектами. Через ТА это сделать вообще практически не возможно, так как ТА безвозвратно сжимает информацию самым безобразным образом. Вообще это тема не для технарей. Обсуждать ее здесь просто бессмысленно.
Интересная ситуация:
На форумах где торгуют вручную - пишут, автоматическая торговля хлам, и пользуются мало людей.
А на форумах где торгуют автоматически - пишут, что скоро вручную торговать не будут...
Каждый тянет одеяло на свою сторону, да и всего-то.
Хотя по сути, большинство экспертов - всего лишь частичные человекозаменители, которые торгуют по принципам заложенным программистом.
И маленький процент систем сами анализируют рынок и сами думают что творить.
Даже хваленые нейросети как маленький ребенок, который не вырастет, а просто научится отчасти выполнять некоторые действия.
На составление алгоритмов обучения сети, подбора входных параметров, активационных функций, нормализации уходит очень много времени.
За это время, можно обычных линейных экспертов наштопать кучу и даже соединить в один.
Да и не стоит забывать: судьба одного человека не всегда подходит к другому. Есть люди которые торгуют вручную, а есть, за которых торгуют эксперты.
Интересная ситуация:
На форумах где торгуют вручную - пишут, автоматическая торговля хлам, и пользуются мало людей.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Довелось мне надысь попасть на одно сборище финансовых академиков и квонтов от ведущих инвест компаний мира. Мужик, который вроде знает что говорит, сказал, что по оценкам, а точные цифры не знает никто, т.к. это невозможно узнать, так вот по оценкам сегодня 50% трейдов на сток-маркете UK и 70% трейдов в US делается автоматическими системами. И общей тренд на повышение этого процента.
Новая тенденция в автоматическом трейдинге - algo-snapping (название очень условное и не является устоявшимся). Это алгоритмы или трейдеры, которые не пытаются предсказать поведение рынка или толпы, найти арбитраж и т.д., но пытаются вычислить работающий на рынке алгоритм и обмануть его - искусственно создать ситуацию, которая вынудит этот алгоритм покупать или продавать, и нажиться на этом. Биржи пока не пришли к согласию является ли такая деятельность законной или нет.